Блог им. Geolog72

Как я получил 2 стоп-лосса в акциях Самолёта и потерял 60 000 руб.?

Сегодня хочу рассказать об убыточных сделках и выводах, которые я сделал. Важно обсуждать не только успешные сделки, убыточные сделки приносят гораздо больше пользы, чем прибыльные.

Акции Самолёта глобально находятся в нисходящем тренде на фоне роста процентных ставок. После пробоя уровня поддержки 2000 руб., наблюдается широкий боковик в диапазоне 1750-2000 руб.
Как я получил 2 стоп-лосса в акциях Самолёта и потерял 60 000 руб.?

В среду акции пробили локальный уровень поддержки около 1831 руб., продолжив движение в сторону основного нисходящего тренда. В связи с этим, я открыл короткую позицию по акциям с соотношением риск к прибыли 1 к 3,18.

На следующий день, без каких-либо важных новостей, произошёл вынос в акциях вслед за рынком. В результате, мой стоп был снят и акции пошли обратно вниз. Я принял решение перезайти и открыл шорт. По моим наблюдениям, когда после выноса в акциях, котировки идут обратно в противоположном направлении – это сигнал на вход.

Однако в пятницу мой стоп снова сработал, и я потерял 60 000 руб., получив два стоп-лосса подряд. Хотя мои точки входа были обоснованными, не стоило торговать акциями Самолёта из-за их низкой ликвидности. Сейчас российский рынок показывает противоречивые сигналы и высокую волатильность. Поэтому изначально был высок риск срабатывания стоп-лосса.

Эта ситуация напомнила мне о важном правиле: «Не торгуй неликвидные акции, пока рынок не трендовый». В нетрендовом рынке движения часто хаотичны и не имеют четкого направления, а в неликвиде это усиливается.

Лучше дождаться явного тренда и уверенности в том, что рынок показывает ясное направление, чем попадать в ловушку неликвидного актива в боковике. Такие истории хорошо отрабатывать, когда идёт сильное трендовое движение, тогда неликвидные акции могут идти с опережением без откатов и на этом можно заработать.

Что бы вы сделали на моем месте? Напишите своё мнение о том, как действовать в таких ситуациях! 

Больше об инвестициях и трейдинге вы найдете в моём телеграм-канале.

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

★1
87 комментариев
Главное не усугубил, вышел как полагается по системе!+
Еще будут моменты
avatar
Rationalist, Спасибо! 
А мог бы просто купить по 1800 и забыть. Таких цен уже может не быть

Поликарп Брусникин, Не путайте инвестиции с трейдингом) Не тот капитал, чтобы покупать в долгую)

Finrange | Дмитрий Баженов, трейдить надо на ликвидных инструментах — фьючи, крипта
Поликарп Брусникин, У нас фьючи ещё хуже, что торговать индекс, газпром и сбер? Я внутри дня не торгую) Фьючи на крипту торговал, но там сейчас такой боковик
Finrange | Дмитрий Баженов, фьючи на ПИК есть. Те же яйца, только в профиль. И тем и тем падать и падать. Сиди себе с контанго и зарабатывай.
avatar
Finrange | Дмитрий Баженов, в крипте не боковиков)
Поликарп Брусникин, Как нет) Тот же биток с февраля 2024 года ходит 54-71к
Finrange | Дмитрий Баженов, не знаю как биток, но в другой крипте ее нет. Особенно если брать волатильность внутри дня — недели 
Поликарп Брусникин, Может быть, я не слежу) 
Finrange | Дмитрий Баженов, 

Как вам такое могло в… прийти… графики???
ваши стоп-ордера за километр известны…
avatar
AVIM, Я понимаю о чём вы) Моя логика постановки стопа такая: если пробой в сторону тренда после консолидации истинный, то и стопа достаточно поставить на уровне волатильности. По второй сделке стоп там же оставил, так как после такой формации с большей вероятностью должны были пойти ниже. А если бы развернулись то и так бы мой стоп сбили. Только при благоприятном исходе у меня соотношение риск к прибыли будет больше.
Finrange | Дмитрий Баженов,

Возможно и вы давно заметили… о торговле по графикам
пролетает котировка на 5...% что вниз что вверх и в одном пункте до исполнения разворот… иногда без факт.исполнения и у разных брок по разному....
отсюда вопрос-насколько часто обновляют робота… ИИ за нами всегда присматривает…
avatar
AVIM, А причём здесь роботы и ИИ? Такая часто бывает и было, и сейчас и 10 лет назад) 
Finrange | Дмитрий Баженов,
значит вы считаете что маркетмейкеры вручную с вами работают… так
avatar
Поликарп Брусникин, у него инвест портфель, там наверное куплено все что надо.
На втором трейдит активнее. Вроде хорошо плывет.
avatar
Rationalist, ну акции самолёт это для трейдинга точно
Поликарп Брусникин, топик-автору лучше знать, что торговать, я так думаю. Иначе не не было бы результатов  +300% +900%. 
avatar
Rationalist, у него +300-900%?
Поликарп Брусникин, да
avatar
Поликарп Брусникин, предыдущие посты прочитайте, писал как раз итоги сентября с графиками недавно smart-lab.ru/blog/1066764.php 
Finrange | Дмитрий Баженов, не рабочая ссылка 
И на старуху бывает порнуха.
avatar
«Не торгуй неликвидные акции, пока рынок не трендовый»

     А я бы удалил из предложения вторую часть, оставив только первую. Эвона, Илюха-Горилла соврать не даст. 
Московский Лоссбой, Можно и так) Но 3-й эшелон типа ОВК никогда не торгую) 
Finrange | Дмитрий Баженов, 
     
     Чистого неба и Славной охоты!
Московский Лоссбой, Спасибо и вам успешных торгов! 
Московский Лоссбой, в тренде шлаки хорошо выстреливают
avatar
Rationalist, верно 
Самолёт несложная акция в торговле, просто ее динамика не очень привлекательна
Вот овк сейчас намного опаснее..

Присмотритесь к позитиву. Стопы только не ставьте их видит биржа
avatar

Al Bax, В подобные акции, типа ОВК никогда не лезу) 

Присмотритесь к позитиву. Стопы только не ставьте их видит биржа

 

А причём здесь биржа?) Она все ордера получает) 

Finrange | Дмитрий Баженов, при том что если вы светите свои деньги то за ними и начинается охота.


ОВК это выгодно
smart-lab.ru/mobile/topic/985427/
avatar
Al Bax, Вы считаете, что МосБиржа охотится за вашими деньгами и стопам?
Finrange | Дмитрий Баженов, а вы считаете что нет? Вы проиграли на стопах?

Там нет денег и любые реальные деньги автоматически становятся мишенью.
avatar

Al Bax, Конечно нет) Вы изучите, как устроен фондовый рынок, биржа. Посмотрите отчётность, на чём она зарабатывает) 

Ну и я в брокере работал ранее начальником отдела аналитики, знаю, как всё устроено) 

Finrange | Дмитрий Баженов, ну значит вы работали на низшем уровне если так и не поняли что к чему.
Ещё раз — вы проиграли на своих стопах?
avatar

Al Bax, ахаха, вы не знаете, как работает индустрия, как работает биржа, как формируются заявки и как они исполняются) Сначала разберитесь с этим)

Я был главным аналитиком в ТОП-10 брокере РФ. Писал стратегии и рассказывал для всей компании...

Да, я получил стопы, но это дело не в бирже) Не вешайте свою некомпетентность и ошибки на теории заговоров) 

Finrange | Дмитрий Баженов

Повторяю — вы проиграли на стопах? И вы ещё что-то тут рассуждаете ?? Вас развели как ребенка.

Какой вы аналитик если занимаетесь такой ерундой ??
avatar

Al Bax, ахаха, аргументированный ответ) А вы только в плюс торгуете? А когда в минус, вас биржа обманывает?) 

Вот посмотрите мои результаты: smart-lab.ru/blog/1066764.php

Или прочитайте описание профиля: smart-lab.ru/profile/Geolog72/ или гугл в помощь) 

Finrange | Дмитрий Баженов,
Да я под столом уже от вас
Я сделал х1000 раз с 2017 по 2022.
Таких как я наврядли ещё три человека на весь ваш РФ .
Короче —
Вы оказывается реально ничего не понимаете!

Ещё раз — в последний —
Выставив стоп ВЫ ПРОИГРАЛИ.

Вы реально не видите игру маркет мейкера в самолёте и ещё что-то обсуждаете.
avatar
Al Bax,  Главное, что вы всё видите и понимаете) 
Finrange | Дмитрий Баженов, да-да-да, биржа за твоей сделкой охотится и видит твои деньги. И чисто за 500-700т твою сделку выбить в убыток пытается, оставив все сделки на миллиарды)))))))
Такие теории заговора у многих типа-трейдеров))))
avatar
Rationalist,  Да, сколько в рынке, всегда такие есть, которые почему-то даже не пытаются вникать, как устроены рынки, биржа и брокера…
Rationalist,
1. в самолёте низкая ликвидность.
2. В самолёте мало в моменте игроков
3. Маркет мейкера в самолёте не заметит только идиот.
4. Таких как этот наивняк там десятки, что создаст гарантированную прибыль до миллиона в день. А это и есть цель того кто стоит за котировками

Или вы думаете что хозяин котировок там благотворительностью занимается?

В современной () истории ММВБ было мало случаев когда в котировках не было кухни.
Я лично могу припомнить лишь один случай — скупка Ростелекома с 2008 по 2010 год.
Все остальное там кухня и цель это заработок на вас
avatar
Finrange | Дмитрий Баженов, да это игра в два партнера 
или она вас или вы ее 
третьего тут не видать 
наделите ее разумом и попытайтесь разгадать ее суть  и она вам возможно улыбнется 
А, если более обще, то и ликвидность не даёт гарантий. Пример -  хрестоматийно-классический «корнер» в Мосэнерго.

     Об этом ещё писал Виктор Ильин в своём замечательном «Инсайдер. Биржевой триллер.» Уххх!!! Реальный триллер на тему биржевой торговли.
Московский Лоссбой, 

ликвидность не даёт гарантий — согласен, но Мосэнерго тоже неликвидная акция) 
Finrange | Дмитрий Баженов, в те золотые годы москька была очень ликвидной. «Шортите моську на хаях». 
Московский Лоссбой, помню, были года, когда вся электроэнергетика была популярной
Finrange | Дмитрий Баженов, это ещё до этого. Тогда были только рао еэс (райка) и моська.
Московский Лоссбой, я ещё тогда не был на рынке) 
Московский Лоссбой, щип в Моське Гусев рисовал. Три раза довносил брокеру, четвертый раз довнести не успел, корнернули по хаям бедолагу. С тех пор он такой…
avatar
Rationalist, что ж, оно и заметно по нему. 
Московский Лоссбой, Кто такой Виктор Ильин?
Finrange | Дмитрий Баженов, кто он такой — я не знаю. Но написано так, что у меня ладони потели, я представлял себя вживую за монитором и хватался за мышку. Когда одна команда «инвесторов» пытается отбить атаку другой команды. Ощущение, что он сам там был. 

     Ни одного момента, где я бы сказал — враньё голимое! — я не обнаружил.
Московский Лоссбой, ликвидность даёт
Но не гарантии а смысл торговли.
Как крайние примеры — попробуйте поиграть в Мариэль Энергосбыт или наоборот — в Газпром.

А конкретно Самолёт вполне себе управляемая акция и там стригут таких как автор десятками в день.
Им Главное чтобы он светил свои заявки а не лупил в рынок
avatar
Нарисуйте на графике, где именно вы входили в шорт
Павлуша Лодырев, вроде нарисовал) Красная зона — убыточной, крайняя цена красная — стоп, зелёная — тейк, серая — цена входа
Finrange | Дмитрий Баженов, я правильно понял, что вы открывали шорт в конце сессии?
Стоп-лосс нужно ставить за стеной сорванных стопов других игроков — а вы оставили голый фланг, по нему и ударили. Вот как я бы зашел в шорт -



Павлуша Лодырев, Я понимаю о чём вы) Моя логика постановки стопа такая: если пробой в сторону тренда после консолидации истинный, то и стопа достаточно поставить на уровне волатильности. По второй сделке стоп там же оставил, так как после такой формации с большей вероятностью должны были пойти ниже. А если бы развернулись то и так бы мой стоп сбили. Только при благоприятном исходе у меня соотношение риск к прибыли будет больше.

Обычно конечно ставлю за какую-то формацию, минимум/максимумы + учитываю волатильность. 

Цель 1600 руб. не далеко? Сначала из боковика нужно выйти. 

Finrange | Дмитрий Баженов, Завтра зашорчу Самолет, и обсудим мою сделку, Ок?
1) в чем прелесть трейдинга если есть четкая система входа и выхода, тогда не важно какое соотношение стоп лосса будет к прибыли -> в долгосроке получите 0 результата минус комиссии. Поэтому если используете tp/sl то для этого нужна система иначе это не работает (у Вас системы нет, у Вас вход по фундаменталу который должен быть привязан к времени а не к цене)

2) нет понимания что такое волатильность / что такое тренд-боковик, у самолета дневная волатильность 75 рублей — а цели у вас 18 рублей, такие цели можно открывать с горизонтом в 1 час, а если поза держится дольше то просто волатильность выбьет стопы.

3) финансы построенный на теории вероятности — надо ее изучать. Тогда будет понимание когда инструмент в боковике а когда наблюдается аномалия (признаки тренда)

Итого: лучше уменьшить размер позиций и терять не по 60к а по 6к, пока не наберется опыт.

Никита Шляпников, Спасибо за обратную связь! 

1) Почему считаете, что у меня нет системы?) Как не важно? Математически мне хватит 30% прибыльных сделок с риск к прибылью 1 к 3. Естественно, я часто забираю 1 к 4, 1 к 6.

2) Нет понимания? Почему? С чего вы взяли? Я на рынке более 10 лет, в том числе в индустрии. Обзоры посмотрите еженедельные и мои результаты, где доходность по разным портфеля почти 400% и 1000%...

3) Спасибо, что в по одному посту уверено делаете вывод по моему опыт) Я когда закрываю сделку в плюс, с одной забираю в среднем +100к. 

Никита Шляпников, здесь писал подробно по итогам сентября smart-lab.ru/blog/1066764.php 
Чем обоснованы то?
Раз боковик определён, то и торгуй внутрь него. Шансы отскока от границ на 2-3 подходе к ним больше половины.
avatar
svgr, я и торговал внутри боковика на пробой локального уровня в сторону глобального тренда) 
Finrange | Дмитрий Баженов, 
наблюдается широкий боковик в диапазоне 1750-2000 руб.
Вот на 1750, а не на 1831 и шорти. И то не с первого касания.
По 1831 в любую сторону — рулетка на два исхода.
С первого касания 1750 вероятнее отскок вверх.
avatar
svgr, Здесь да, согласен, что лучше на выход из 1750-2000 руб.
Finrange | Дмитрий Баженов, а если в 1831 уверен, что уровень, то надо продолжать в ту же сторону ставить. Если есть положительная статистика для таких действий в аналогичных ситуациях. Даже если и проиграть в конечном итоге. Так бывает.
avatar
svgr, Как раз думаю, что сейчас не стоит перезаходить, так как общий сантимент рынка и тренд должны быть сильные…
Это называется «замыливание» уровня!
Если уровень рабочий, цена сразу его отрабатывает, а этот уровень теперь замылен, ищите следующий.

avatar
ТриоКвартет, Сейчас уже да, согласен. На этот момент не пилилися уровень
Автор, почитайте в чем разница между шумом и волатильностью
avatar

ТриоКвартет, шум будет всегда, если спустится на несколько таймфеймов от торгуемого) 

По вашему в чём разница?

Finrange | Дмитрий Баженов, шум — это когда движ есть, а цена стоит! Волатильность — это когда цену колбасит, и она изменяется!
Если рынок в боковике — это просто шум, а если рынок растет или падает, то это волатильность!
А у нас любой расколбас называют волатильностью!
avatar
Там клин на H1 образовался, торгуй от МА, ТФ 1 минута.
avatar
Андрей Свечков, Не мой стиль торговли, не торгую на таких таймфреймах.
Извините, если не внимательно прочитал, у меня два вопроса:
— как долго держите сделки (интродей, среднесрок)
— можете привести пример ваших профитных сделок в Самолете или в других акциях
Спасибо!
avatar

андрей молисов, Внутри дня не торгую, в основном удерживаю в спекулятивном портфеле от 1 дня до нескольких месяцев, если попал в хороший тренд. 

Вот не так давно выкладывал статистику последних сделок t.me/finrangecom/3269 или вы про подобный разбор плюсовых сделок? Вот 25 сентября такую показывал t.me/finrangecom/3266 

Самолет это неликвид
Страшный Модуль, он этого не понимает. И думает что там маркет мейкер просто так котировки переставляет а биржа невинное создание
а такие как Иванов особняк Булгакова в лотерею выиграл.
avatar
таки дно уже было. сейчас боковик. возможно и вверх. правда на чем непонятно.
avatar
Future77, Да, скорее всего не стоило внутри боковика торговать 

теги блога Finrange | Дмитрий Баженов

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн