S&P500

Подвожу итоги портфеля американских акций сформированного 30 июля на Санкт-Петербургской бирже. За прошедшую неделю портфель уступил индексу S&P 500 в доходности, показав +0,45% против +1,71%. Пересмотр портфеля осуществляется по понедельникам, но не обязательно каждый. Мои рекомендации на текущий момент представлены в таблице. В качестве цены указана цена покупки/продажи или цена закрытия, если акция удерживается дальше.

Результаты в таблице не учитывают комиссии и дивиденды. При пересмотре портфеля выравнивание позиций не производится. Вырученные от продажи акций средства делятся на равные части и покупаются другие акции. Объем каждой новой позиции не должен превышать 10% от объема портфеля, оставшимися средствами балансируются уже открытые позиции. Доля каждой акции не должна превышать 5% от стоимости всех ваших активов.

График доходности торгового счета в долларах США

( Читать дальше )

Впервые за долгое время — покупаю волатильность. Кукл злющий там- осторожно! 

Цель VXX=29.16 (мой Лонг лимит ордер! ) 

Выключаю монитор. Будь что будет! 

Акции компании Amazon в этом году показали самый большой рост среди акций компаний, входящих в индекс S&P 500 с конца текущего года по текущий момент. Так если в прошлом году стоимость акций этой компании была в районе 1200 долларов. То на данный момент они стоят уже 1823.29 долларов. Таким образом, они выросли в цене почти на 52%. Для сравнения — акции Microsoft за тот же период выросли на 29%. А акции Apple выросли в цене примерно на 36%.

Несомненно, что основной причиной столь стремительного роста акций компании стал рост прибылей в расчете на одну акцию. Так в октябре прошлого года прибыль за одну акцию составила 0.52$. В феврале текущего года она выросла до отметки 3.75$. В апреле она немного снизилась до отметки 3.27$. А в июле текущего года она резко взлетела до отметки 5.07$. Таким образом, легко заметить, что у компании наблюдается положительная динамика по доходам. Так же следует сказать, что с конца прошлого года индекс S&P 500 вырос примерно на 15%. В то время как акции Amazon выросли на 34.18% и таким образом показали рост, опережающий более чем в два раза рост индекса.

( Читать дальше )

Лидирующие секторы поддержали на средней (розница, софт), и во многих секторах поддержка на 40недельной пока есть, но общее ощущение пробуксовки и продажи в силу никуда не делось. Если вдруг появится широкая покупка, избыточное предложение в ключевых секторах будет преодолено, а также появятся новые лидирующие секторы, это будет сразу видно, но пока этого ничего нет, а покупать коммуналку, REITs, мыло и тушёнку интереса тоже нет. Большая часть секторов выглядят слабо и хуже индекса. Всё написанное ранее про финансы, банки и полупроводники остаётся в силе.

Чтобы лучше рассмотреть, щелкайте каждую серию из 6 картинок по отдельности. Композиты построены по разбивке на секторы IBD.






( Читать дальше )

• Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция
• Aкции по категориям
  • Длительный аптренд (304 акций) 03.08.2018
  • Откат в аптренде (85 акций) 03.08.2018
  • Консолидация / потеря инерции в аптренде (791 акций) 03.08.2018
  • Пробой растущей 50МА (88 акций) 03.08.2018
  • Пробой падающей 50МА (87 акций) 03.08.2018
  • Недавний пробой растущей 50МА (285 акций) 03.08.2018
  • Недавний пробой падающей 50МА (132 акций) 03.08.2018
  • Слом растущей 50МА (158 акций) 03.08.2018
  • Слом падающей 50МА (106 акций) 03.08.2018
  • Недавний слом растущей 50МА (149 акций) 03.08.2018
  • Недавний слом падающей 50МА (149 акций) 03.08.2018
  • Консолидация под 50МА (625 акций) 03.08.2018
  • Отскок вниз от 50МА (234 акций) 03.08.2018
  • Подскок вверх от 200МА к 50МА (105 акций) 03.08.2018
  • Консолидация под 200МА (343 акций) 03.08.2018
  • Отскок вниз от 200МА (39 акций) 03.08.2018
  • Подскок вверх от 50МА к 200МА (115 акций) 03.08.2018
  • Консолидация на дне (607 акций) 03.08.2018
  • Подскок со дна (101 акций) 03.08.2018
  • Длительный даунтренд (298 акций) 03.08.2018
• Базирующиеся акции
  • В 15% от годового максимума (2379 акций) 03.08.2018

• Строка идентифицирует группу акций, 4 столбец с конца показывает какой процент рынка эта группа покрывает.
• Последний столбец показывает % акций из S&P500, входящих в данную группу.
• Акция грубо считается «лидирующей», если рейтинг относительной силы > 80, т.е. если рынок растёт, это акции, которые растут быстрее остальных, если весь рынок падает, то это будут акции, которые упали меньше остальных («на безрыбье и рак рыба»).
• Акция грубо считается «отстающей», если рейтинг относительной силы <20.
• Разбивка по отраслям производится по иерархии IBD из 197 отраслей
• Отрасли ранжируются по росту за последние 6 мес
• В таблицах оставлены только репрезентативные отрасли (в конкретный тикерлист входит не менее 3 акций отрасли)
• Из-за ограничения на размер поста краткое объяснение читайте здесь.

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2018-08-03 Список

( Читать дальше )

Очень опасное положение, для тех кто сейчас  в лонгах S&P500. Так очень часто бывает, когда идет 0.786 Fibo retracement. 
Для NDX= 7420 (0786 fibo ) for S&P= 2836-37

Волатильность -на исходной позиции для взлета на следующей неделе. 6-8 Августа коррелируется с началом Февраля 2018г. По W.D.Gann 


График S&P500 до захода Солнца.  3 Августа. 




Что же готовит нам пастух на следующей неделе? Какой может быть ответ на Тарифы Трампа со стороны Китая? 

Я бы не исключал очередную девальвацию ЮАНЯ. как видно на графике- если Юань выйдет за рубеж 7.00 — Трамп может ответить еще более сильной Тарифной ставкой. не 25% а 30-35% !! 

И не была ли, команда Политбюро Китая к началу Девальвации с Нового Китайского Года (февраль) — Истинной причиной обвала Американского рынка в феврале 2018г. Судя по графику USD/YUAN именно так все и было. Вот такая версия- джентльмены. 

Девальвация Юаня уже идет полным ходом (на графике) — обстановка накаляется. 

Monthly chart USD/YUAN

• Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция
• Aкции по категориям
  • Длительный аптренд (233 акций) 02.08.2018
  • Откат в аптренде (144 акций) 02.08.2018
  • Консолидация / потеря инерции в аптренде (941 акций) 02.08.2018
  • Пробой растущей 50МА (167 акций) 02.08.2018
  • Пробой падающей 50МА (123 акций) 02.08.2018
  • Недавний пробой растущей 50МА (142 акций) 02.08.2018
  • Недавний пробой падающей 50МА (76 акций) 02.08.2018
  • Слом растущей 50МА (93 акций) 02.08.2018
  • Слом падающей 50МА (54 акций) 02.08.2018
  • Недавний слом растущей 50МА (265 акций) 02.08.2018
  • Недавний слом падающей 50МА (262 акций) 02.08.2018
  • Консолидация под 50МА (494 акций) 02.08.2018
  • Отскок вниз от 50МА (226 акций) 02.08.2018
  • Подскок вверх от 200МА к 50МА (56 акций) 02.08.2018
  • Консолидация под 200МА (384 акций) 02.08.2018
  • Отскок вниз от 200МА (57 акций) 02.08.2018
  • Подскок вверх от 50МА к 200МА (92 акций) 02.08.2018
  • Консолидация на дне (565 акций) 02.08.2018
  • Подскок со дна (74 акций) 02.08.2018
  • Длительный даунтренд (336 акций) 02.08.2018
• Базирующиеся акции
  • В 15% от годового максимума (2399 акций) 02.08.2018

• Строка идентифицирует группу акций, 4 столбец с конца показывает какой процент рынка эта группа покрывает.
• Последний столбец показывает % акций из S&P500, входящих в данную группу.
• Акция грубо считается «лидирующей», если рейтинг относительной силы > 80, т.е. если рынок растёт, это акции, которые растут быстрее остальных, если весь рынок падает, то это будут акции, которые упали меньше остальных («на безрыбье и рак рыба»).
• Акция грубо считается «отстающей», если рейтинг относительной силы <20.
• Разбивка по отраслям производится по иерархии IBD из 197 отраслей
• Отрасли ранжируются по росту за последние 6 мес
• В таблицах оставлены только репрезентативные отрасли (в конкретный тикерлист входит не менее 3 акций отрасли)
• Из-за ограничения на размер поста краткое объяснение читайте здесь.

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2018-08-02 Список

( Читать дальше )

Опять Трамп пригрозил тарифами Китаю. очередные 200млдр

Кукл, подобно нашему герою Остапу Бендеру, опять сыграл е2-е4 . 

«После третьего хода выяснилось, что на 18ти досках играется Испанская партия, на остальных 12ти васюкинцы разыграли, хотя и устаревшую, но довольно верную ЗАЩИТУ ФИЛИДОРА. „



движемся в правильном направлении, но недостаточно Oversold для среднесрочного ралли Август-Сентябрь



В понедельник рынок достиг oversold S&P500. Nasdaq etc. Но весьма скромный для среднесрочного ралли. Впрочем, система показала сигнал BUY в ПН 12:50pm и еще один сигнал прям к закрытию, который оказался мною упущен. 
В дальнейшем стало ясно даже после оскока во ВТ, что настоящее лоу может быть лишь в начале следующей недели. (Поэтому не исключаю что и этот пролив сегодня частично выкупят. Но если будет паника достигающая целей по волатильности- я покупаю 1/2 позиции.)

Russell2000. 

( Читать дальше )

Следующая неделя может быть шортовой. SPY-ю пора на 275-274.



Сопротивление волатильности державшейся c начала июля тоже пробили.



( Читать дальше )

• Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция
• Aкции по категориям
  • Длительный аптренд (194 акций) 01.08.2018
  • Откат в аптренде (170 акций) 01.08.2018
  • Консолидация / потеря инерции в аптренде (871 акций) 01.08.2018
  • Пробой растущей 50МА (111 акций) 01.08.2018
  • Пробой падающей 50МА (68 акций) 01.08.2018
  • Недавний пробой растущей 50МА (205 акций) 01.08.2018
  • Недавний пробой падающей 50МА (104 акций) 01.08.2018
  • Слом растущей 50МА (140 акций) 01.08.2018
  • Слом падающей 50МА (102 акций) 01.08.2018
  • Недавний слом растущей 50МА (296 акций) 01.08.2018
  • Недавний слом падающей 50МА (227 акций) 01.08.2018
  • Консолидация под 50МА (520 акций) 01.08.2018
  • Отскок вниз от 50МА (255 акций) 01.08.2018
  • Подскок вверх от 200МА к 50МА (45 акций) 01.08.2018
  • Консолидация под 200МА (366 акций) 01.08.2018
  • Отскок вниз от 200МА (60 акций) 01.08.2018
  • Подскок вверх от 50МА к 200МА (77 акций) 01.08.2018
  • Консолидация на дне (571 акций) 01.08.2018
  • Подскок со дна (85 акций) 01.08.2018
  • Длительный даунтренд (325 акций) 01.08.2018
• Базирующиеся акции
  • В 15% от годового максимума (2373 акций) 01.08.2018

• Строка идентифицирует группу акций, 4 столбец с конца показывает какой процент рынка эта группа покрывает.
• Последний столбец показывает % акций из S&P500, входящих в данную группу.
• Акция грубо считается «лидирующей», если рейтинг относительной силы > 80, т.е. если рынок растёт, это акции, которые растут быстрее остальных, если весь рынок падает, то это будут акции, которые упали меньше остальных («на безрыбье и рак рыба»).
• Акция грубо считается «отстающей», если рейтинг относительной силы <20.
• Разбивка по отраслям производится по иерархии IBD из 197 отраслей
• Отрасли ранжируются по росту за последние 6 мес
• В таблицах оставлены только репрезентативные отрасли (в конкретный тикерлист входит не менее 3 акций отрасли)
• Из-за ограничения на размер поста краткое объяснение читайте здесь.

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2018-08-01 Список

( Читать дальше )