SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. AleksandrBaryshnikov
Грандиозная подгонка или чему есть вера в алготрейдинге
- 29 сентября 2024, 00:36
- |
Привет.
Большая работа, которая была сделана, при её детальном анализе, повлекла несколько системных выводов:
Неожиданно было то, что меня хорошенько прополоскали за прошедший год: в профильных форумах, как тут, так и на mql5. Хлеба, зрелищ и говна требуют оные «алготрейдеры». Дак и пусть получают.
Откровенно говоря, по пальцам одной руки можно пересчитать тех, кому хотелось хотя бы отвечать на сообщения в личку. Что с вами не так? Почему вы такое говно? Что с вами не так?
Большая работа, которая была сделана, при её детальном анализе, повлекла несколько системных выводов:
- Вне зависимости от того, какую торговую систему вы придумали — она работает, если она работает на 100+ инструментах. В таком случае, можете запускать её в бой с закрытыми глазами: при достаточности капитала вы обречены на успех. Короткое следствие: если ваша торговая система неприменима для других инструментов — она говно. Выкрасить и выбросить.
- Как и говорил ранее, всё есть подгонка. Без исключений. Если ваша подгонка не работает — вы слабоумный мудозвон. Адью.
- Системный, качественный, правильный алготрейдинг — это в 3% случаев из 97% гении, которые, в свою очередь, сами 3% из 97% — члены команды. Успех возможен для одиночек-гениев, а иначе — ищите команду, которая покажет вам на ошибки. Вторые 3% будете. Не считайте себя гением, я вас уверяю — гениев на смартлабе НЕТ. Они не вошли в 0,09%.
- То, что я сделал в прошлом году — теоретически работает. ТЕОРЕТИЧЕСКИ. Но, вероятно, надёжнее было потратить энергию и вычислительные ресурсы на майнинг.
- Писать не для кого, хотя есть о чём. Зина, на смартлабе авторам не платят деньги. Уж, по крайней мере, те, за которые стоило бы учить общественность. Которая, в своём большинстве, как и торговая система в заключении пункта 1.
Неожиданно было то, что меня хорошенько прополоскали за прошедший год: в профильных форумах, как тут, так и на mql5. Хлеба, зрелищ и говна требуют оные «алготрейдеры». Дак и пусть получают.
Откровенно говоря, по пальцам одной руки можно пересчитать тех, кому хотелось хотя бы отвечать на сообщения в личку. Что с вами не так? Почему вы такое говно? Что с вами не так?
теги блога bascomo
- AI
- algo
- Binance
- C#
- lua
- lua quik
- metatrader5
- ML
- Overfitting
- Python
- QUIK
- USDT
- акции
- алгоритм
- Алгоритм будущего
- алгоритмическая торговля
- алготрейдер
- алготрейдинг
- анализ
- биржа
- брокеры
- Будущее финансовых рынков
- бэктестинг
- вера
- вопрос
- вопросы
- выбор
- выбросы
- выводы
- ГА
- генетические алгоритмы
- грааль
- жадность
- Идеальная система
- идея
- Индекс ММВБ
- индикатор
- индикаторы
- Индия
- искусственный интеллект
- исследования
- когнитивные искажения
- концепт
- криптобиржа
- криптовалюта
- машинное обучение
- методика
- миллениалы
- мобильный пост
- мысли вслух
- наблюдение
- нейронные сети
- оптимизация
- организация
- ответы
- офф-топ
- оффтоп
- ошибка выжившего
- пакет
- переоптимизация
- портфель стратегий
- почему
- принятие решений в трейдинге
- пробои
- происшествия
- проскальзывание
- психоанализ
- Психолог для трейдера
- психология
- размер позиции
- результаты
- робот
- склеенные фьючерсы
- склейка
- склейка фьючерсов
- стереотипы
- стохастик
- стратегии
- стратегия
- страх
- теория
- тестирование
- технические индикаторы
- технический анализ
- торги
- торговая идея
- торговая система
- торговая стратегия
- торговые роботы
- торговый софт
- трейдер
- трейдинг
- убеждения
- Управление капиталом
- фьючерсы
- хаос
- шум
- эквити
- экспирация
- эффективность
Если все говно, а вы хороший. Это повод задуматься.
здесь Поисследовал сезонность внутри дня и раздаю граали бесплатно :)
вы конкретно расписались в своей не компетенции как алготрейдер,
здесьСтрайк в тестировании торговых систем
вы окончательно и бесповоротно поставили свою компетенцию именно как алготрейдера — ниже плинтуса.
«меня хорошенько прополоскали за прошедший год: в профильных форумах, как тут, так и на mql5. » кто из нормальных людей, подчёркиваю именно НОРМАЛНЫХ алготрейдеров , вообще станет с вами ОБЩАТЬСЯ?
1. Верно на 100%. Более того, она должна работать не только на всех инструментах, но и на одном инструменте на всем протяжении его истории.
2. Тривиально = бессодержательно
3. Спорно. Если биржевое исполнение практически в точности соответствует модельному — то гении в техкоманде нах не нужны. Достаточно 1-2 профи
4. Без комментариев
5. Если так — нех писать
Ну и 4 копейки от себя
Всегда с большим интересом следил за Вашим блогом. Но есть нюансы.
1. Даже при маркетном исполнении прибыльные стратегии составляют множество малой меры из всех возможных. Поэтому методом Монте-Карло можно ничего значимого и не зацепить
2. При лимитном исполнении прибыльные стратегии образуют множество меры 0, так что попасть в них случайно — unreal
3. Построить прибыльную стратегию на интервале — задача тривиальная. Продолжить ее в будущее гораздо сложнее
4. Задача продолжения прибыльной стратегии в будущее методом Монте-Карло не решается. Очень часто профитной на следующем торговом интервале является стратегия, убыточная на предыдущем
С уважением
Кстати, уж, стратегии достаточно работать на одном инструменте, и далеко не факт, что стратегия может работать на нескольких.
о, пропащая душа!
не пропадай так надолго, люди волнуются!!
реальность: ошибка выжившего
… из ума…
Каждый инструмент уникален ввиду его типа, площадки торговли, резидентства эмитента, зависимости от БА или поводыря, не говоря уже о стратегиях и намерениях участников в отношении цен на него.
Торговая система/робот может использовать идентичный алгоритм, НО его параметры для каждого инструмента будут различны.
Тот, кто говорит вам, что успешно использует одни и те же настройки на разных инструментах — лгун!!!
И ты, Брут!
1. Если я точно знаю, что некоторый актив уже 25 лет контртрендовый, а второй те же 25 лет трендовый, система, которая, явно или неявно, не учитывает это знание, на обоих активах работать не будет.
2. Если есть 100 систем на 100 активах, первое, что хочется построить — систему управления портфелем. Мета систему, если угодно.
А скорее к детским шалостям
Куда идёт автор?
Грустное епало?
Он не болен, не калека,
Просто заепало!
Заепало не по-детски,
Как порой бывало,
А серьезно, блядь, писдецки,
На куй заебало!
Головой об стену бьется
Человек в печали,
Не смеется, не епется,
Вот, как заепали!
1.Согласен, хорошая гипотеза.
2.По классам активов применяем алго.
3.ИМХО не точен вывод. Если подгонка не работает — ослабь хватку. Личность ни при чем.
4.хз.
5.хз.
6.не нужно ничего важного писать на СЛ.
>> Вне зависимости от того, какую торговую систему вы придумали — она работает, если она работает на 100+ инструментах. В таком случае, можете запускать её в бой с закрытыми глазами
Ну, в более обобщенном варианте:
— Не кол-во, а доля инструментов — 100 от 250 это одно, 100 от 10000 — другое.
— Работает — может быть формализовано по-разному. Профит > 0 — вроде, работает, а вроде и нет.
А так да, посмотреть как оно на других тикерах — неплохой рабочий механизм защиты от подгонки. Есть и другие. Этот один из.
Это вы зря. Вы же сами написали, что на смартлабе нет гениев. Можете спокойно писать. Никто не будет использовать вашу стратегию