CNYRUB

Рубль слабеет: вечный фьючерс USDRUBF в моменте достигал отметки 83,75, а CNYRUBF — 11,718.

Валютный рынок: структурные изменения в балансе спроса и предложения

Согласно данным ЦБ за август, наблюдаются важные изменения в структуре валютного рынка.

👉🏻 Предложение валюты

• Чистые продажи 29 крупнейших экспортёров сократились на 31% м/м до 6,2 млрд долларов.

• При этом, общее предложение валюты от юридических лиц (без банков) выросло на 21,6% м/м.

Причины: рост доли рублёвой выручки у экспортёров и накопление валюты для погашения банковских обязательств.

👉🏻 Спрос на валюту

• Со стороны физических лиц снизился на 25% м/м до 89,2 млрд рублей (годовые покупки населения в 1,6 раза ниже уровня 2024 года!).

• Спрос со стороны юридических лиц вырос на 30% м/м (восстановление импорта).

🗣Комментарий: видим признаки постепенного смещения баланса в сторону ослабления рубля.

❓Чего ожидать

В преддверии заседания ЦБ краткосрочную поддержку валюте оказывает спекулятивный спрос. После публикации ключевой ставки давление на рубль может снизиться, но это будет краткосрочным эффектом. В течение недели волатильность будет повышенной.

Русал 15 сентября с 11:00 до 15:00 мск соберет заявки на облигации серии БО-001Р-15 объемом не менее 1 млрд юаней, сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке.

Срок обращения облигаций — 1,5 года. По выпуску будут предусмотрены ежемесячные купоны. Ориентир по ставке купона будет определен позднее.

Расчеты при первичном размещении будут производиться по выбору инвестора в юанях или рублях по официальному курсу Банка России на дату, в которую совершается сделка купли-продажи облигаций. Выплаты купонов и погашение выпуска — в рублях по официальному курсу ЦБ на рабочий день, предшествующий дате выплаты.

Организаторы размещения — Газпромбанк, «ВТБ Капитал Трейдинг», Sber CIB и Совкомбанк. Агент — Газпромбанк. Техразмещение выпуска запланировано на 18 сентября.

Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам.

Всех приветствую!

Запись еженедельного стрима, который я провел в понедельник в моем Телеграмм-канале t.me/sdrozdovv 

🔹До каких уровней может упасть рубль. Технические уровни и зоны перегрева пары CNY/RUB
🔹Магнит
🔹Совкомбанк
🔹Спекуляции vs среднесрок
🔹Стоит ли торговать фьючерсами
🔹Предел роста Сбербанка
🔹Сургут преф. Перспективы
🔹Лукойл
🔹Золото
🔹Нужно ли торговать всем подряд
🔹Позитив
🔹Русал
🔹Про мнения в публичном пространстве
🔹Как бороться с FOMO
🔹Вуш

Про свои позиции писал в субботнем посте smart-lab.ru/blog/1201683.php

Всем удачных торгов! 

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена продолжила рост, но до своих ближайших сопротивлений еще не дошла. Пока цена выше ема55 движение вверх может продолжиться до сильного уровня 296750, отбой от которого можно пробовать шортить, а пробой с тестом сверху на мелких ТФ подтвердит желание цены двигаться дальше
Для сделки (торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест горизонтали 296750
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильных уровней в виде горизонтали 287100

На часовом графике цена вышла из желтого канала и после теста его границы сверху, продолжила движение вверх и пока цена не вернулась в желтый канал, рост может продолжиться
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест горизонтали 299200 и границы голубого канала(290625 на утро)
В случае четких тестов можно входить от менее сильных уровней в виде границ желтого канала(292500 на утро)

SR(фьюч на Сбер)
На дневном графике цена продолжила свой рост и пока она над своей сильной поддержкой 30983, движение вверх может продолжиться

Писала это, когдакурс CNY/RUB был на уровне ₽11,3675, сейчас он вырос до ₽11,492 — рост на +1,1% на споте✔️. Весьма неплохо для спота, во фьючерсной сделке такой лонг приносит более +12% к ГО.

Как и говорила, вероятно мы лишь в начале цикла девальвации рубля, то есть курс Юаня может вырасти и до ₽12 к концу года. Позитива добавляет будущее размещение российскими корпорациями «панда-облигаций» в Китае.

Всех, кто держит валюту вместе со мной, поздравляю 

Буду рада видеть вас среди своих подписчиков t.me/+j3ohRZAa_dpkMTli !

По данным Банка России, в августе объем чистых продаж иностранной валюты крупнейшими экспортерами сократился на 31% м/м до 6,2 млрд долл. Компании накапливали иностранную валюту для погашения своих обязательств перед банками. Одновременно с этим, отношение чистых продаж иностранной валюты к валютной выручке крупнейших экспортеров за месяц увеличилось на 19 п.п. до 105%, что обусловлено ростом доли расчетов за экспортные поставки в рублях (в июне эта доля достигла 56%). В середине августа правительство обнулило обязательный норматив продажи валютной выручки для крупнейших экспортеров.

Спрос на иностранную валюту со стороны юридических лиц продолжил начавшуюся в июле тенденцию роста (в основном за счет нефинансовых компаний). В августе покупки юридических лиц увеличились на 30% м/м и составили 2,7 трлн руб. Это, по мнению регулятора, может свидетельствовать о продолжающемся восстановлении импорта (данные по импорту за июль будут раскрыты уже 11 сентября).