S&P

И так, как говорит Талеб в его книге «Рискуя собственной шкурой», нужно все проверить на себе и на своем портфеле.
Вот причины, по которым нельзя сейчас торговать:
1.  Уровень исторической волатильности на рынке. Почему исторической, да потому что практически такая же волатильность была в 2008-2009 году.


2. Практически нет акций, которые имеют собственные характеристики и условия не зависимые от рынка (S&P).
3. Подкрались к одному из сильнейших уровней поддержки в 2600.
4. Конец года, новогоднее ралли и Трамп, все эти «фундики» могу пошатнуть экономику в целом.
5. Спекулятивное настроение в самом разгаре, 360 градусные развороты внутри дня, VIX блещет своей крутизной.

Я перехожу в режим ожидания, по крайней мере до уровня волатильности в 1,5 %, до этого момента танцы с бубнами могут оставить Вас без бубончиков)) 

 
 

Все привет!
Записал видео с прогнозом экономических перспектив США. На мой взгляд в штатах все ОК. 

В телеграмм канале мое мнение о происходящем вчера на индекс Америки https://t.me/khtrader

Вчерашний разворот и обвал многих лидирующих акций США привели многих инвесторов к нервному тику, да такому, что VIX задрался до 19 % прироста!
Однако можно поставить большое НО! Наконец-то действительно можно вздохнуть, так как (чуть с опозданием)  реальная распродажа началась! Второй раз за последние 2 месяца наблюдаются такие высокие показатели волатильности рынка, что они однозначно разгрузят рынок на более длительный и стабильный тренд (как вверх, так и вниз)
Все ожидания по предновогоднему ралли остаются в туманной абстракции и, скорее всего, выльются в 2-х дневный или, максимум, недельный тренд до уровня 2850-2900 пунктов S&P500 с высокой волатильностью, ну а затем тренд.
Куда? А вот, кто его знает!
Примечательно: 
Уперлись в 2700 пунктов (запас до 2670), но обвалились объемы (аж на 4 М), подкрались к мощному сопротивлению по объемам.



Выросли медвежьи настроения

( Читать дальше )

WTI открылась гэпом 3%, фьючерс сипи +1.5%. Неплохая перспектива для приличного роста нашего рынка, да и для рубля, видимо, тоже.

На текущее время и после сегодняшнего отскока, есть вероятность сходить вверх. Но как я писал в предыдущем блоге — это только ещё больше создаст прицедент на обвал (а-ля как в нефти) 

Привет!
Нефтяных быков превратили в нефтяных волов. Вол — кастрированный самец крупного рогатого скота, именно из его мяса делают отличные стейки. 

Кто не хочет читать статью, в конце «ВЫВОДЫ» и «РЕКОМЕНДАЦИИ»

Вначале статьи, хочу сказать пару слов о комментариях под моими постами. Часто встречаю такие вот заметочки как: «похоже тебя вынесут» или «сольют» и прочие в том же духе. Это меня побудило задуматься над написанием коротенькой статейки о рисках, ибо трейдерское сообщество не совсем понимает, что такое риск и управление риском, раз такое пишут. Пока укажу, что я публикую аналитические материалы, комментарии, о которых я указал выше, касаются риск-менеджмента. Поэтому, на моем канале Телеграмм https://t.me/khtrader где я публикую сделки, в т.ч. и портфель, с понедельника, буду указывать по каждой позиции в портфеле в минусе она или в плюсе в процентном соотношении к депозиту. Это позволит наглядно увидеть что такое риск-менеджмент. Также напишу очерк здесь в паблике в ближайшее время.

( Читать дальше )

Привет.
В продолжение поста об экономической ситуации в РФ (здесь) приведу пару картинок в преддверии заседания ЦБ.

Открытый интерес по фьючерсу (Si) на Московской бирже


Физики затарены в лонги (на снижение стоимости нацвалюты РФ). Давно такой диспропорции не было.

Далее, картинка по фронтальному спреду на нефтяном рынке WTI (CME). 



( Читать дальше )

Сложно сказать, насколько емок и информативен текущий график, где мы сравнили динамику индекса S & P с динамикой акций корпорации BlackRock, Inc., предоставляющей сервис по управлени ю инвестициями институциональны х клиент ов и розничн ы х инвестор ов через различные инвестиционные решения… Если опираться на оч евидную корреляцию двух графико в, то напрашивается спекулятивная позиция: «шорт» индекса S & P и «лонг» BLK! p. s. 2080 – это, по идее, тот уровень, где должен находиться индекс S & P ( ?) foreck.info/

---

 

( Читать дальше )

Мы либо разворачиваемся +- с этих уровней, либо максимум еще падаем до 2500 по S&P. Это по технике. По фундаменталу читайте ниже.

Итак, согласно нашему предположению, мы еще не видели окончательных хаев бычьего рынка. Хотелось бы, однако, определить стадию нынешнего исторического ралли. В этом нам помогут бизнес-циклы. Существует куча исследований где достаточно убедительно показывается последовательность и взаимосвязь бизнес-циклов в различных отраслях. Выжимка этих полезнейших данных в таблице ниже



Здесь мы видим самочувствие конкретных секторов на различных этапах бизнес-цикла. Вроде бы все достаточно просто — зеленое гуд, красное — БЕДа. Это подсказка, что за херня сейчас творится в semiconductors или в autos. В обоих секторах по цифрам изумительные значения, фундаментально надо их брать. НО. Если мы находимся в заключительной стадии цикла(Late), то именно они хуже всех себя ощущают. Именно этим фактом можно объяснить их слабую динамику.

( Читать дальше )

Сегодня в премаркете (до открытия основного рыка), S&P 500 пробил «с легкостью» уровень поддержки в 2750 пунктов

Что говорит о сохранении тенденции на падения в ближайшее время,
Также отмечен взлет линии тренда по отношении к 50 дневной скользящей средней и преодоления предыдущего максимума в 4 %


( Читать дальше )