Quik Lua

Мне лень сделать несколько кликов, чтобы найти инструмент, открыть окно создания заявки, ввести данные… ох, я даже уже устал писать про этот процесс. А ещё же надо стопы расставить. А перед эти вообще понять, стоит ли соваться в этот рынок или посидеть на заборе.

Короче говоря, решил это дело оптимизировать, потому что типовая рутина меня печалит. Делал как надстройку над Quik. Сначала поэкспериментировал на lua. Ничего кроме культурного шока от этой затеи не получил.

Решил делать на python. Написал на C++ мост lua-python, который позволяет прокидывать именованные и анонимные колбэки туда-сюда. Потом ещё приделал hot-reload, чтобы после изменений в python коде ничего не перезапускать. Кровушки, конечно, они мне попили, эта троица: qlua, плюсы и питон.

В общем, что-то рабочее уже получилось:


Фичи:

• Деньги на споте и срочке показываются прогресс барами, учитывая ликвидную стоимость и ГО позиций
• Деньги на споте можно парковать и распарковывать в фонды ликвидности в один клик. Запаркованные деньги показываются на прогресс баре синим цветом.

( Читать дальше )

пишу скрипт для квика по выбору/обработке облигаций
и нашел у ВТБ хренову тучу структурок которые торгуются ..
хотел было руками отфильтровать — но там много получается..
может кто знает — есть какой-то признак в свойствах облигации что она структурная, чтобы в скрипт вписать фильтрацию…

В мире трейдинга важно уметь быстро и точно анализировать информацию о сделках, особенно когда речь идет о крупной работе на рынке.
Мы рады представить вашему вниманию скрипт, который поможет вам эффективно отслеживать и обрабатывать данные о крупных сделках с использованием QLua. 

Как это работает?

В таблице обезличенных сделок отображаются сделки, которые были в наличии в стакане заявок. Например, если в стакане по цене 120 было 15 лотов, а по цене 121 — 10 лотов, а вам необходимо купить 25 лотов, то в списке обезличенных сделок будут показаны две сделки — по 120 и по 121. 

Ключевые возможности скрипта:

— Определяет рыночные сделки, совершенные одним игроком, и группирует их в одну сделку. Это позволяет увидеть реальный объём активности одного трейдера на рынке.



— Фильтрует мелкие сделки и отображает только крупные транзакции, задавая шаг фильтрации в 1 млн. рублей.

— Отслеживает только те инструменты, которые находятся в вашем портфеле, что позволяет сосредоточиться исключительно на значимых для вас сделках.

( Читать дальше )

   В середине 2015-го года я сделал простую, но достаточно функциональную утилиту для копирования сделок на языке программирования QPILE, потому, как новый язык программирования QLUA тогда имел много багов и недоработок. Программа оказалась популярна среди частных управляющих, как альтернатива сервисам автоследования COMON, EasyMANi и пр.

   С течением времени появлялись новые пожелания по доработке существующего дубликатора. Однако, в связи с отсутствием возможности перестановки и удаления заявок на срочном рынке для языка QPILE, пришлось написать совершенно новую программу.

    Почти четыре месяца назад, 18 декабря, начал разработку новой программы для копирования сделок для QUIK. Предыдущую программу на QPILE я написал менее, чем за месяц. Сначала рассчитывал сделать за пару месяцев, но проект оказался сложнее раза в два, чем предполагал. Ушло более 100 часов работы над программным кодом. Потом, часов 10 на описание. Пишу программы не каждый день и в своё удовольствие.

( Читать дальше )

Код взял с сайта bot4sale.ru/

Спасибо автору за публикацию. Дублирую здесь с некоторыми комментами.
Публикую как есть, за ошибки отвественности нет, не является рекомендацией!

LUA код считает цену опциона по формуле Блэка–Шоулза.

function cnd(x)

-- taylor series coefficients
   local a1, a2, a3, a4, a5 = 0.31938153, -0.356563782, 1.781477937,-1.821255978, 1.330274429
   local l = math.abs(x)
   local k = 1.0 / (1.0 + 0.2316419 * l)
   local w = 1.0 - 1.0 / math.sqrt(2 * math.pi) * math.exp(-l * l / 2) * (a1 * k + a2 * k * k + a3 * (k^3) + a4 * (k^4) + a5 * (k^5))
   if x < 0 then w = 1.0 - w end
   return w
end

-- The Black-Scholes option valuation function
-- is_call: true for call, false for put
-- s: current price
-- x: strike price
-- t: time
-- r: interest rate
-- v: volatility
function black_scholes(is_call, s, x, t, r, v)
   local d1 = (math.log(s / x) + (r + v * v / 2.0) * t) / (v * math.sqrt(t))
   local d2 = d1 - v * math.sqrt(t)
   if is_call then
      return s * cnd(d1) - x * math.exp(-r * t) * cnd(d2)
   else
      return x * math.exp(-r * t) * cnd(-d2) - s * cnd(-d1)
   end
end

Проверено вчера на путах сишки. Расчет совпал с табличными значениями «теор цена» на июньских, сентярьских, декабрьских досках опционов.

( Читать дальше )

Сегодня представляю вам свой Lua-индикатор для торговой платформы QUIK, который поможет вам визуализировать ключевые уровни сопротивления и поддержки на графиках.

Этот инструмент очень полезен, но правда в том, что уровни сопротивления и поддержки у каждого трейдера могут быть разными. Это значит, что алгоритм, который использует индикатор, — это лишь моя субъективная интерпретация!

Вы также можете адаптировать скрипт под свои требования — он открыт для редактирования!

Проверьте сами! Откройте любой график на любом таймфрейме, закройте глаза и нарисуйте «горизонтальную линию». Удивитесь, насколько точно вы определили уровень, когда откроете историю графика!

Лично я не трейдер в классическом смысле, а больше инвестор. Использую уровни только на недельном таймфрейме для ребалансировки своего портфеля.

Цветовая кодировка уровней:

— Зелёная линия — уровень поддержки.
— Красная линия — уровень сопротивления.
— Серая линия — предыдущий уровень, от которого идёт тренд.

( Читать дальше )

Сайт finam.ru и mfd.ru перестали быть полезными для выгрузки истории котировок.
Это скрипт

-- График должен быть открыт в Quik'е
Class = "SPBFUT" -- "CETS_MTL" "CETS"
SecId="BRK4" -- "NGJ4" "GLDRUB_TOM" "USD000UTSTOM" "SiZ3"
Intrvl = INTERVAL_H1 -- D1 -- M5
Header = "<TICKER>;<PER>;<DATE>;<TIME>;"..
  "<OPEN>;<HIGH>;<LOW>;<CLOSE>;<VOL>"
Period = "60" -- Дневки - 0, W1, MN1, H4, H2 - недопустимо

function Log (i)
  local t = DS:T(i)
  local ymd = string.format ("%04d%02d%02d", t.year, t.month, t.day)
  local hms = string.format ("%02d%02d%02d", t.hour, t.min, t.sec);
  if not (IniDt <= ymd and ymd <= FinDt) or
     not (IniTm <= hms and hms <= FinTm) then return end
  local str = string.format ("%s;%s;%s;%s;%.4f;%.4f;%.4f;%.4f;%.0f\n"
    ,SecId, Period, ymd, hms
    ,DS:O(i), DS:H(i), DS:L(i), DS:C(i), DS:V(i))
  F:write (str)
end -- Log()

function OnInit (scriptPath)
  qu = require ("QuikUtil(qu)") -- lu,qc,tu
  ScriptDir, ScriptName = lu.

( Читать дальше )

Подскажите, кто пользуется скриптами в lua
При чистке dat и log а также при перезагрузке компьютера в таблице «Доступные скрипты» всё пропадает.
При сохранение руками в info wnd также данные этой таблицы не сохраняются.

Есть ли какие-то варианты сохранить данные скриптов в этой таблице?

Скрипт для Quik, служит для показа напоминаний:

 • на текущую дату,
 • ежедневных,
 • еженедельных,
 • ежемесячных,
 • ежемесячных в определённый день недели,
 • на конкретную дату, они же ежегодные.

  Напоминания хранятся в обычном текстовом файле, поэтому его можно редактировать в любом текстовом редакторе, например, в «Блокноте».
  После внесения изменений перезапускать скрипт не нужно, главное — не забыть сохранить файл, ибо скрипт — не телепат.
  Если перед временем сообщения поместить какой-нибудь символ, такая строка станет невидимой для скрипта, так можно хранить напоминания о событиях, которые происходят регулярно, но не вписываются ни в одну группу.
  Имена файлов скрипта и напоминаний должны быть одинаковые, отличаться только расширением, и находиться в одной папке.
  Строку "* Сегодня, дд Mmm ГГГГ:" и разделительную линию после этой секции изменять нельзя. По ним скрипт определяет напоминания на текущую дату.

( Читать дальше )