фьючерс MIX

Повторение мать учения.
Пусть в начале торговой сессии фьючерс стоил $110 при курсе 100 руб/$, а в конце сессии фьючерс стал стоить $100 при курсе 110 руб/$.
Можно подумать, что для лонга в один контракт на клиринге будет нулевая вариационная маржа. Однако ММВБ насчитает ($100 — $110) * 110 руб/$ = -1100 руб.

Так что на случай одновременного падения акций и курса рубля фьючерс на индекс ММВБ спокойнее фьючерса на индекс РТС. Снижение «ценности» акций индекса будет отчасти компенсировано удешевлением рубля, в каковом эти акции оцениваются.
А для фьючерса на индекс РТС снижение «ценности» тех же акций будет усугублено удорожанием доллара.

Наблюдаем хороший отскок в районе 3%. Пробивает наверх 3700. Пока еще ниже 200-т дневной средней (отметка 3850). На часовом графике пробивает 50-ти часовую среднюю. Интересно то, что 3850 это 200 дневная и 200 часовая средняя  (синяя кривая).  Там же находится граница нисходящего канала. Если ее пробиваем, то будет сильный сигнал наверх.



телеграм: t.me/autotradering

ps: сегодня праздничное настроение погулял по Москве, белокаменная пока еще стоит:
Елка в Гуме:


( Читать дальше )

Интересно, дойдет ли цена до красной линии или развернется раньше? :)

Вчера индекс закрыл день выше 3620.
Индекс чуть не добил до 3670 и поехал на тест 3620, которую снова удержал.
Ри сделала минимальную спекцель 157
Газпром пришел сегодня к 328,5, сбер к 290.
Сегодня опен к 3700-3710.
Среднесрочные лонги удерживаю.
Спек сокращены.
Нефть от 72,6 также держим до 75 и выше

Цель 3900.

Удачи

vk.com/id448095944

На утреней сессии, индекс Мосбиржи +1,8%.

Решение ФРС краткосрочно отыграно, рост.

Обратите внимание:
mix-3.22 (контракт на индекс Мосбиржи на ФОРТС) / ГО (гарантийное обеспечение)
14 декабря утром было 7,7, когда пошли маржин коллы, повысили до 9,9.
Вчера 8,5, сегодня 8,45.
Напоминаю: когда рынок был спокойным, в сентябре, этот коэффициент был в интервале 13 — 15.

Думаю, к новому году Мосбиржа опять ужесточит требования и коэффициент вернётся к 7,7.
Почти уверен, что 14 12 2021 — это была репетиция.
Неликвидная утренняя сессия останется неликвидной, в правилах Мосбиржи ничего не меняется.
Этой зимой мы еще увидим рост волатильности и новые полёты, одной из причин которых будут новые margin calls.

С уважением,
Олег.

Друзья и коллеги, всем привет! Голосуем и аргументируем!

Прочитал сейчас обсуждение к посту «Раскатал губу»… Решил его продолжить  этим постом уже «после дела»: разгрома рынка с 13 на 14 декабря.       
 
      Как и хотел я купил, а на утро не выдержал давления продаж и усреднился, хотя брокер на этот раз молчал: удержать в сознании необходимость выполнения обязательств хотя бы до открытия основного рынка-вновь, в который уж раз, помешало удержать позицию, которая, как оказалось поздней, была вполне прибыльной.
     Это судьба всех, кто зарабатывает на рынке, пытается это делать, используя максимальные плечи. Кто то выдерживает, но я таких не знаю. Как правило запасных денег, чтобы удержать позицию — не оказывается… Но главное,-поддаешься панике и не в состоянии трезво оценить ситуацию. Есть универсальный совет: закрыть копм и не подходить к рынку какое то время. Но этому тоже мало кто способен следовать.
      В общем, успокаивает только одно, — рабочее депо в 100 долларов не позволяет нанести какой то существенный ущерб спекулянту при любом варианте событий. Но рынок, конечно, если позволяет какое то время такому спекулянту зарабатывать, обязательно «придет» за своими деньгами. Так получилось и на этот раз. 
     В принципе ничего страшного не произошло, сейчас я в шорт, с уровня 4280, а рынок ушел ровно на уровни где у меня был выставлена продажа  4530… Но я до нее не дожил. Так что вывод следующий: надо верить в себя…

Индекс Мосбиржи растет на 0,85%. Интересно то, что Сургутнефтегаз растет на 10%, VK растет на 6%. Похоже, наметился разворот на нашем рынке. Если закроем день зеленой свечкой, то уверенность у быков в дальнейшем росте только укрепится.


телеграм: t.me/autotradering

После утреннего провала индекс МосБиржи (IMOEX) нашел в себе силы закрыть день в небольшом плюсе. Надо ли МосБирже предпринять шаги, чтобы снизить волатильность на утренних торгах? Думаю, что не надо. Рынок акций является высокорисковым и  имеет массу неэффективностей, которые позволяют трейдерам зарабатывать деньги. Ты всегда должен быть готов к тому, что какая ни будь акция может «сложиться» в два раза и такие резкие скачки позволяют зарабатывать деньги. Тем, кто ищет стабильность надо покупать инструменты с фиксированной доходностью, а не акции. Разумные люди понимают, что, если рынок полтора года растёт без серьезных коррекций он так же легко может и полтора года падать почти без коррекции, а будут ли на утренних торгах волатильность или не будет это детали.

 В данный момент индекс МосБиржи пытается столбить площадку для Новогоднего ралли, но на каком уровне он застолбит сказать трудно. Обычно новогоднее ралли или гонка «Санта-Клауса» начинается с 25 декабря, но у нас в этом году это выходной день. Покупать заранее акции под эту гонку не стоит, потому что пока индекс МосБиржи сильным не выглядит. На днях он пробил вниз сильную поддержку 3800 и продолжает двигаться вниз в рамках нисходящего коридора с верхней границей 3880 и находится в «зоне медведей» на дневных графиках. Совершенно стандартная ситуация – рынок акций и индексы РТС и МосБиржи находится в падающем канале, но при этом судя по открытым контрактам на фьючерс РТС физические лица делают ставки на рост рынка в два раза чаще чем на падение. Среди юридических лиц, в числе которых маркет-мейкеры ставки на падения превышают ставки рост фьючерса индекса РТС. Почему физические лица делают ставку на рост? Из-за низкой финансовой грамотности им доступна одна стратегия – актив сильно упал и давайте его купим. Или актив сильно вырос так давайте откроем по нему «короткие» позиции. А то, что цены на акции могут падать годами как мы наблюдали в 2011 – 2014 году им не ведомо. Ожидаемая доходность инвестиций в российские акции — это миф. Мы можем лишь предполагать, что акции компаний с растущим бизнесом покажут динамику «лучше рынка».

( Читать дальше )

А почему вчерашне утреннее падение случилось именно 14 декабря, а не 6 или 7 или 8 декабря? Утренние торги вели 6 декабря.Крупные игроки получается решили утром 14 декабря все слить в отсутствие ликвидности и заставить мелких игроков начать продавать? А почему они это сделали именно 14 декабря? Может это можно было как то предугать? 6 декабря индекс мосбиржы находился у границы трендовой линии и ema 200 и многие верили в отскок. Может из за этого распродажи крупными игроками произошли 14 декабря после пробития трендовой линии, 200 ema и линии поддержки в 3700 и после появление очень медвежьей свечи 13 декабря? Я просто не понимаю как это можно было предугать. Понятно что профессионалы знают о низкой ликвидности на утренних торгах, но правильно ли я думаю, что 13 декабря появилась медвежья свеча, которая заставила многих игроков паниковать, чем решили воспользоваться крупные игроки, чтобы заработать? Возможно ли цель крупных игроков была слить индекс мосбиржы к зоне поддержки в 3300 что и произошло на утренних торгах, если я правильно понял. Свеча тенью коснулась 3350 и сразу отскочила. Может это был какой то план развернуть рынок на вторую вершину к новому году? Резким выносом, а то так и падали бы ещё пару недель. К тому же не понимаю тех кто надеялся на рост 14 декабря. Мол почему все паникеры не распродажи свои акции 13 декабря к моменту закрытия, ибо это очень сильная медвежья свеча. Понятно было, что падать ещё будет долго. И кстати думаю, что индекс будет все же падать ещё ниже. Сегодня был лишь хайповый откуп и бычья свеча закрылась ниже цены закрытия свечи 13 декабря. Даже не закрылась на отметки в 3700. Так бы мог быть патерн просвет в облаках и закрытие вблизи сопротивления 3700.