S&P

Продолжаем разбирать стратегии нашего сообщества.

Предлагаю спокойную долгосрочную опционную стратегию с очень высокой вероятностью получения прибыли на индексе Волатильности IPATH SP 500 VIX SHORT TERM FUT ETN (VXX). Неизвестно продлится ли текущая рыночная коррекция или уже закончится, нас на самом деле это не сильно волнует, поскольку мы знаем, что VXX это «мусорный» актив, который падает в среднем на 69% в год. Чем выше он взлетает, тем ниже он потом упадет.

Особенности поведения Индекса Волатильности VIX на S&P500 и других его производных хорошо раскрыты в соответствующей статье на блоге.

Медвежий колл спред: Продать 24 Июньский Колл/Купить 25 Июньский Колл за $45-50

Наша задача продать как можно более дорогой спред, как минимум за 50 долларов за контракт. Риск/прибыль = 1/1. Держать до экспирации опционов, либо до получения 90-95% прибыли.

Сумма инвестиций сейчас 1% от портфеля.
Регулирование позиции: (выложено в закрытой 

( Читать дальше )

кто за кем ходит:
дата -  с февраля по сегодня.

черный — ММВБ
розовый — S&P
красный — DAX
зеленый — CAC
бирюзовый — FTSE
графики построены по средней цене.

Я не вел блог 2 дня, но все свои мысли продолжал писать в твиттер.

Вчера мой рассчет был на достижение таргетов 33, а затем 30, но после неплохой реакции на первом таргете рынок смог закрепиться выше 41-38, что позволило образовать дисбаланс в сторону повышения и забыть о 30 уровне.

После уверенного пробоя 45 моей первичной целью был уровень 52, но реакции продавцов там не оказалось, после чего я указал на рост к значениям 55-57, где закрыл свой лонг, зашел в шорт и ушел спать. Закрытие шорта произошло на подходе к указанному мной уровню 51.
далее рынок преподнес мне небольшой сюрприз… Хода выше 57 я не предполагал для вчерашнего дня, но выкуп от 51 был досточно интенсивный что позволило рынку пройти до ключевой зоны сопротивления 60-63, что и стало хаем.

Ориентир на текущий момент.


( Читать дальше )

Предыдущий прогноз smart-lab.ru/blog/217081.php, почти исполнили, но незадача недобили еще верхние цели… Младшие таймы, бай, стопы за 2032… Цели 2100 и чуть выше… Прогноз, трейд сугубо личный.



( Читать дальше )

Смотрю на объемы торогов 21го числа сего месяца по  ES и NDX 
и что-то они меня сильно настораживают

ES — 6,5 млн
NDX — 1,5 млн

может конечно терминал врет
но ранее такие объемы на разворатах (низах) локальных коррекций были, а сейчас в «чистом поле», настораживает

предмет для размышлений, так сказать 

• Коммерсант сегодня публикует обзорную статью об аварии “Уралкалия”. По приведенным сведениям потеря еще одного рудника СКРУ-1 возможна в “любой момент: сейчас, через 5 лет или через 15”, поскольку он соединен “сбойкой” с утонувшим СКРУ-2, которую запечатали двумя бетонными пробками по 40 и 60 метров. СКРУ-1 находится под автомобильной и железной дорогой, газопроводом и самим городом Соликамском.
• Другая статья Коммерсанта спекулирует на тему Уралкалия, что по акциям могут происходить “маржин-коллы”, поскольку они заложены в банках основными акционерами
• НАТО вновь заявила, что РФ перемещает тяжелое вооружение на территорию Украины, вопреки

( Читать дальше )

Те, кто читал «Irrational Exuberance» Роберта Шиллера должны помнить, что понятие пузырь не определяется уровнем цены. В действительности невозможно отличить пузырь от бычьего рынка, кто вам сказал, что 1500 по S&P это много? Вот пожалуйста 2000, а почему бы и не 2500? В какой точке определить- пузырь перед нами или нет? Такой точки просто нет, это практически невозможно, пузырь определяется уже постфактум, после того как лопнет. Поэтому надо смотреть в первую очередь не на ЦЕНУ,  а на ПОВЕДЕНИЕ. Если взять для примера Твиттер, то он и по $50 уже был пузырем, но ничто не мешало ему дойти до $75. Аналогичная ситуация и с GoPro, 60$ баксов за акцию- это уже был пузырь, P/E = 200, рост 150% за один месяц, но через 2 месяца цена была уже $90, и аналитики повышали прогнозные стоимости до $105-110 за акцию. Но в какой-то момент поведение рыночного сообщества начинает говорить, что перед нами самый настоящий пузырь во всей его красе.

Если я еще в прошлом году помню достаточно много медведей по S&P, то сейчас, если они и есть, то их практически не видно. На самом деле было достаточно поводов для оправдания бычьего рынка последних лет и не последнюю (если не первую) роль здесь сыграла монетарная политика США. Но вгляните реально на ситуацию сейчас, что проиходит?

( Читать дальше )

Собственно в голове варится такая каша:

Этот год Сиплый по-любому закроет на хаях, думаю до 2050 дойдет, а вот 2015 год возможно и станет переломным в его Аптренде. И как только начнётся ФИКС а выход по идее будет в доллар, то индекс может шмальнуть запросто на 92, а может быть и гораздо выше!



Ув.смартлабовцы! Хотелось бы поразмышлять над этим сценарием. Почитать мысли. Может я несу бред? 

Russia Ratings Affirmed by S&P; Outlook Remains Negative
Oct. 24 (Bloomberg) — S&P expects Russia will maintain a strong net external asset position and moderate net general government debt in 2014-2017.

Outlooks reflects view that we could downgrade Russia over the next 18 months if its external and fiscal buffer
Overview
We expect Russia will maintain a strong net external asset position and moderate net general government debt in 2014-2017.
We are affirming our 'BBB-/A-3' long- and short-term foreign currency ratings and our 'BBB/A-2' long- and short-term local currency ratings on Russia.
The outlook remains negative, reflecting our view that we could downgrade Russia over the next 18 months if its external and fiscal buffers deteriorate at a faster pace than we currently expect--for example due to any further tightening of sanctions as a result of the conflict in Ukraine.
If we see Russia's monetary policy or exchange rate flexibility weakening, we could also lower the ratings.
 Rating Action
On Oct. 24, 2014, Standard & Poor's Ratings Services affirmed its 'BBB-/A-3' long- and short-term foreign currency sovereign credit ratings and its
'BBB/A-2' long- and short-term local currency sovereign credit ratings on Russia. The outlook remains negative.
We also affirmed the long-term national scale rating on Russia at 'ruAAA'.