S&P500

( Читать дальше )

Позавчера глава ФРС США Джером Пауэлл, выступая в комитете по финансовым услугам палаты представителей американского конгресса (https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2019/07/10/806283-pauell-poradoval-rinkov), в восприятии участников рынка, подтвердил готовность ФРС снизить ставку по итогам заседания 30-31 июля. Слова Пауэлла не неожиданны. 19 июня 8 из 17 членов ФРС заявили о своей готовности к снижению ставки. Важна и интересна реакция тех самых участников. Среди них сложился консенсус, что снижение ставки в ценах, и по итогам следующего заседания рынки, в особенности американский рынок акций, снизятся. По принципу: покупай на слухах, продавай на фактах. Рассуждать таким образом легко: рынки дороги, покупать сложно, спрос на поводы для снижения велик. Я долгое время руководствуюсь другим принципом: рынок идет против консенсуса. Получается, продолжаю играть на повышение на американском фондовом рынке (https://t.me/probonds/2060). С вероятностью продолжения этой игры и по окончании июля.


( Читать дальше )

— Василий Иванович, да я ж не философ.
— Будь ты философом, Петька. Я бы тебя выше чем навоз в конюшне чистить не поставил бы. А ты у меня эскадроном командуешь!!

(Чапаев и Пустота. В.Пелевин)

9:45am ET.   

Bought VXX 23.00. Calls at 68cents. Exp. 7/19 next week. 

Target Hit. at VXX=23.08   

Fibonacci Downtrend extenstions target hit. from High 25 PAPA BEAR, and 23.90 Baby Bear. (Медвежонок) = 23.08  at 9:45 am ET. 
Цель- взлет волатильности в Пятницу и Понедельник(закрываю колы) И обвал VIX к среде 

Общая картина- Генералы идут в атаку (DowJones, S&P500) солдаты, матросы и машинисты бронепоезда (Russell2000, DJones Transports) уже у костра пекут картошку и греют тушенку. 
Негативная дивергенция.

IWM Russell2000 Underperforming. (again) — Target 153.50, DJones Transp= target 10.160 .

После выполнения этих двух целей можно будет говорить о серьезном росте S&P500 выше 3000. А сейчас это баловство, даже не хочу считать уровни по СиПи. 3003, 3006, 3016- неинтересно. 

Ждем коррекцию FRIDAY-MONDAY. Потом рост к экспирации 7/19/19

( Читать дальше )

Противостояние Китая и США. Президент США давит на ФРС с целью снизить индекс доллара. Что происходит с кофе. Хлопок упал на отчетах от Минсельхоза США. Сезонность на рынке зерновых и масличных. Какао дошло до уровня 2600 за тонну. Природный газ начал отрастать. Предстоящие отчеты WASDE

14 января 2019 я написал пост — Влияние астрономии на биржи США smart-lab.ru/blog/515923.php в посте инструкция по применению в принятие решения лонг или шорт в индексах США. Инструкция на основе исследований американского трейдера астрономии Стива Пуец, Стив проводил исследования затмений на рынок США и обнаружил многие из разворотов рынка происходят на затмение Солна — затмение Луны новолуние — полнолуние, он подчеркнул, что не утверждает, что полная луна близкая к солнечному затмению вызывает обвалы рынка. Ну вот сейчас в июле 2019 у нас в астрономии затмений ситуация которую прогнозирует Стив Пуец, 2 июля 2019 затмение Солнца и 17 июля 2019 затмение Луны в полнолуние.
Я читал сегодня здесь, что есть индикатор РE акций и облигаций для анализа исторического хая, но видимо это какой то  индикатор математики, так как у меня по математике в школе было 2, не буду брать РЕ то в чем не ориентируюсь, а возьму простую астрономию затмений Стива Пуец. 

Стив Пуец приходит к выводу, что затмение полной Луны, а это 16-17 июля служит спусковым устройством трансформирующее психологию трейдеров США с маниакальной жадности в паранойю. Временной лаг на разворот исторической вершины можно взять октябрь 1987 года, но у меня есть графики индексов США с 1920 года и я обратил внимание на 1962 год, там графике аналогичная ситуация 2019 года и тогда в 1962 году было затмение Солнца 5 февраля а Луны 19 февраля и далее разворот произошел через 40-45 дней и начался обвал индексов США. Применив технологию Стив Пуец к ситуации на текущий момент я пришел к выводу, что S&P500 останется на историческом хае примерно в том же периоде как и феврале-марте 1962 года в течение примерно 40-45 дней, после чего я приму решение об открытие позиции в US500 на Мосбирже, вот так просто ни графиков, ни сложной математики итальянца Леонардо Пизанского-Фибоначчи, но с итальянцем астрономии Галилео Галилей, все таки значительно раньше, чем Стив Пуец, влияние затмение изучал итальянский математик Галилео Галилей !   

Я  не астролог, а из спорта, поэтому использовал информацию из блога  Puetz Crash Window 
stormchaser80.wordpress.com/puetz-crash-window/

Продолжение. Предыдущие посты (в которых я оказался прав =):
февраль 2017 — номер раз
январь 2018 — номер два
октябрь 2018 — номер три


С завидной регулярностью на СЛ появляются посты, хоронящие американский рынок и обещающие ему эпический слив. При этом обоснованием для пугалок часто служит картинка с cyclically adjusted S&P 500 P/E Шиллера:


Никогда не понимал этого идиотизма сравнивать P/E с историческими значениями и делать на этом основании всепропальщеские выводы. В конце концов, обоснованный уровень P/E надо искать не в истории, а сравнивая его с альтернативными классами активов, в которые можно увести деньги из акций, коими обычно выступают американские трежерис. В частности, у трежерис есть yield, и логично сравнивать доходность трежерей с «доходностью» S&P, за коею логично взять E/P — earnings yield, то есть величину, обратную P/E. Почему за «yield» S&P 500 мы берем earnings yield, а например не дивидендную доходность (dividend yield)? Ну потому, что компании выплачивают только часть прибыли в виде дивидендов, остальная же прибыль реинвестируется с хорошей (в среднем) доходностью, равной требуемой доходности на акционерный капитал, и приводит к росту стоимости акций (той самой, которой все так озабочены), поэтому «yield» индекса — это не только деньги, которые вы получаете на руки, но и те, что вкладываются в компанию для ее дальнейшего роста (в отличие от любых облигаций, у которых стоимость номинала расти не может), поэтому именно earnings yield является аналогом «доходности» для equity индексов.

( Читать дальше )

5-10 Июля рынок США продолжает охлаждать пыл, наиболее резвых быков. 
Для похода к 3000 и выше S&P- было слишком много быков еще неделю назад. 
Высадка пассажиров продолжается. 

Механизм дискаунта всего негатива, который может высказать FED Chairman J.Powell уже в работе. Поэтому к моменту начала его выступления в среду- даже Hawkish тон, уже будет воспринят нормально, в смысле без дальнейшего падения рынка. 

Сегодня я закрываю Bearish position VXX Calls. И переворачиваюсь Long IWM, SPY, etc. Не с открытия конечно, а немного ниже. 

Цель S&P500 и SPY =Low 1st of JULY. (Monday) Примерно S&P=2953.  SPY =294.35  (стрелка на графике) для S&P500 это 50% Fibo Retracement. 2955-53

SPY. 45min chart. (red arrow)=Low of the Last week. Test is coming. 



GLD.45 min.  Gold. One more big day down. 130.55 support. =LONG GOLD ..blue line support


( Читать дальше )

Считается, что Уолл-Стрит умело зарабатывает на росте и падении фондовых рынков. Кроме того, имея больше информации, банки заранее занимают нужную позицию.

С расширением новостных агентств и увеличением скорости распространения информации, некоторые преимущества Уолл-Стрит перед другими участниками рынка сошли на нет. Несмотря на это, отслеживание результатов инвестбанков крайне информативно.

В США существует такой банк, как Bank of New York Mellon (BK). Он специализируется на предоставлении услуг в области управления активами. К видам деятельности, которые генерируют основной доход, относятся: обслуживание активов (предоставление акций в долг, кредитование на рынке ЦБ и т.д.), клиринг, выпуск новых ценных бумаг, обмен валют и управление активами. Причем основными контрагентами BK являются инвестбанки, кредитные организации и хедж-фонды.

Таким образом, результаты деятельности Bank of New York Mellon напрямую зависят от динамики фондовых рынков США, так как чем они выше, тем больше общие комиссии, тем больше объем первичных размещений (IPO) и т.д.

( Читать дальше )