Результаты портфельной стратегии на акциях АЛЬФА СКАКУНАХ AHTRUST (END DATE 2025-09-30)

Cтратегия AHTRUST строится на отборе акций в портфель, потенциал роста которых больше, чем у индекса MCFTR (IMOEX + дивиденды). Принципы определение таких акций являются собственной разработкой, о которых я в общих чертах не раз писал в своих постах и рассказывал на конференциях.

Представленный вариант стратегии является агрессивным и имеет низкую диверсификацию — портфель может включать не менее 5 эмитентов.

Доходность стратегии AHTRUST (учитывает налоги и комиссии брокеров):
✅ За 1 месяц: -3.3 %
✅ За 1 год: +8.9 %
✅ C начала года: +2.6 %
✅ За период c 2017 года: +324.7% или +18,0% годовых

Сравнение стратегии AHTRUST за весь период с БЕНЧМАРКОМ RUSSTOCKBM*

Показатели стратегии AHTRUST:
✅ CAGR, %: +17.97
✅ Ожидаемая доходность, % годовых: +19.53
✅ Волатильность, % в год: 23.64
✅ Коэффициент Шарпа**: 0.54
✅ BETTA***: 0.78
✅ Коэффициент Трейнора, % в год: 16.41
✅ Альфа Дженсена, % годовых: 9.89
✅ Максимальная просадка****,%: 40.11
✅ Коэффициент Калмара*****: 0.49

Показатели бенчмарка RUSSTOCKBM:
✅ CAGR, %: +8.46
✅ Ожидаемая доходность, % годовых: +10.46
✅ Волатильность, % в год: 21.10
✅ Коэффициент Шарпа**: 0.18
✅ BETTA***: 1
✅ Коэффициент Трейнора, % в год: 3.73
✅ Альфа Дженсена, % годовых: 0.0
✅ Максимальная просадка****,%: 52.58
✅ Коэффициент Калмара*****: 0.20

Стратегия реализуется в двух вариантах:
✅ Для людей с небольшим капиталом: от 500 тысяч, через сервис автоследования COMON FINAM только для подписчиков закрытого телеграм канала ABTRUSTOPSEC
✅ Для состоятельных людей с капиталом от 20 млн — частный VIP подход. Для VIP клиентов стратегий ABTRUST и AITRUST стратегия АЛЬФА СКАКУНЫ AHTRUST входит опционально в проценте от доли активов аллоцированной на акции.

Если Вы готовы к риску и  хотите получить доходность выше индексного фонда, присоединяйтесь! Подробно о AHTRUST можно прочесть здесь ➡️

P.S. Данные представленные до 9 октября 2024 являются данными бэк-теста стратегии, с 9 октября 2024 представлены данные реального портфеля.

* RUSSTOCKBM — бенчмарк полной доходности российского рынка акций. Построен из индекса IMOEX, MCFTR и биржевых фондов. Принцип построения: до начала расчёта индекса MCFTR (2002 год) используется индекс IMOEX, потом используется MCFTR, вплоть до появления первых биржевых фондов, повторяющих данный индекс (2018 год), далее берутся биржевые фонды.

** Для расчёта коэффициентов Шарпа и Трейнора, а также Альфы Дженсена в качестве безрисковой ставки используется темп инфляции за соответствующий период, который составляет 6,73% годовых.

*** BETTA, коэффициент Трейнора и Альфа Дженсена считаются по отношению к бенчмарку — RUSSTOCKBM

**** Максимальная просадка рассчитана по месячным таймфреймам, на дневных она может несущественно отличаться

***** Коэффициент Калмара посчитан на всё историческом промежутке по месячным данным