экстремальный трейдинг

Тут тоже про рекорд: 10000% за 5 дней
Деньги реальные, хоть и небольшие. Может кто-нибудь и побил когда-нибудь. Но я не слышал. :)
Тогда я только-только закончил разработку индикаторной части SWT-метода. Стратегий не было, так что торговля по большей части может считаться интуитивной.
И тогда я был молод (всего 61 год), горяч и чуть здоровее чем сейчас.

Экстремальный трейдинг.

Шутка юмора — 1400% профита за день на продажах золота в пятницу.




P.S. Приведены данные и эквити мастер-счета сервиса «Инвестиционные счета». Реальных денег меньше, примерно в 50 раз.
Стартовый капитал был 200 долларов США и это была третья или четвертая попытка. 


Продолжаем юморить — 6000% профита на продажах золота за два дня.



( Читать дальше )

Счет демо.
Отбиваем вчерашний убыток в 50%, полученный при выходе по стопу на откате. Цель трейда — 1100% на стартовый баланс дня или 500% на стартовый баланс недели.

Вчера:

Пример экстремального трейдинга в режиме «на всю котлету». В пятницу мы провели первый трейд в предположении разворота рынка и начале движения вниз по обвальному сценарию (см. предыдущую публикацию). Отжать все движение не удалось из-за возросших рисков, но десятикратный рост депозита удалось обеспечить.
Сегодня по нефти идет коррекция вверх и на примере этого движения мы покажем, как в рамках экстремального трейдинга на основе SWT-метода выбирается точка входа на откате для продолжения трейда.
...
Добавлено 15:10МСК.
Проявляем терпение. Текущие цены продаж лучше, чем отложенный ордер, но рынок еще движется вверх по дневному и внутридневному трендам.

( Читать дальше )

Счет демо.
Пример экстремального трейдинга в режиме «на всю котлету».
В пятницу мы провели первый трейд в предположении разворота рынка и начале движения вниз по обвальному сценарию (см. предыдущую публикацию). Отжать все движение не удалось из-за возросших рисков, но десятикратный рост депозита удалось обеспечить.
Сегодня по нефти идет коррекция вверх и на примере этого движения мы покажем, как в рамках экстремального трейдинга на основе SWT-метода выбирается точка входа на откате для продолжения трейда.

Текущая ситуация:


Детальный анализ.
Все тренды, начиная с локального и выше, на текущий момент находятся в нисходящем движении — отрицательные числа в крайней правой колонке в прямоугольнике на графике. Причем локальный тренд имеет направленное нисходящее движение — цифра 2 с отрицательным знаком. Поэтому направление торговли для следующего трейда выбираем вниз.

( Читать дальше )

Счет демо.
Пример экстремального трейдинга в режиме «на всю котлету».

Инициация трейдинга.
Как отмечено в утренней публикации по нефти, день начался в неопределенности, но для варианта нисходящего тренда ожидалась бОльшая динамика, чем для роста.
Баланс счета на старте 770.

Стартовая позиция открывалась на прорыве минимума дня (уровень 57.83) отложенным ордером объема 1 лот от уровня 57.77 (два спреда от минимума).
Далее объем позиции наращивался отложенными ордерами 0.25 лота с шагом 15пп (три ордера) и далее с шагом 10пп. Шаг определялся исходя из маржинальных требований и текущей волатильности рынка.
Наращивание объема ведется дробными частями с шагом примерно 1/5 от инициирующей позиции. При удвоении совокупного объема объем дробных частей также удваивается.

Предварительная цель трейда — уровень поддержки 55.88, но как было отмечено утром, этот уровень вероятнее всего будет прорван, поэтому часть отложенных ордеров установлена за поддержкой 55.88.

( Читать дальше )

Перед тем, как опубликовать свою тактику экстремального трейдинга, напишу рекомендации о том, чего не надо делать.

1. Посмотрите на рисунок в начале публикации и сами решите, чего вы хотите, чего это будет вам стоить и что вы вероятнее всего получите в результате. Если вам кажется, что где-то можно обмануть эту диаграмму, то скорее всего вы чего-то не знаете или в чем-то ошибаетесь.

2. При планировании трейда нельзя пользоваться чужими советами. Вы можете получать информацию из массы источников, которые говорят вам что и как будет происходить на рынке. Но это не даст вам рецепта на случай, если все пойдет не так, как вы запланировали на основании стороннего совета. Кроме того, и при экстремальном трейдинге это особенно важно, любой анализ описывает ситуацию на уровне ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС, и выводы и перспективы могут измениться буквально в следующую минуту. Вы должны сами иметь критерии для оценки текущей ситуации и сохранения условий для используемой торговой идеи.

( Читать дальше )

При выборе инструмента для торговли нужно руководствоваться следующими правилами (часть пунктов перекрывается):
— торговать нужно по устоявшемуся тренду, открывая инициирующую позицию на откате, и не торговать коррекции;
— рынок должен быть волатильным, на мертвом рынке сорвать куш невозможно;
— торгуемые тренды должны быть по возможности «гладкими», при которых начавшееся движение минимально «зашумлено» откатами;
— должна наблюдаться устойчивая иерархия трендов, т.е. колебания по трендам малой длительности должны быть стабильно меньше колебаний по трендам большей длительности;
— минимальный спред и/или комиссия, чтобы позиция могла быстрее выходить в безубыток;
— торгуя валютами следует избегать кроссов, для них при высокой волатильности чаще всего не выполняются требования, перечисленные в остальных пунктах выше по списку.



( Читать дальше )

По опросу в первой публикации с некоторым перевесом победили сторонники продолжения. 
Поэтому продолжаю. Дальнейшее будет зависеть от итогов голосования. Ну и плюсы не забывайте, если за продолжение.



Правила ММ достаточно банальны и по сути ничем не отличаются от правил ММ обычного трейдинга. Определимся с терминологией.
Экстремальный трейдинг в общем случае подразумевает торговлю серией сделок. Будем называть экстремальным трейдом итог такой серии сделок.

В риск-менеджменте для экстремального трейдинга есть своя специфика, которая заключается в том. что вероятность успешного экстремального трейда (серии сделок) чаще всего намного меньше 0.5.
Насколько меньше зависит от массы случайностей. Иногда можно сорвать подряд два-три успешных трейда, а иногда можно сделать 5-7 и более неудачных попыток подряд. Все зависит от тщательности проработки ситуации, выбора условий для открытия инициирующей позиции и, не побоюсь этого сказать, везения. Ошибки и субъективность в оценке ситуации исключить нельзя, так как рынок непредсказуем. Не исключено, что консервативный подход к трейдингу окажется для вас более успешным.
Укажу на основные моменты ММ, на которые следует обратить внимание при применении экстремального трейдинга..

Рассчитывать необходимо на худший вариант продолжительности убыточной серии экстремальных трейдов. Определить этот худший вариант можно только путем экспериментов. Риск каждого экстремального трейда должен быть таким, чтобы убыток в серии таких трейдов не приводил к существенному падению капитала, выделенного для торговли, а прибыльный трейд приводил к гарантированному восстановлению просадки и давал прибыль в соотношении не менее двух к одному от размера максимальной просадки по серии убытков.

Размер риска рекомендуется определять в процентах от текущего размера торгового капитала, что позволяет уменьшить риск полного обнуления инвестиций, поскольку с уменьшением капитала будет понижаться и размер принимаемого риска. Почему так происходит можно посмотреть в этой публикации: Абсолютный риск или процентный, или еще раз о рисках
Если суммы инвестиций для вас незначительны, то можно использовать фиксированный абсолютный риск в каждом из экстремальных трейдов.


( Читать дальше )