S&P500

❗️ По итогам вчерашней торговой сессии все три основных фондовых индекса США выросли почти на 3%. В частности, промышленный Dow Jones прибавил 2,8% (для него это стало самым большим однодневным ростом с ноября 2020 года), технологический Nasdaq подскочил на 3,2%, а широкий индекс акций Америки вырос на 3% (наибольший однодневный рост с мая 2020 года). В плюсе закрылись все 11 секторов в составе S&P 500.

Такую динамику эксперты связали с риторикой председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, который заявил, что на будущем заседании регулятор не планирует повышать процентные ставки на 0,75%. Именно этого опасалось большинство трейдеров. Однако после заявлений Пауэлла их ожидания сменились, и теперь срочный рынок сигнализирует: на июньском заседании ФРС, как и накануне, с 90-процентной вероятностью повысит процентную ставку только на полпроцента.

Развеять оптимизм, связанный с более плавным, чем ожидалось, ужесточением монетарной политики США, не смогли даже заявления о том, что с 1 июня и вплоть до сентября федрезерв начнет сокращать размер своего баланса на $47,5 млрд в месяц, а затем темпы сокращения увеличатся до $95 млрд ежемесячно. Этот процесс предполагает продажу казначейских облигаций, что ведет к снижению их рыночной стоимости и росту доходности. Данная мера является еще одним инструментом борьбы с инфляцией наряду с повышением процентных ставок.

( Читать дальше )

Предлагаю разобрать некоторые компоненты ВВП, чтобы понять, что нас ждет в будущем.

 

Это канал будет интересен трейдерам и инвесторам.

Телеграм \ 

( Читать дальше )

Привет, Смартлабовцы!
Скажите, кто как умудряется торговать на мамбе фьючами на товары? Вы постоянно хеджируетесь?
Как хедж тогда работает, если пересчет шага цены 2 раза в день, а не в онлайне?
После перехода с американских брокеров пару месяцев никак не могу пристроиться на moex ни золоту, ни к нефти, ни к Snp через SPY...
Или вы через другие инструменты и какого брокера торгуете commodities/ index?

Итак сипа пришла к цели снижения около 4025

smart-lab.ru/blog/798107.php

После ФРС ждал сильный отскок. Его потенциал к 4380-4500. 
После этого снижение продолжится с целями 3600-3200.

Наш рынок только лонг.

Удачи

Источник графика фьючерса на индекс S&P500: https://www.profinance.ru/charts/sp500_fut/lc97

Вчерашняя реакция американского рынка акций может показаться странной: рынок вырос в ответ на повышение ставки ФРС на 0,5% до диапазона 0,75-1%.

Но она объяснима и намекает на продолжение. Рынок толкает вверх высокая инфляция, тогда как подъем ставки хоть и происходит, от инфляции далеко и надолго отстает.

Аналогичную динамику мы видели на отечественном фондовом рынке в первой половине прошлого года. Банк России поднимал ключевую ставку с марта, от минимума в 4,25%. К октябрю прошло уже 5 подъемов, а ставка достигла 6,75%. И рынок акций продолжал расти. Затем на нем началась самая глубокая с 2008 года коррекция. Ставка постепенно взлетела, впрочем, так и не обуздав инфляцию. Да и с середины февраля у нас «есть вещи поважнее фондового рынка».

Американские акции, полагаю, просто повторяют наш сценарий с примерно годичным отставанием.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Экономика США начала падение

Внезапно. Министерство торговли США сообщает, что реальный ВВП США упал на 1,4% в I квартале текущего года. Аналитики и эксперты ожидали не падение, а рост на 1,1%.

Рецессия экономики США, вызванная рекордным ростом цен на энергоносители, рекордной инфляцией и ростом дефицита торгового баланса, ожидалась лишь в I квартале будущего года.

Тем не менее отрицательный рост ВВП США проявился уже в этом году, когда вышеперечисленные факторы ещё не оказали своего максимального влияния на экономику штатов.

Учитывая огромное влияние экономики США на мировую и замедление темпов роста в Китае, можно констатировать, что мир стоит на пороге нового финансово-экономического кризиса.

Кратко:

• Акции сильно перепроданы перед заседанием FOMC.
• Помните, что FOMC обычно выступает за снижения риска, а не наоборот.
• Любое ралли, скорее всего, не будет длительным, поскольку макро-фон становится медвежьим.

Объявление FOMC и пресс-конференция будут в среду, 4 мая в 21.00

Если у ФРС не будет для инвесторов сюрприза, то это, скорее всего, послужит снижением риска для фондового рынка и SP 500 (NYSEARCA:SPY).

Индекс VIX, который является мерой волатильности, в настоящее время торгуется около 33, что указывает на то, что рынок опционов оценивает почти 2,1% дневного движения в SP 500.

( Читать дальше )

#утренняя_аналитика

Всем доброе утро!

Давайте разберем текущую обстановку на рынках во всех важных активах и индексах, чтобы просто понимать, где мы сейчас находимся. Торговлю я веду от уровней, они для меня выступают своеобразной картой и являются основой торгового подхода. Итак, давайте начнем по порядку.

Америка.

Индекс SP500. Какой уровень здесь является важным? Важным является уровень 4200. Это мы с вами отмечали и пару месяцев назад, эта отметка подтвердилась и вчера.  Кстати, вчера обратите внимание на график, индекс ударился тик-в-тик.
Вердикт: Ситуация явно медвежья. По-другому относиться к данным показаниям просто нельзя. Это не отменяет правды рынка о том, что картина может внезапно измениться, но данный контекст мной читается однозначным образом.

 

Остальные индексы США. По остальным индексам Америки картина аналогична. Не буду их отдельно раскладывать.

Индекс доллара. Очень важная информация идет к нам с индекса доллара. Он находится на своих максимумах с 2017 года. Тут интересно следующее: во-первых, дело идет к пробою. Во-вторых, пробой толкнет доллар на значение «120», то есть произойдет сильное укрепление бакса. То есть, будет сильный спрос на него. Значит, это подтверждает сильно медвежий сценарий по индексам США. Но что здесь является негативом для нашего рынка? При росте доллара, по логике, должно корректироваться сырьё. И вот тут сила коррекции может захватить и наш рынок. То есть, я смотрю на сам пролив Америки как на безопасный для нашего рынка. Но если произойдет сильная коррекция в сырье, то тут и наш рынок будет ждать негатив.  

( Читать дальше )

«Рецессия на данном этапе почти неизбежна», — заявил CNBC бывший вице-председатель ФРС Роджер Фергюсон.

Рынки ожидают, что в среду Федеральная резервная система объявит о повышении базовой процентной ставки на полпроцента.

Перед Федеральной резервной системой поставлена ​​задача замедлить экономику США настолько, чтобы контролировать инфляцию, но не настолько, чтобы она скатилась к рецессии.

Финансовые рынки ожидают, что в среду центральный банк объявит о повышении базовой процентной ставки ФРС на полпроцента. Ставка по федеральным фондам контролирует сумму, которую банки взимают друг с друга за краткосрочные займы, но также служит указателем для многих форм потребительского долга.

Сомнения в том, сможет ли это осуществиться, растут даже среди некоторых бывших чиновников ФРС. Уолл-стрит пережила еще один день резких торгов в понедельник днем: промышленный индекс Доу-Джонса и S&P 500 восстановились после падения более чем на 1% в начале сессии.

( Читать дальше )