эксперимент

Преамбула: 24.12.2010 я начал свое соревнование с проф. управляющими и вложил:

1 млн в 3 фонда равными долями (Арсагера – фонд акций, Атон — фонд акций, УНИВЕР – фонд акций);
1 млн в набор акций, сформированный на мое разумение.


Мой счет. В течение последнего месяца мой портфель очень сильно упал — аж на 18,52%. Результат за 17 месяцев, с момента начала эксперимента, по состоянию на 24.05.2012 года мой — -8,94%. Отдельно оговорюсь, что я не учитываю дивиденды (только курсовой рост), и в свою очередь не учитываю расходы при покупке/продаже паев.

Пифы. Общий итог: -27,06% с конца 2010 года. За 17 месяцев экспериментирования управляющим так и не удается меня обыграть.

Результаты в разрезе управляющих:

Арсагера – фонд акций: -20,64%;
Атон – фонд акций: -31,24%;
УНИВЕР – фонд акций: -29,29%.

Динамика стоимости паев этих фондов за последний месяц:

Арсагера – фонд акций: -16,75%;
Атон – фонд акций: -14,85%;
УНИВЕР – фонд акций: -13,05%.

Бенчмарк. С 24.12.2010 индекс ММВБ упал на -23,35%. Мой результат уверенно лучше индекса. Диверсифицированный портфель ПИФов отстает. Из профуправляющих только Арсагера работает лучше индекса. То есть никаких изменений с прошлого месяца (за исключением того, что все резко подешевело).

Регулярные инвестиции. А что, если бы я вложился не сразу, а регулярно доинвестировал? Тогда результаты были бы следующими:

Вложено: 170 000 р. за 17 месяцев.
Индекс: 139 881,00р.
Арсагера: 140 906,47р.
Атон: 130 979,80р.
Универ: 134 259,26р.
Мой портфель: 151 904,47р.


Регулярный инвестор опять в минусе. Ну ок, ждем роста и планомерно инвестируем.

Начну с анекдота

Мужик пишет в ежедневнике:
Суббота хороший день! в лесу заблудилась корова, любили всем селом.
Воскресенье хороший день! в лесу заблудилась лошадь, любили всем селом.
Понедельник плохой день! Как я мог заблудиться в своем лесу????7

Признаюсь честно ловля ножей к добру не приводит, поэтому по итогом дня минус по счету 34 %!
Причина банальна ловля ножей и торговля в слепую без поводыря( в связи с переходом yota интернет провайдер на новую систему не мог открыть сайт с s&p 500 где смотрю s&p 500 в режиме он лайн в связи с малой скоростью).
Я не плачусь, просто будучи нормальным человеком вынужден признать, что у меня не хватает знаний и опыта и эксперимент по моему блогу smart-lab.ru/blog/54528.php считаю проваленным. Буду пересматривать свою систему торговли. И перехожу на смарт лабе в разряд читателей.  Всем кто зарабатывает на рынке завидую белой завистью т к сам провожу в день за монитором по 12 часов и пока никак не могу постоянно зарабатывать на рынке.

Всем удачи буду набираться опыта, так просто я сдаваться не собираюсь!

Уважаемые смарт лабовцы!

Я ежедневно читаю самрт лаб и мне на сайте не хватает реальных историй  о торговли т.е. успехи и неудачи. Раньше мне очень интересно было наблюдать за результатами торговли Mr_Shurika. В настоящее время он результаты торговли на сайте не размещает. Объясняет тем, что его затроллили.  Очень многие на сайте не ведут рубрику мой счет,  с чем это связанно я не знаю или у трейдеров смарт лаба слишком хорошие результаты или плохие.  Конечно, я понимаю, что на смарт лабе есть управляющие больших капиталов как Василий Олейник понятно, что смысл вести рубрику мой счет у него никакого нет. Но основная масса трейдеров на самарт лабе это «домашние трейдеры», которые торгуют на свои деньги в домашних условиях и в основном фьючерс РТС.

О себе в двух словах. Торгую фьючерс РТС с сентября 2011 г., до этого торговал акции на ММВБ в основном Сбер. Первый счет слил в ноль. Почему слил? Учился, пробовал, экспериментировал, пытался торговать с помощью роботов и т.д. и т.п.  Понял, что случайности на рынке не проходят и должна быть четкая система торговли и риск менеджмент. В феврале 2012 г. посещал семинары Герчика! Они мне ничего полезного не дали т. к. я не понимаю, как можно торговать, считая бары на фьючерсе РТС. И самая большая проблема торговли по  Герчику это выходы из сделки. Не важно, какая точка входа, важна точка выхода! Фундаментальным анализом не пользуюсь, так как считаю, что ФА это топливо для рынка, а куда поедет машина вперед или назад от топлива не зависит. Также понимаю, что без ФА рынок бы стоял на месте. РБК не смотрю, канал навязывает ненужную информацию по рынку!!! В торговле использую на 100 % технический анализ. В каждой сделке в настоящее время ставлю стоп лосс в размере 375 п.п.

( Читать дальше )

Как и обещал, публикую состав своего портфеля ценных бумаг, который используется в рамках моего эксперимента по сравнению с профессиональными управляющими (подробно суть эксперимента описана в предыдущих постах).

Пожалуй, вновь начну с предыстории. В конце 2010 года журнал Финанс опубликовал продолжение своего эксперемента с обезьянкой Лукерией, кто не в курсе, обьясню, что суть эксперемента сводиться в сравнении «реально ли обыграть рынок случайным выбором акций». Пока обезьянка выигрывает, там конечно, очень много условностей в их эксперименте, однако мне кажется обидно проигрывать обезьянке.

Мой портфель в конце 2010 года состоял из следующих акций:
– Газпрнефть
– ЛУКОЙЛ 
– Роснефть 
– Сбербанк 
– Татнфт 3ао 
– Транснф ап

Выбор абсолютно не случаен, а основан на фундаментальной привлекательности этих компаний и текущей цене активов. Лучше всего проиллюстрировать данный подход позволяет цитата из книги Б. Грэма «Разумный инвестор» (это учитель Баффета, если кто не в курсе) — «Инвестору необходима привычка сопоставлять цену того, что ему предлагают, со стоимостью того, что он на самом деле получает. В статье, опубликованной много лет назад в одном из журналов, мы советовали читателям покупать акции, как они покупают овощи, а не так, как они покупают духи. Действительно устрашающие потери за последние два года (и во многих подобных случаях раньше) произошли в связи с теми акциями, при покупке которых покупатель забыл задать вопрос: «Сколько это стоит? В июне 1970 года на вопрос „Сколько это стоит?“ можно было ответить магической цифрой — 9,40% — размером доходности новых выпусков высококачественных облигаций коммунальных компаний. Этот процент сейчас снизился до 7,3%, но мы по-прежнему задаем себе тот же вопрос».

( Читать дальше )

Преамбула: 24.12.2010 я начал свое соревнование с проф. управляющими и вложил:
 
        1 млн в 3 фонда равными долями (Арсагера – фонд акций, Атон — фонд акций, УНИВЕР – фонд акций);
        1 млн в набор акций, сформированный на мое разумение.
 
 
Мой счет.  В течение последнего месяца мой портфель просел на 0,33%. За 16 месяцев, с момента начала эксперимента, по состоянию на 24.04.2012 года мой портфель показал доходность +11,76%.
 
Пифы. Общий итог: -14,20% с конца 2010 года. За 16 месяцев экспериментирования управляющим еще не разу не удалось меня обыграть.
 
Результаты в разрезе управляющих:
 
        Арсагера – фонд акций: -4,67%;
        Атон – фонд акций: -19,25%;

( Читать дальше )

Преамбула: 24.12.2010 я начал свое соревнование с проф. управляющими и вложил свои кровные виртуальные:
 
        1 млн в 3 фонда равными долями (Арсагера – фонд акций, Атон — фонд акций, УНИВЕР – фонд акций);
        1 млн в набор акций, сформированный на мое разумение.
 
 
Мой счет.  В течение последнего месяца мой портфель просел на 0,97%. За 15 месяцев, с момента начала эксперимента, по состоянию на 23.03.2012 года мой портфель показал доходность +12,13%.
 
Пифы. Общий итог: -10,67% с конца 2010 года. За 14 месяцев экспериментирования управляющим еще не разу не удалось меня обыграть.
 
Результаты в разрезе управляющих:
 
        Арсагера – фонд акций: -3,03%;
        Атон – фонд акций: -15,12%;
        УНИВЕР – фонд акций: -13,85%.
 
Динамика стоимости паев этих фондов за последний месяц:
 
        Арсагера – фонд акций: -1,53%;


( Читать дальше )

Итак, задавшись вопросом поиска ПИФов и сравнением их результатов с моими (чувствую себя обезьянкой Лукерьей), пришел к следующему выводу:  в интернете не так много рейтингов пифов, исходя из которых можно выбрать ту или иную компанию, мне понравились больше всего bifin.ru, rich4you.ru и НЛУ (там представлена база данных по всем ПИФам).
Итак, рассматриваяразличные рейтинги, пришел пришел к выводу, что верхние строчки занимают отраслевые фонды: энергетика и потребсектор, но они вверху  рейтинга не за счет  мастерства управляющих фондом, а за счет «тупо» роста соответственно энергетики и потребсектора в целом. Мне такие фонды не подходят, я же хочу проверить умение «профессиональных» управляющих, а не свое умение правильно выбирать отрасли.
Сливаем отраслевые фонды и дальше смотрим на фонды без специализации. Сравнивая их с теми рейтингами, которые находятся на вышеупомянутых порталах я и составил свой топ фондов, в который вложу свои «виртуальные» денюшки:
Атон — Фонд акций;
Арсагера — Фонд акций ;
Универ — Фонд акций.
Буду следить за каждым фондом по-отдельности, посмотрим кто кого.
 

Очень простой — это вот это (http://smart-lab.ru/blog/33682.php)

Вход прям щас по 145 035 на два счёта в две стороны. Стоп 4600 пп. Это 149 635 и 140 435.
Цель в два стопа (9200 пп) что даст профит в 1 стоп. Это значит, цель номер один — 154 235 или цель номер два — 136000. Перенос в безубыток по прохождении ценой расстояния в 1 стоп.Сколько времени займёт — не знаю. Будем поглядеть.

ЗЫ: можно, кстати, подумать, как эту стратегию улучшить. Управление капиталом, обратные связи и прочая. Но это будет уже не очень простой грааль ))

Мне переслали текстом из интернета, но источников по поиску много.
Очень занимательно.

«Каждый год профессор HBS Макс Базерман продает студентам MBA двадцатидолларовую купюру намного выше номинала. Его рекорд – продажа 20 USD за 204 USD. А делает он это следующим образом.
Он показывает купюру всему классу и сообщает, что отдаст 20 USD человеку, который даст за нее больше всего денег. Правда, есть небольшое условие. Человек, который был сразу за победителем, должен будет отдать профессору ту сумму, которую он был  готов отдать за 20 USD.
Чтобы было понятно – допустим, два самых высоких бида были 15 USD и 16 USD. Победитель получает 20 USD в обмен на 16 USD, а второй человек должен будет отдать профессору 15 USD. Таковы условия.
Торги начинаются с одного доллара и быстро достигают 12-16 USD. В этот момент большинство студентов выпадают из аукциона, и остаются только два человека с самыми высокими предложениями. Медленно, но уверенно аукцион подходит к цифре 20 USD.


( Читать дальше )

=€$&