Interactive Brokers

Буду признательна за советы опытных и тех кто работает с IB.
Вопросы:
1. Какую программу ТА использовать для создания и тестирования ТС?
2. Какую программу использовать для передачи сигналов в TWS с учетом моих потребностей и способностей.
Теперь о потребностях и способностях и прочем.
1. Торговля на NYSE etf-ами через IB (счет есть)
2. Анализ данных недели, дни, часы.
3. Программировать не умею. Был только опыт написания несложных мтс для метастока 5 лет назад. Разобраться с языком написания мтс в программе ТА уровня метастока смогу.
4. Соединить прогу для ТА через API с TWS путем программирования не смогу.

Хочу открыть счёт на Interactive Brokers через Церих на 5000$.
Основная торговля — спреды на драг металах (CME), а также продажа дальних опционов глубоко вне денег.

1. Подскажите, какие комиссии на опционы и фьючерсы? Есть ли ограничения на количество внутридневных операций?

2. Как устроена система ГО (margin requiements)?
Если я использую проданный опцион на 100 унций золота. При этом к нему добавляю микрофьючерс на 10 унций в сторону продданого опциона — ГО будет это учитывать? Есть ли такая же штука на как фортс — когда ГО за стреддл в 2 раза меньше?

3. Насколько легко словить margin-call при продаже дальних опционов? Когда происходит маржинкол — ровно в момент когда ГО равно счёту?

4. Какие комиссии на опционы на етфы (которые на NYSE)? Насколько выгодно покупать спреды на етфы по сравнению с просто покупкой етфов (насколько сильно комиссии отжирают)?

5. Какие комиссии за ежемесячное обслуживание и аналогичное?

6. Как лучше открывать счёт (может не через церих)? Через какой банк дешевле переводить?

Минимальный депозит будет составлять $10 млн, для остальных плечо будет равно 1:1. При этом торговать смогут только резиденты США.

источник

Мы вместе с oneZero Financial Systems выпустили шлюз интеграции с Interactive Brokers Group, Inc. С его помощью в MetaTrader 5 можно торговать акциями, фьючерсами и другими биржевыми инструментами на крупнейших фондовых биржах мира: Нью-Йоркской (NYSE), Лондонской (LSE), Гонконгской (HKEX), Токийской (TSE), NASDAQ и пр.

Помимо ценных бумаг и фьючерсов, шлюз позволяет торговать валютными парами, контрактами на разницу и драгоценными металлами с поддержкой стакана цен для соответствующих инструментов. Кроме того, с помощью шлюза брокеры могут автоматически производить корпоративные действия по определенной ценной бумаге (например, начислять дивиденды) сразу по всем трейдерам, имеющим открытые позиции по данному инструменту. На сайте американского брокера можно ознакомиться с полным списком символов и

( Читать дальше )

Продолжение статьи-перевода в которой программист пишет брокерам про их «не очень удобные» API...

Удивительно, но это история про топовых западных брокеров, которые десятилетия ничего не меняют к лучшему.

Начало здесь: http://smart-lab.ru/blog/330769.php

 

Получение истории цены

Хотя любой алгоритм торгует в режиме реального времени, на запуске ему все еще нужна история цены для вычисления начальных значений её индикаторов и функций анализа цены. Без доступа к ценовой истории вам бы пришлось ждать пару дней до размещения первой сделки. Так как это не слишком практично, ценовая история является существенной функцией API.

 

Брокер А предоставляет историю цены без особых проблем. Я могу не верить ему. Поэтому нам снова нужно запустить “фабрику запросов”, сгенерировать запросы и ответы, и приблизительно 50 строк текста программы позволят загрузить историю цены. Брокер не взимает сборы за эти цены (вы даже можете загрузить их с демо-счетом) и, по крайней мере недавние данные, с 2010 и выше, находятся в приемлемом качестве. Восемь из десяти очков для истории цены брокера А.

( Читать дальше )

Нашли интереснейший пост в западных интернетах. В нём говориться про проблемы API и не очень хорошее отношение брокеров к алгоритмическим трейдерам.
Т.ч. проблемы АПИ актуальны не только в России. Это повсеместно...

Введение

Какое бы программное обеспечение мы не использовали для автоматизации торговли, всем нам нужна связь брокера с алгоритмом, чтобы получить ценовые предложения и места для торговли. Очевидно, простая задача. И почти любой брокер поддерживает её через такие протоколы, как FIX, на автоматизированной платформе типа MT4™, или через специальный API. Но если Вы уверены, что сможете быстро соединить торговое ПО с API брокера, то будете неприятно удивлены. Уважаемые брокеры – пожалуйста, прочтите этот пост и попытайтесь сделать жизнь программистов немного проще!

API брокера позволяет программному обеспечению торговать, получать ценовые предложения и загружать историю цены. Эти три функции являются неотъемлемой частью автоматизированной системы. Хорошо, когда имеются дополнительные функции, которые восстанавливают торговый статус, статус счета и параметры актива. Это шесть-семь функций, нужных, когда вы считаете вход/выход из системы. У API брокера зачастую же более 100 функций. Таким образом, следует предположить, что, по крайней мере, 6 из них должны быть охвачены. Но, к сожалению, это не так и неудачи начинаются уже с установки и запуска API.

( Читать дальше )