экспирация

Уважаемые трейдеры, в особенности те, кто пострадал от очередной многоходовочки биржи на фьючерсах WTI.

Все это мы проходили уже 25.12 2018.

Опять коллективные собрания, обсуждения что делать и тому-подобная карусель.

Но неужели никто не поймет, что вас сначала наглым образом обворовали, теперь, по той же технологии собирают в кучу как баранов?

С целью замять дело, запутать, наконец, образумить в «правильности» действий биржи.

В прошлый раз после 25.12.2018 именно так и было. Хоть один человек продолжает борьбу? Все после коллективного обсуждения вдруг убедились в «правильности» регламента.  

ДЕЙСТВУЙТЕ ПО ОДИНОЧКИ, ЗАВАЛИТЕ ПИСЬМАМИ ЦБ И ГЕНПРОКУРАТУРУ. ЕСЛИ ВСЕ КОЛЛЕКТИВНО, ВАМ ОТПИШУТСЯ ОДИН РАЗ И ВСЕ, ВЫ В ПРОЛЕТЕ. ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ, ЧТО БУДЕТ С МОСБИРЖЕЙ ПРИ ТЯЖБЕ ПО КАЖДОМУ ОТДЕЛЬНОМУ ИСКУ? 

Именно так вы создадите больше шума и привлечете СМИ. Пока что все СМИ только и пишут о «глубоко правильной» стратегии ММВБ по закрытию торговли фьючерсом на след. день.
 
НЕ ВЕРЬТЕ ВСЯКИМ ГРУППАМ. ОНИ СОЗДАНЫ БИРЖЕВЫМИ «энтузиастами». 

Есть тут такие, кто ушел в шорте фьючерса нефти CLJ0 (CL-4.20) на экспирацию? Вам вариационку посчитали из расчета -37 долларов за баррель? А то вижу тут только посты лонгистов с мегаубытками, а радостных шортистов нефти что-то не слышно…

МОСБИРЖА В СЛУЧАЕ ИЗМЕНЕНИЯ CME GROUP РАСЧЕТНОЙ ЦЕНЫ ПО МАЙСКОМУ КОНТРАКТУ НА НЕФТЬ WTI РАССМОТРИТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПЕРЕРАСЧЕТА ЦЕНЫ ЭКСПИРАЦИИ ДЛЯ СВОИХ КЛИЕНТОВ — ИНТЕРФАКС

https://www.interfax.ru/business/705323

Мой торговый чат и ПРОЕКТ2020 в телеграм
www.teleg.run/Enter1_Forts
@Enter1_FORTS

Чтоб понять почему мы получили такую шляпу сегодня, нужно обратиться к истории.
Возьмем докоронавирусный февраль 2020


Видим в конце графика — «пульс нитевидный» — это период с 21.30 19.02 по 14.00 20.02
Цена не меняется, ибо уже известна расчетная экспирационная цена и в стакане закрывают лишь те, кто по каким-то свои причинам не хочет экспирироваться (например тариф брокера) и ММ тогда -/+ 0.01$ к экспирационной цене делает это за Вас... 

Простыми словами — начиная с 21 часа 30 минут  (22:30 зимой ) предпоследнего дня торгов, цена практически всегда равна экспирационной, вне зависимости от рыночных колебаний, погрешность минимальная 1-2 пункта

--------

Цена исполнения контракта считается равной значению расчетной цены (Settle Price) соответствующего фьючерса Light Sweet Crude Oil Futures, которая определяется биржей NYMEX и публикуется на сайте CME Group по адресу www.cmegroup.com в последний торговый день, предшествующий дню исполнения соответствующего фьючерса Light Sweet Crude Oil Futures.

(Информация о значении расчетной цены (Settlement Price) соответствующего фьючерса Light Sweet Crude Oil Futures размещена на сайте www.cmegroup.com в открытом (бесплатном) доступе, значение цены выражено в долларах США за 1 (один) баррель нефти сорта Light Sweet Crude Oil. Биржа и Клиринговый центр не несут ответственности за недостоверность, неполноту и несвоевременное обновление информации о значении расчетной цены (Settlement Price) соответствующего фьючерса Light Sweet Crude Oil Futures на сайте www.cmegroup.com, а также за сбои в работе указанного сайта.)

Доброго времени суток, господа (как говорит кбробот) 

Как будет рассчитываться экспирация во фьючерсном контракте на нефть Brent, а именно BR- 5.20.

Смотрим спецификацию контракте на MOEX:


Отмечаем:

Последний день обращения

04.05.2020

Дата исполнения

04.05.2020

Исполнение

Закрытие позиций с расчетом вариационной маржи, в качестве цены исполнения принимается значение ICE Brent Index

Идем на сайт ICE:


( Читать дальше )

Наверно это ужасно, что столько людей торгуют на бирже, занимаются блогерством, но при этом не знают таких вещей как поставочный фьючерс, экспирация и т.д. и т.п. 
Пройдите уже обучение у Герчика! Будете знать что такое поставочный фьючерс, а не это ваше казино!

Столько удивленных постов и панических возгласов! А то что сегодня контракт CL-4.20 был переведен в режим закрытия позиций. Если бы толпы трейдеров, любителей ловли ножей, любителей мартингейла, не засели в лонгах по нефти, то подобного иррационального движения в нефти не было бы. Но чтобы не получить в оговоренный срок бочки с нефтью, трейдеры закрывали свои лонги по нефти по любым ценам.

Почему это произошло? Торговля фьючерсами производится в основном с плечом, т.е. достаточно внести 10-20% гарантийного обеспечения за контракт. Но в момент экспирации вы обязаны депонировать на счете всю сумму! При срыве условий контракта биржей накладывается штраф!
Скорее всего брокеры принудительно крыли позиции трейдеров, отвозя их на маржин-коллы.

Но вот уже CL 5.20 стоит около 22$.
Завтра конца света не будет!

Походу дела, решили экспирацию в районе 107500 провести

После объявления цен экспирации цены в стакане сразу уперлись в верхнюю планку.

UTRY
Текущая верхняя планка = 6,4396
Цена экспирации = 6,5271

UUAH 
Текущая верхняя планка = 27,050
Цена экспирации = 27,8025

Забавная ситуация, которая свидетельствует, что по этим инструментам ликвидность равна нулю.
Стакан по UUAH выглядит вот так:

Друзья, почему цена на Si cегодня с 12:30 застыла, перестала изменяться, а в 14 закрылись мои позиции по фьючерсам и опционам на Si? Как то связано с экспирацией?