ABTrust

Вижу, что куча народу продаёт сигналы. И я сейчас не про сервисы автоследования. Есть даже весьма известные люди, которые этим занимаются. Лично для меня это вопрос как минимум странный, а как максимум — аферизм, и возможно с нарушением закона.

Почему?

Есть несколько тезисов:
✅ Если человек обладает хорошей торговой системой или стратегией, то для него просто невыгодно заниматься продажей сигналов с неё. Он зарабатывает либо на самой системе, если норма прибыли очень высокая, либо на управление, если норма прибыли нормальная. Продавать сигналы для него это риск и не в малой степени репутационный, так как он не может быть уверен, что сигналы были исполнены, а люди всегда напишут, что система не работала, несмотря на то что они сами что-то не сделали.
✅ Сигналы могут служить совсем не тем целям, на которые рассчитывает человек. Их задача может быть пампом — в лайтовом варианте, и откровенной манипуляцией — фронт ранингом в жестком. То есть об эти сигналы могу разгружать свои портфели. Очень часто это касается неликвида.

Все расчеты представлены с начала 2017 года и по END DATE

Сравнение стратегий сформировано по уровню риска, соответствующего общей классификации и обычно устанавливаемого на основании РИСК-ПРОФИЛЯ:

✅ УМЕРЕННЫЙ уровень риска — Основное внимание уделяется балансу между стабильностью портфеля и ростом его стоимости. Инвесторы должны быть готовы принять умеренный уровень волатильности и риск потери основных средств. Типовой портфель будет в основном сбалансирован между инвестициями в облигации, акции и, возможно, с небольшой долей в алгоритмических стратегиях.
Сюда отнесены стратегии — ABTRUST, AITRUST и AITRUST 2.0, которые сравниваются с бенчмарком RUSCLASSICBM*

Показатели стратегии ABTRUST (учитывает налоги и комиссии брокеров):

✅ За период с 2017 года, %: +107.1
✅ CAGR, %: +8.85
✅ Волатильность, % в год: 10.91
✅ Коэффициент Шарпа***: 0.21
✅ Максимальная просадка****,%: 16.41
✅ Коэффициент Калмара*****: 0.55

Показатели стратегии AITRUST (учитывает налоги и комиссии брокеров):
✅ За период с 2017 года, %: +229.0

Сейчас студенты бакалавриата, магистратуры оценивают работу преподавателей и пишут свои комментарии после прохождения дисциплины и курса. Оценка имеет многогранный характер и несколько критериев. Она принимается во внимание руководством при определении надбавок и даже возможности в будущем продлевать договор. Комментарии помогают понять, как можно трансформировать материал дисциплины, чтобы он становился более интересным и понятным.

В этом году я впервые читал лекции и вел семинары на основных программах в Высшей школе бизнеса НИУ ВШЭ и впервые получил оценку от студентов ВУЗа. Мою дисциплину слушало 45 человек и она была по выбору для бакалавров.

Из максимальных 5, мой средний бал составил 4.41, что можно считать, как очень высокий.

В своих комментариях ребята отмечали:
✅ преподаватель демонстрирует высокий уровень профессионализма и компетентности
✅ замечательно, понятно, доходчиво объясняет сложные финансовые темы
✅ проявляет интерес к аудитории и желает донести знания максимально эффективно

16 июля был в гостях у основателя быстроразвивающийся соцсети для трейдеров и инвесторов ФинБазар Владислава Никонова, где кроме разговоров о рынке и точках сотрудничества Владислав записал подкаст. Сегодня он вышел на его канале.

Тайм код:
00:00 Введение
03:30 Провалы первых попыток инвестирования
05:04 Как устроен рынок?
09:14 Различие между рисками и неопределённостью
10:11 Почему я решил остаться в валютных активах
11:17 Новая социальная сеть БАЗАР
12:59 В чем заключается технический анализ?
15:01 Опыт с облигациями ТГК-14
17:18 Основные правила инвестирования
18:39 Политическая ситуация и Трамп
20:35 Молчание может указывать на серьёзные проблемы.
21:51 О Владимире Вольфовиче
24:22 Влияние процентных ставок
25:06 Ожидается доходность акций в 20–25% годовых на 5–6 лет.
28:12 Роль доллара и национальные валюты
30:42 Что будет, если Индия догонит Китай
33:35 Прогнозы Эндрю Карнеги
39:55 Влияние санкций на российскую экономику
42:23 Какие кризисы затронут Россию?
44:57 Поведение инвесторов