В новой версии появилась функция сохранения торгового отчета в виде файла HTML или PDF. Теперь вы можете легко поделиться своими торговыми достижениями с коллегами или инвесторами. Также в обновлении появилась возможность сохранить в файле текущее состояние показателей в «Обзоре рынка».
В MQL5 появились новые функции для работы с матрицами и векторами, которые применяются в машинном обучении. Помимо этого, в обновлении были внесены улучшения в профилировщик кода и тестер стратегий.
MetaTrader 5 Client Terminal
Это сделано с помощью
Metatrader 5 (MQL5) -> ETL -> ClickHouse -> Яндекс DataLens
Брокер Финам
Данные в процессе уточнения!
1) Берем облигацию (ОФЗ или корпоративную)
2) Считаем сколько будет денег в конце погашения
3) Пересчитываем на количество дней владения
4) Пересчитываем прирост доходности на каждый день
Например
Среднее дневное значение % в день 0,09, умножаем на весь год владения, 365 дней
Это если бы все так хорошо покупал и гасил.
То
365 * 0,09 = 32,85% годовых по счету к концу погашения
Прошу не считать эти выводы и расчеты за чистую монету. Ведутся исследования.
Если есть конструктив или ваши примеры, прошу в комментарии.В торговле на финансовых рынках необходимо принимать взвешенные и обоснованные решения. Для этого трейдеры разрабатывают и оптимизируют различные торговые стратегии, активно используя статистические показатели.
Мы рассмотрим пять ключевых показателей, на которые следует обратить внимание для эффективной и стабильной торговли.
Перед нами отчет успешной торговли — мы видим, что за год прирост составил более 1 500%. При этом графики баланса и прироста выглядят очень хорошо, нет провалов и взлетов. Тем не менее, назвать такую стратегию стабильной нельзя, так как Sharp Ratio равен 0.21, что значительно меньше единицы. Это означает, что трейдер принимает очень большие риски для получения таких торговых результатов.
Мною была поставлена задача разобраться в причинах получения прибыли определенной ТС (торговая система). Для этого требовалось изучить историю котировок, подтвердив или опровергнув возникающие гипотезы.
Ниже пойдет речь об этом процессе для одной из них.
Несколько лет назад написал простой инструментарий для лучшего понимания фильтра, что использую. Сам фильтр (торговых сигналов) был опубликован с открытым исходным кодом почти пять лет назад.
Теперь любой желающий может попробовать этот инструмент (beta). А ниже просто покажу его удивительные результаты в теме машинного обучения (МО) через одну из версий (8.13) имитации интеллекта (ИИ).
Для статистически значимой проверки требуется много сделок, поэтому с помощью вышеупомянутого ИИ был собран робот с просьбой (к ИИ) ничего не фильтровать и быть постоянно в рынке одной позицией, только ее переворачивая. Грубо говоря, вся история торгов — это чередование Buy/Sell.
В итоге в замечательном MT5-тестере с возможностью подключения ONNX-моделей был получен такой результат.
В этом обновлении был улучшен веб-терминал. Мы добавили в него разные цветовые схемы для интерфейса, а также улучшили окно спецификации инструмента.
Помимо этого, в MQL5 появилась поддержка нового алгоритма умножения матриц General Matrix Multiplication (GeMM). Он позволяет значительно ускорить вычисления на большинстве процессоров. На данный момент новый алгоритм поддерживается в методе matrix::GeMM.
Также в MQL5 появилась поддержка работы с моделями ONNX. Это позволит значительно облегчить использование нейронных сетей в торговых советниках.
MetaTrader 5 Client Terminal build 3620