S&P500

В США выходной. Кто его знает кто там, где и чем торгует, но в котировках на главной странице смарталаба SP уже больше 3000, и у меня в терминале максимум на 3000.
Кстати, простите за наивный вопрос. А откуда берутся эти цифры, если американские акции не торгуются?

Как известно, в мае ввели micro контракты. А вчера фьючерс достиг 3-х тысяч. Посчитаем номинал одного-единственного контракта (что всё ещё недопустимо мало для многих стратегий):

S&P 500 Futures (для профессионалов)
1 пункт = $250
Номинал = $750.000

E-mini S&P 500 Futures (для домохозяек)
1 пункт = $50
Номинал = $150.000

Micro E-mini S&P 500 Futures (для бездомных)
1 пункт = $5
Номинал = $15.000

Имея менее $15K, вы всё ещё считаете себя трейдером? Тогда вам не обойтись без плеча.

Федеральная резервная система США продолжает изымать денежные средства с рынка путем сокращения своего баланса. Это привело к значительному росту межбанковского кредитования.

Объем сделок по займам «овернайт», обеспеченным американскими гособлигациями, 02 июля установил новый рекорд с 2014 г. По итогам дня было совершено сделок на сумму в 1,2 трлн долларов.

Объем операций по сделкам «овернайт», обеспеченным гособлигациями США 

Источник: ФРБ Нью-Йорка (данная статистика доступна нашим подписчикам по ссылке)

В расчет включаются все фактические операции по междилерскому трёхстороннему РЕПО, совокупному трёхстороннему РЕПО и двустороннему РЕПО после клиринга. На основании всех этих сделок рассчитывается ставка, представляющая собой средневзвешенную стоимость займов «овернайт», обеспеченных гособлигациями США (SOFR).

Бегство от риска достигло темпов 2008 г.

Вчерашняя торговая сессия была явным примером покупки риска — большинство рисковых активов росло в цене, так было, кстати, и в прошлую пятницу. Однако в последние 200 рабочих дней доминировала стратегия ухода от риска, что полностью поменяло тренд 2018 г.

Разница между количеством дней покупки риска и количеством дней его продажи за последние 200 торговых сессий

Данный индикатор сейчас находится в районе -10 пунктов, то есть за последние 200 торговых сессий дней ухода от риска было на 10 больше, чем дней покупки риска.

С 1975 г. при таких спредах будущая доходность S&P 500 практически всегда была положительной. Лишь однажды за все это время доходность американских рынков через 3-12 месяцев была ниже.

Резюме

Считается, что, когда все чего-то ждут, обвала не происходит. Учитывая спрос на долговые инструменты и на золото, многие инвесторы всерьез опасаются начала полномасштабного падения, но оно так и не происходит.

Зарубежные страны, имеющие наибольший долг США

В международной финансовой системе долг США может купить и держать практически любой.
Фактически, если вы сейчас держите в своем портфеле казначейские облигации США или ГКО, вы уже являетесь кредитором правительства США.
И как вы можете видеть на сегодняшнем графике HowMuch.net, зарубежные страны, такие как Китай и Япония, также могут накапливать большие позиции в казначейских облигациях США, что делает их значительными игроками в общем долге США.

Долг США: большая картина

Федеральный долг Соединенных Штатов в настоящее время составляет 22 триллиона долларов США, и его держит ряд внутренних и иностранных инвесторов.