ETH

Цена исполнения ETHA будет равна одной трети чистой стоимости акции фонда за день, предшествующий последнему дню заключения контракта.

Код контракта, последний день заключения и время прекращения торгов контрактом не меняются.

Фьючерс ETHA со сроком исполнения в декабре (ETHA-12.26) продолжит обращаться до последнего дня заключения 18 декабря 2026 года. После исполнения данного контракта: новые серии не будут доступны к заключению.
Одновременно 6 октября 2026 года начнутся торги новым расчетным фьючерсом на акции указанного инвестиционного фонда после консолидации (код – ETHAA, краткий код – E2). На старте будут доступны серии с исполнением в декабре 2026 года и марте 2027 года. Параметры контракта ETHAA будут идентичны текущим для ETHA, при этом размер нового контракта будет соответствовать 1 акции фонда после корпоративного события.

Я долго разбирался с опционами на биткоин и эфир: можно ли на их покупке зарабатывать без плеча, чтобы худший случай всегда был известен заранее. Хочу выложить результаты целиком, с минусовыми годами и с тем, что не сработало. Второй части оказалось заметно больше. А то, что уцелело, теперь проверяю вперёд, в открытом дневнике сделок (ссылка в конце).

Сразу про данные, чтобы не было вопросов. Я взял всю ленту сделок опционов Deribit с января 2021 по сентябрь 2026 и по ней восстановил цену каждого пятничного опциона по часам. Каждая сделка считается так, как её можно было бы сделать руками: вход с задержкой после сигнала (для правил ниже — через 15 минут), продажа по биду, комиссия биржи, спред. Спреды за прошлые годы я не знаю, поэтому взял их из сегодняшних снимков стакана. Это допущение, и оно скорее в мою пользу, чем против. Считаю под Bybit (Deribit не работает с резидентами РФ), а там стакан по опционам тоньше, и это отдельная проблема (о ней ниже).

✔️Подходим к цели 2800, и тут начинается самое интересное.

1) От текущих ожидаем стабилизацию, НО. Если с сохранением локальной тенденции, то имеется возможность продолжения роста еще на 30-40% на горизонте 2-3 мес. Разгон под выборы в Конгресс.
2) Если нет, то как ранее предполагал, рост получим от перетока ликвидности из акций, т.е ближе к новому году.

👉В любом случае среднесрочные цели выше, вопрос как пойдем. Сами Планируем отработку как через фьюч на ВТС, так и альту- по ней потенциал шире.

Основной канал> t.me/+B_bIaUa-qBc0M2Q6

Дублируем контент в MAX: max.ru/join/uSwKahqnwf15tNLRDOy6t9w0_RrpjEoTqkM9WOpIyds

Торговый канал и вход> profinvestr.ru/

Пока классический фондовый рынок спит по выходным и видит сны про торговые сессии, крипта в очередной раз сказала: «Зачем ждать понедельника?».

На Bybit запустили опционы на американские акции. Но с важной оговоркой: это не те чинные и благородные американские опционы с CBOE, а Perp Options — опционы на бессрочные TradFi-контракты Bybit.

Что это значит на человеческом:

• 24/7 без перерыва на обед: Захотелось собрать дельта-нейтральную стратегию в 3 часа ночи в субботу под пиццу? Пожалуйста!

• Никаких гигантских лотов: Забудьте про жесткое правило «1 лот = 100 акций». Можно заходить хоть дробными копейками, депозиты школьников спасены.

• Расчёт в USDT: Никаких сложных схем с валютным контролем — всё в привычном стаблкоине.

• Конструктор для гиков: Доска опционов уже живая — с преферансом и поэтессами (страйки, IV, коллы, путы, разные даты экспирации). Спреды, стрэддлы, покупка волатильности — стройте хоть космолёты.

Пока на доске только SpaceX (SPCX) и NVIDIA (NVDA), но на очереди уже Tesla, QQQ, SOXL и Micron.

📊Как писал ранее, после резкого выноса и последующей консолидации, допустим локальный выход около 10%. Этот вариант сейчас и отрабатываем.

👆Учитывая локальную силу DXY, поддержку Американского рынка и сохранение на нем ликвидности, в ближайшие 3-6 мес. крупных движение по BTC, ETH не ожидаю.

Локальный потенциал 2800 пн

Основной канал> t.me/+B_bIaUa-qBc0M2Q6

Дублируем контент в MAX: max.ru/join/uSwKahqnwf15tNLRDOy6t9w0_RrpjEoTqkM9WOpIyds

Торговый канал и вход> profinvestr.ru/

Классно отрабатывает пятница и даже если все остальные сделки будут в убытке, то я все равно буду в большом плюсе)
Разбираю достаточно подробно, с разметкой, но без лишней воды, будет интересно и полезно.

Видео ВК:


Видео Ютуб:

Суть аномалии

В 2008 году вышла работа «Return differences between trading and non-trading hours» с неудобным фактом: большая часть доходности американских индексов приходит не во время торгов, а между закрытием и открытием. В 2020-м ФРБ Нью-Йорка выпустил почти стостраничный отчёт «The Overnight Drift» с механизмом: маркетмейкеры за день впитывают в запасы то, что продают клиенты (особенно в красные дни), держат риск через ночь со скидкой и разгружаются, когда с открытием Европы приходит первая волна ликвидности — примерно в 02:00–04:00 по Нью-Йорку. Отсюда два проверяемых следствия: дрейф концентрируется у европейского открытия и усиливается после красных дней.

Аномалии 17 лет, она опубликована, разобрана регулятором — и не заарбитражена. Мы проверили, живёт ли она там, где её никто не измерял: в крипте, на 24/7-перпах на американские акции и на Московской бирже.

Дизайн теста

Три панели, одна пре-регистрация, все границы сессий — по календарю NYSE с учётом перехода на летнее время: