rss

Профиль компании

Финансовые компании

Блог компании Marketstat | Алготрейдинг на Америке с Interactive Brokers – Взгляд Изнутри. Часть 2.

Алготрейдинг на Америке с Interactive Brokers – Взгляд Изнутри. Часть 2.

В этой статье я продолжаю делиться своим опытом по алгоритмической торговле моих роботов из TSLab на Американском фондовом рынке через брокера Interactive Brokers (IB). Спасибо всем, кто проявил интерес к моей первой статье, опубликованной в ноябре и за ваши комментарии. Это воодушевляет и вдохновляет к дальнейшей работе в этом направлении. Для тех, кто не успел ознакомиться с первой частью даю ссылочку внизу.

Для удобства весь материал был разбит на три части:

Часть 1- Особенности при подготовке к запуску TSLab на реал с IBноябрь 2017, ссылка https://smart-lab.ru/my/schardonnay/blog/all/

Часть 2 — Непосредственная работа терминалов TSLab  и TWS

Часть 3- Часто встречающиеся проблемы 

В данном выпуске идет рассмотрение второй части –как происходит работа TSLab и платформы брокера Trader Workstation (TWS) в течение основной рабочей сессии – с 9.30-16.00 ЕТ, порядок исполнения ордеров, проскальзывание и особенности комиссии. Все примеры сделок в этой статье реальные и приведены с моего торгового счета IB за последние два месяца торговли роботами.

Я исходила из принципа освещения наиболее актуальных моментов, того, что вызвало у меня внимание и повышенный интерес, и того, с чем ранее не сталкивалась. Если у кого-то возникали подобные моменты, буду признательна за комментарии по вашему опыту.

 

Часть 2- Непосредственная работа терминалов TSLab и TWS

 

Установление связи между TSLab  и TWS- в первой части статьи я описывала моменты подготовки к запуску на реал обеих платформ. При успешном подключении у вас в TWS появится такая табличка при нажатии на зеленый символ DATA в правом верхнем углу. Внизу можно увидеть  ваши IP данные с портом 7496 и API Client ID и статус- Аccepted. 

Алготрейдинг на Америке с Interactive Brokers – Взгляд Изнутри. Часть 2. 

При этом в платформе TSLab появляются сообщения о подписке на реальные маркет данные (Market Data Subscriptions), как показано на скриншоте внизу.
Алготрейдинг на Америке с Interactive Brokers – Взгляд Изнутри. Часть 2.

Первая строка сверху- брокер транслирует TSLab, что у меня нет подписки на глубину стакана.

Вторая строка сверху- говорит, что есть инструменты в портфеле, по которым нет реальных  маркет данных. У меня есть в портфеле бумаги не с Американского рынка, они транслируются с задержкой, это про них.

Остальные строки- это в принципе совпадает со скриншотом вверху из платформы IB с той разницей, что в TSLab эта информация транслируется при подключении к брокеру в сообщениях.

Еще раз отмечу, что для торговли на реале нужны реальные маркет данные. Как это делается я рассказывала в первой статье.

После того, как все сконнектировалось, рассмотрим исполнение ордеров на стороне брокера. На стороне TSLab я останавливаться особо не буду, там в принципе все стандартно и при необходимости можно познакомиться с довольно подробной документацией на сайте TSLab.  Отмечу лишь два момента.

Первый -ТSLab после входа в позицию выставляет только один ордер – или стоп или тэйк профит (ТП), в зависимости от того, к какому краю ближе сейчас находится текущая цена. Пересчет и выставление нового ордера происходит в зависимости от интервала пересчета- у меня 1 мин. При этом на графике отображаются данные и по стопу и по ТП, что визуально удобно.

Второй- IB не позволяет заходить в позицию в лонг и шорт одновременно по одной бумаге, можно только в одну сторону. В этом отличие от рынка FORTS.

Комиссия — Вопросы по комиссии от вас встречались наиболее часто, поэтому остановлюсь еще на некоторых нюансах.

  • При выборе ордера нужно учитывать, что комиссия за маркет ордера дороже, чем за лимитные ордера, т.к. первые забирают ликвидность у маркета, а последние добавляют ее.

Вот один из экстремальных примеров, когда 100 акций было продано маркетом в шорт с комиссией 1.01 USD и откуплено лимитником с комиссией всего 0.16 USD.

Алготрейдинг на Америке с Interactive Brokers – Взгляд Изнутри. Часть 2.

  • Для того, чтобы при выставлении ордера играла роль именно комиссия и остальные сборы, выставляем галочку  Consider  cost  when routing в настройке ордеров. Если эта галочка не стоит, то главным условием является цена биржи. 

                  TWS – File> Global Configuration> Presets>Stock>Miscellaneous

Алготрейдинг на Америке с Interactive Brokers – Взгляд Изнутри. Часть 2.


  • SMARTRouting-При алготорговле через TSLab используется так называемый SMART routing algorithm, когда брокер при работе с ордерами применяет алгоритм, учитывающий максимальную возможность исполнения ордеров при наилучшей цене и комиссии. Поэтому в настройках можно установить нужную для себя опцию исходя из своих потребностей, объема, приоритета в исполнении и т.п. Это делается также через

                  TWS – File> Global Configuration > Orders > Smart Routing

Алготрейдинг на Америке с Interactive Brokers – Взгляд Изнутри. Часть 2.


Частичное исполнение ордеров. Если поставить галочку AllorNone — в предустановленных настройках ордеров, в разделе «Advanced”, то заявка будет исполняться либо полностью, на все количество либо не исполняться вообще.  Это позволяет снизить комиссию, когда ордер может быть разбит на несколько частей.

Алготрейдинг на Америке с Interactive Brokers – Взгляд Изнутри. Часть 2.


При реальной торговле, однако, это правило не всегда соблюдается и не только на низко ликвидных бумагах. Пример внизу с акцией CRM (Salesforce.com), входящей в индекс S&P500  со средним объемом проторговки в день более 4 млн. Заявка на 167 акций была разбита на две части 100 и 67 при покупке маркетом! При этой операции комиссия же составила не больше, чем бы это был один ордер. Закрылись одним ордером.
Алготрейдинг на Америке с Interactive Brokers – Взгляд Изнутри. Часть 2.

Вот также пример, когда заявленный ордер на покупку маркетом 45 акций GIII (G-III Apparel Group) был разбит на три части, причем за одну часть комиссия была 0.00

Алготрейдинг на Америке с Interactive Brokers – Взгляд Изнутри. Часть 2.


Проскальзывание (slippage) и SSR(ShortSaleRule), в процессе работы роботов заметила, что в целом исполнение маркет ордеров за исключением первых 10-15 минут сессии идет примерно с 1-2 центами проскальзывания по сравнению с той ценой, которая идет в лабораторной сделке в TSLab по этому же агенту.  Теперь это учитываю при тестировании своих стратегий на истории. При этом ТП всегда ставлю лимитным ордером, без проскальзывания, а не условной заявкой. Это задается в настройках скрипта. 

При открытии сессии, когда волатильность высокая, бывают и более значительные проскальзывания. Самым большим у меня была разница в 54 цента, бумага ВА (Boeing). Имеется ввиду разница между ценой входа в лаборатории и реальной ценой входа. Бывают, конечно, и совсем нештатные ситуации. Одним из ярких примеров может служить недавняя история с бумагой PCG (PG&E Corporation), когда еще на премаркете цена упала примерно на 15% с 51.12  до 43.08 из-за плохих новостей. Я как раз стояла в этой бумаге в шорт. При открытии мой маркет ордер был только исполнен через 3!!! минуты, при том, что это был buy ордер. 

Здесь также надо отметить тот факт, что именно в это время было установлено правило «up- tick rule», известное также как SSR, когда продавать бумагу можно только после up tick. Выставленные ордера при этом могут получить значительное проскальзывание, т.к не известно когда будет up tick и сколько ордеров успеют провести после этого. Это отражается только в платформе брокера красным кружком рядом с тикером бумаги и не видно в TSLab. 
Алготрейдинг на Америке с Interactive Brokers – Взгляд Изнутри. Часть 2.


Миллисекунды, миллисекунды- тоже играют значение при алгоритмической торговле, хотя у меня не HFT (High Frequency Trading) роботы. Был случай с одновременным проведением одного ордера  по бумаге CNP (CenterPointEnergy) два раза на разных биржах, секунда в секунду. А вот миллисекунды  возможно были разные, но в отчете этих данных нет. При этом оригинальная позиция закрылась и тут же открылась новая в обратную сторону. В TSLab на вкладке «Управление Агентами» этого не было видно, т.к позиция закрылась по роботу нормально, а вот новую открытую позицию можно увидеть только в графе «Позиции». Поэтому теперь я все проверяю, хотя бы в конце дня. 

Алготрейдинг на Америке с Interactive Brokers – Взгляд Изнутри. Часть 2.


Исполнение одинаковых заявок по разным ценам — у меня есть робот с двумя  одновременными входами по одной точке входа, но разным управлением позицией. Обычно исполнение этих двух заявок идет одновременно, но иногда встречаются различия, довольно существенные. Пример на скриншоте, когда разница во времени составила 52 сек и цена ушла уже почти на 11 центов. Для бумаги такого калибра, как MSFT (Microsoft)- это значительно. 

Алготрейдинг на Америке с Interactive Brokers – Взгляд Изнутри. Часть 2.

Премаркет и послемаркет- как известно, на Америке некоторые бумаги торгуются и на премаркете и после закрытия основной сессии (9.30-16.00 ЕТ). При тестировании своих стратегий я учитывала только котировки во время основной сессии, поэтому важно в настройках скрипта в платформе TSLab задать данное время. Иначе график будет отражать всю информацию до и после маркета и это может неправильно отразится при расчете некоторых индикаторов, в частности скользящих средних.

Продолжение следует…

В следующей части я остановлюсь на часто встречающихся ошибках при работе, которые требуют ручного вмешательства или более глубокого изучения вопроса.

Надеюсь, данный материал был полезен. Буду признательна за комментарии и пожелания.

С Наступающими Праздниками и Удачи вам в Новом году!






 

 

★41
Серьезная работа проделана! Спасибо за весьма полезную информацию!
avatar

Павел Целищев

Павел Целищев, спасибо большое! 
avatar

Sylvia Chardonnay

Кстати, на FORTS одновременный лонг и шорт в рамках одного счета невозможен. Он возможен в тслаб за счет «эмуляции» сделок. Т.е. когда в агентах открыты лонг и шорт одновременно, то у брокера по факту нулевая позиция. Хотя в итоге и результат и ощущение, что встречные позиции возможны как на форексе). Разве при работе с IB тслаб так не умеет?
avatar

Павел Целищев

Павел Целищев, нет, так не получается, к меня была подобная сделка с разным количеством и IB закрыл открытую позицию, на оставшееся количество открыл новую сделку в противоположную сторону. У них в правилах это четко оговаривается.
avatar

Sylvia Chardonnay

Sylvia Chardonnay, Так в IB и в его терминале все так и должно быть. Но при этом ТСЛаб должен вести в агентах обе позиции. Или первая позиция закрылась и в тслаб?
avatar

Павел Целищев

Павел Целищев, да, позиция закрывается в тслаб по агенту, а новую видно только в позициях, но не по роботу.
avatar

Sylvia Chardonnay

На фьючерсах комиссия побольше, чем на акциях?
Евгений Гуревич, Не знаю как в IB, у меня другой брокер, но как правило комиссия на круг не больше стоимости половины тика движения цены. И у каждого инструмента своя комиссия. Например, ES (e-mini S&P500) ~4.5$ на круг при стоимости тика 12,5, нефть ~5 при стоимости тика 10$, zn (10 летние трежерис) ~3,5 на круг при стоимости тика 15.1 $.

avatar

Павел Целищев

Евгений Гуревич, по поводу комииссии у Interactive brokers существует два метода ценообразования- с фиксированной ставкой (Fixed) и зависящий от объема(Tiered). У других брокеров цены могут отличаться. 
Вот линк на этот раздел на сайте IB на русском языке по фьючерсам. 
www.interactivebrokers.com/ru/index.php?f=commission&p=futures

Маржинальные требования(ГО) зависят от следующих моментов 
-Страна вашего официального проживания. 
-Биржа, на которой вы хотите торговать. 
-Продукты, которыми вы хотите торговать. 

Можно более подробно познакомится здесь 
www.interactivebrokers.com/ru/index.php?f=27244
avatar

Sylvia Chardonnay

а можно поподробнее про то как сделать чтобы IB брал комиссию за трейд не 1 бакс а меньше (в первую очередь интересует как это сделать при ручной торговле)?  это ведь работает с акциями?

а то я думал что меньше 1 бакса полюбому низя
avatar

Андрей

Андрей,  отвечу по акциям, у IB есть два подхода/метода для расчета комиссии- фиксированный и зависящий от объема. Тот, который вы описываете подоходит для первого метода. Это 0,005 доллара за одну акцию, минимальный размер 1 доллар. Пример расчета приведен внизу в прикрепленном документе. Максимальный размер для этой методики 0,5 % от суммы ордера.
"… Если мы покупаем 200 акций по 100$"- то это будет 200х0,005=1 дол в одну сторону- цена не будет иметь значение до тех пор, пока сумма комиссии не составит 0,5%




Если вы торгуете большим количеством, то можно перейти на другой тариф «Tiered», там цена комиссии зависит от объема. Можно сделать это через «Account Management» и при торговле увидите какая будет сумма. В среднем у меня выходит до 1 доллара на круг.
Способы снижения комиссии я описала в  данной статье. Это относится и к ручной торговле.
avatar

Sylvia Chardonnay

Sylvia Chardonnay, спасибо
avatar

Андрей

Пешите чаще! С Наступающим!
avatar

Stoic

Stoic, спасибо, и Вас также. Успешного Нового года!
avatar

Sylvia Chardonnay

Серьёзные исследования и великолепная работа Коллега!
Но есть ещё масса неучтённых моментов с механизмами исполнения ордеров, отсутствием балансной среды, интерактивной ликвидной сетки, ни слова об импульсной среде, имбалансе, специфики ордеров от LevelI и LevelII и ничего не нашла о простейших схемах алгоритмов. (ну последнее ясно… можно оставить как сакральное...) Но обзор платформы и взаимодействий на высоте! Супер. С наступающим Вас Новым Годом.
С уважением, алготрейдер Aiyaru Tengri.
avatar

POWERFUL TRADERS

POWERFUL TRADERS, спасибо за комментарий,Aiyaru Tengri. Приятно, что Вы положительно оценили мою работу.
Конечно, еще много разных моментов, указанных Вами, однако это в своей торговой системе я не использую. Мои роботы работают с обычными лимит и маркер ордерами. Это мой личный опыт, и здесь я поделилась тем, с чем работаю и что изучила.

С Наступающими праздниками Вас!

avatar

Sylvia Chardonnay

Sylvia Chardonnay, безусловно положительно и не иначе! ) Всегда пожалуйста Дорогая! Сейчас очень мало таких спецов, чем больше будет Трейдеров подобно Вам, тем больше будет Света просвещения, на обширных просторах невежества и дилетантства. 
Кстати, зря не используете...) Используйте и Вы почувствуете мощь, силу и главное разницу, хотя бы тех же отложенных лимиток. )))  Далее, сможете создать статистическую базу, из которой алгоритм сможет брать данные, для устранения фейков и выявлением настоящих айсбергов, более того Вы почувствуете ценовую дивергенцию, раскроете имбаланс в бидаске с разницей в один тик и даже загляните в мир HFT. Он не недоступен...) Всё это увеличит во много раз, любой из Ваших методов и КПД ботов.
Рады с Вами сотрудничать!
Ещё раз с Праздником Вас лично и всех трейдеров, от команды трейдеров Тенгри.
С уважением, Jasmine Tengri.
avatar

POWERFUL TRADERS

POWERFUL TRADERS, спасибо большое, Jasmine Tengri!
Безусловно все, что Вы пишете для освоения — это очень интересно и привлекательно! По мере возможностей буду осваивать.
avatar

Sylvia Chardonnay

Добрый день!
Случайно наткнулся на ваш блог тут, на смарт лабе, касательно работы ТСЛаб и ТВС...
сейчас разбираюсь как раз с этой связкой… планирую запустить на фьючерсах на СМЕ
возникает ряд вопросов, хотел бы получить короткую консультацию, если это возможно!?
к примеру, не могу найти нужную опцию для выставления размера лота из скрипта, а не другим способом... http://prntscr.com/j4atr0 
можете ли подсказать, где это можно изменить!?? 
если удобнее, то в скайп vladimir_v_u
Буду очень благодарен!!!
avatar

vvu


2010-2020
UPDONW