<HELP> for explanation

Блог им. Zenstation

Experimentum. 19 месяцев

Преамбула: 24.12.2010 я начал свое соревнование с проф. управляющими и вложил:

1 млн в 3 фонда равными долями (Арсагера – фонд акций, Атон — фонд акций, УНИВЕР – фонд акций);
1 млн в набор акций, сформированный на мое разумение.


Мой счет. В течение последнего месяца результат по портфелю немного подрос — на 2,16%. Однако общий результат за 19 месяцев, с момента начала эксперимента, по состоянию на 24.07.2012 в минусе —  -2,83%.

Пифы. Общий итог: -21,53% с конца 2010 года. Разницу сами видите.

Результаты в разрезе управляющих:

Арсагера – фонд акций: -14,51%;
Атон – фонд акций: -25,70%;
УНИВЕР – фонд акций: -24,37%.

Динамика стоимости паев этих фондов за последний месяц:

Арсагера – фонд акций: 2,67%;
Атон – фонд акций: 3,30%;
УНИВЕР – фонд акций: 2,48%.
 
В этом мой результат проиграл управляющим, но совсем незначительно.


Бенчмарк. С 24.12.2010 индекс ММВБ упал на -18,39%. Мой результат уверенно лучше индекса. Диверсифицированный портфель ПИФов отстает. Из профуправляющих только Арсагера работает лучше индекса. То есть никаких изменений с прошлого месяца.

Регулярные инвестиции. А что, если бы я вложился не сразу, а регулярно доинвестировал? Тогда результаты были бы следующими:

Вложено: 190 000 р. за 19 месяцев.
Индекс: 169 870,19р.
Арсагера: 172 834,90р.
Атон: 162 665,90р.
Универ: 164 556,62р.
Мой портфель: 182 983,56р.


Регулярный инвестор в минусе. Учитывая, что инвестирование начиналось при индексе на 20% выше, все не так страшно! Продолжаем эксперимент!
 

Арсагера – фонд акций: -14,51%;
Атон – фонд акций: -25,70%;
УНИВЕР – фонд акций: -24,37%

это Пи… ец а не результат…
avatar

Евгений

Евгений, в асбсолюте да, в сравнении с рынком нет. Результат рынка, то есть бенчмарк — -18,39%, только с ним и имеет смысл сравнивать, чтобы оценить качество управления.
avatar

Zenstation

Zenstation, как часто делали операции?
avatar

Moisey12

Zenstation, это самый лучший и полезный пост смартлаба.
Приношу вам огромную благодарность!
avatar

TimonXX

Zenstation, А что управляющие шортить не умеют?
avatar

Skifan

Zenstation, Брокеры работают от комиссий, управляющим выгодно совершать десятки сделок с большими суммами, потому-что грубо-говоря процент остается у них
Вот и думайте после этого куда делась прибыль ))))))
avatar

Skifan

Skifan, работал в одной чешской брок. конторе, знаю.
avatar

Skifan

Спасибо! Интересно!
avatar

sander

sander, не за что
avatar

Zenstation

раскрыть комментарий
avatar

Lomaster222

Lomaster222, я добавлю 1% в год надо указать мой логин и № 288, думайте, решайте.
avatar

Lomaster222

Lomaster222, ахах, ну да, а можно мне еще в подарок золотую рыбку и лампу алладина, что-то мне подсказывает, что у вас они есть?

Вот вы прежде чем засылать предложение «на дурачка» возьмите что ли калькулятор и посчитайте, сколько будет денег при вложении 1 млн под 60% годовых на 30 лет (мой инвест горизонт).

Если сможете найти формулу в интернете и посчитать, то увидите, что денег будет аж 1 329 227 995 784,92р.

Классно, да? Всего через 30 лет стать триллионером. Надеюсь эти расчеты убедят читателей в абсолютной абсурдности такой доходности и что это просто «тупая разводка».
avatar

Zenstation

Zenstation, кто вам сказал что на тридцать лет? Годик -два достаточно, ну если вам нравиться быть все время в минусе, я ж не против, мне то все равно))
avatar

Lomaster222

Lomaster222, конечно все равно, вы же будущий триллионер)))
avatar

Zenstation

Zenstation, в начале месяца каждого буду публично отчитываться о процессе, время покажет кто кого)
avatar

Lomaster222

Lomaster222, какой нибудь стейтмент предоставьте… а то на вашем сайте извиняюсь не нашел…
avatar

Winner

Winner, вошел в середине июня, за полмесяца деньги получены в начале июля-в начале августа за полный месяц отчитаюсь обязательно!
avatar

Lomaster222

в Универе — там студенты торгуют что ли))
avatar

11

Евгений Пронин, не знаю, у них тут нет представителей, я бы задал вопрос…
avatar

Zenstation

Глупая идея. Что заставило вас потратить 18 месяцев своего времени впустую?
avatar

Theorist

Theorist, глупая идея писать, что это глупая идея. Вот преамбула: smart-lab.ru/blog/47780.php
avatar

Zenstation

Zenstation, вы потеряли 1,5 года своего краткого пребывания на этом свете. ЧТо вы доказали и кому? Ваши результаты видны на любом временном отрезке сравнения результатов фондов. Хотя может вы мазохист и испытываете удовольствие от потерь, тогда это к врачу.
avatar

Theorist

Theorist, ну уж не надо так категорично, я же не сидел целыми днями перед монитором с котировками (это намек если что), а совокупно я потратил не больше нескольких часов. К тому же, тут надо понимать, что у меня нет цели «заработать на пропитание», зарабатываю я на работе, а инвестирую я на будущее. Чтобы через 30 лет было на что питаться. Сейчас вы конечно можете ехидно говорить, что «надо было на депозит», но ни вы, ни я, ни кто бы то ни было еще не знал этого ни год назад, ни пять лет назад. Я же точно знаю, что через 30 лет именно распределение активов в акциях позволит мне обыграть 100% все депозиты и 99% активных трейдеров.
avatar

Zenstation

Zenstation, извините, что я слишком резок. Просто имею печальный опыт вложения в фонды. Входил в 2006. Причем я попал в не самый плохой фонд. Большинство из наших (украинских) ПИФов слили деньги инвесторов. В долларовм эквиваленте осталось эти фонды вывлатили до от 5 до 20%. Самый лучший из них показал убыток около 40%. В него я вкладывал. Это закрытые фонды выйти из которых было нельзя до окончания их срока деятельности 3-5 лет.
avatar

Theorist

Theorist, на депозите в сбере было бы лучше
avatar

Lomaster222

Lomaster222, конечно, задним умом и я это понимаю)
avatar

Zenstation

Zenstation, результаты управляющих доверительного управления просто кошмарны.спасибо за информацию.окончательно пришел к выводу, что обойдусь без доверительного управления, буду сам работать с деньгами.у меня два варианта ответа по такой доходности: либо управляющие просто не профессионалы, либо они очень произвольно обращаются с деньгами клиентов.
avatar

Puaro

Кстати, депозиты в наших (украинских) банках до 8-10% в долларах.
avatar

Theorist

Арсагера – фонд акций: -14,51%;
Атон – фонд акций: -25,70%;
УНИВЕР – фонд акций: -24,37%.

Максим Парфенов, ваш выход!
))
avatar

OlgaVDr

какой у вас принцип торговли?
avatar

Alexis1273

Alexis1273, выбираю акции на основании фундаментальной привлекательности этих компаний и текущей цене активов. Лучше всего проиллюстрировать данный подход позволяет цитата из книги Б. Грэма «Разумный инвестор» (это учитель Баффета, если кто не в курсе) — «Инвестору необходима привычка сопоставлять цену того, что ему предлагают, со стоимостью того, что он на самом деле получает. В статье, опубликованной много лет назад в одном из журналов, мы советовали читателям покупать акции, как они покупают овощи, а не так, как они покупают духи. Действительно устрашающие потери за последние два года (и во многих подобных случаях раньше) произошли в связи с теми акциями, при покупке которых покупатель забыл задать вопрос: «Сколько это стоит? В июне 1970 года на вопрос „Сколько это стоит?“ можно было ответить магической цифрой — 9,40% — размером доходности новых выпусков высококачественных облигаций коммунальных компаний. Этот процент сейчас снизился до 7,3%, но мы по-прежнему задаем себе тот же вопрос».
avatar

Zenstation

Че докапались до человека со своими депозитами… деньги его и решать ему… пишет интересные вещи есть над чем задуматься… а советовать задним числом не мешки ворочать…
VladT, позновательно-спасибо
avatar

Lomaster222


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW