фьючерс РТС

Наконец-то, свершилось. Появилась «позитивная новость» в  бычьем тренде! Газпром подписал соглашение с CNPC. А значит фикс по факту.
Что мы видим во фьючерсе на индекс РТС: первые пять минут после новости добитие шортов и возможно запрыгивание, отставших быков в поезд. Далее непонятные терки в районе 128-129. Ясное дело повышение волатильности. Открытый интерес во фьюче уже никак не меняется и находится на низком уровне.
 Можно еще много что говорить про перегретые осциляторы и индикаторы и т.п. Но главное кроется в поговрке: покупай на ожиданиях продавай на новостях…
Вообщем, жду коррекции в ближайшие дни к росту от 106 до 130  в район 61.8% по фибо (грубо 121) 



P.S.: В прошлом топике писал про модель Вульфа — применил коряво и неправильно — за что и получил копытом. Спасибо тем, кто указал на ошибку про 2 и 4 волны.

1. Вчера ришечка начала корректироваться. Вчера вообще шансы на коррекцию были высоки = ибо 6 дней уверенного роста + открытие гэпом вверх — хорошие условия для того, чтобы участники решили пофиксить профит. Жалко только, что коррекция оказалось такой фуфловой = без задора, и через мощную пилу с утра. По сути вниз пошли только на обвале S&P500. Корректировались всего час.

Характер коррекции говорит о том, что крупняк, который заходил последнее время, естественно верит в продолжение роста. 

Относительно предыдущего роста корреция практически плоская и никак общего краткосрочного аптренда не меняет. 

С другой стороны если глянуть сюда:
 

то об уверенном аптренде говорить пока рановато. Да и коррекции вниз то пока не видно.
По сути, мы видим отрисовку дна, боковик с границами 105-125 и находимся мы у его верхней границы.

2. С доллар-рублем интересно конечно — сильно упал и пока никаких попыток восстановится.

1. Фьючерс РТС пробил хай 01.04.2014 и достиг нового максимума с 3 марта 2014, но пока не вышел на уровни, которые предшествовали «черному понедельнику».
  

2. Отношение РТС/DAX также на максимуме с 3 марта, и также пока не превысило догэповые уровни.



3. Саша Муханчиков говорил, что сегодня шорты физиков в 4 раза выше чем лонги (по одной из брокерских контор). В общем-то дело это нормальное, когда рынок начинается двигаться в одном направлении — толпа садится против движения.

4. Рубль к доллару на максимумах с 13.02.2014 (мне сложно понять почему так, но видимо поток валютных операций после всех предшествующих оттоков валюты из России пока направлен в нашу сторону)


Ну чего, какие прогнозы?
Будем еще расти?=)

Похоже мировая толпа настроилась на то, что в марте-апреле по рфр сформировалось локальное дно.
Отмечу, что рынок уже впитал весь негатив, касающийся Украины и санкций и в апреле уже почти не реагировал на него. 
В мае так вообще ассимитричная чувствительность на хорошие и плохие новости. На хороших — космос, на плохих — плоская коррекция.

Надо сказать, что характер фьючерса РТС несколько поменялся на этой неделе.
То бишь «нетерпеливая» нищестратегия, которую я пытался торговать до этого, стала работать хуже.

Дело в том, что движения стали более затянутыми (растянутыми по времени), поэтому контр-трендовая стратегия совсем плохо работала.
Проблема затянутого движения в том, что:

• движение все еще развивается, а ты уже взял и контр-трейданул его 
• чтобы словить хорошее движение, ты должен либо высиживать его (ибо они растянуты) либо входить в набирающий силу тренд
• проблема растянутых движений и в том, что их всего несколько в день. Например, сегодня растяжка вниз случилась в обед (13:47мск), если ты прозевал первые две минуты входа, то дальше ты просто уже отдыхаешь — движение пропущено.

Самое главное и самое сложное в таком рынке — не вставать против развивающихся движений.

Всем привет. Ну вот и я вступил в клуб Маржин-кольщиков. За это отдельный респект нашему презику, который просто взял и умыл руки оставив юго-восточных украинских братьев на растерзание киевских нацистов. Собственно под украинкий конфликт я и делал шорт 2 мая, заходил в диапозоне 109 750 — 110 500. Логика была такова: киевская хунта «заднюю» все-равно не увключит, ополченцы теперь, после Одессы, тоже не отступят, ну и, как я полагал, Россия в лице Путина не «кинет» юго-восточных ополченцев и все в итоге закончится вводом наших войск на Украину, после чего наступит «разрядка» и разворот нашего рынка. Из-за того, что открывал позу под геополитический конфликт «стоп» не стал ставить, т.к. колебания и кратковременные движухи вверх здесь вполне закономерны. 
И вот открыл я 2 мая под обострение конфликта шорт на все депо с ожиданиями, что в понедельник, когда «юрики» вернутся на рынок будет хороший УД вниз. В выходные уехал из города, доступа к инету не было, да собственно и ко всей инфе по рынку тоже. Потому, когда приехал 6 мая и запустил терминал слегка прихерел: 112 000 по фьючу и — 20 000 по счету. Ну ладно, черт с ним думаю: впереди еще одни длинные выходные + референдум в Донецке и Луганске, полюбому ситуация обострится и рынок пойдет вниз. И вот сегодня опять взрывной рост на фоне просидания Азии, Европы и фьюча СиП. Ну, если без причины загоняют фьюч на верх перед выходными и грядущим референдумом значит, полюбому, после праздников будет мощная движуха вниз. На нервах, но все-таки с уверенностью, что рынок пойдет в нужном мне направлении (нужно, только дождаться выходных) я оставил шорт и ушел тренироваться. 

( Читать дальше )

Обратил внимание на рост ОИ во фьючерсе на индекс РТС, и это при нахождении цены фактически в боковике. Кто-то набирает позицию, причём, видимо, и в самом фьючерсе, и в опционах на него.

С 30.04 фьючерс на индекс РТС торговался в узком боковике — 108500-111500 — направленности движения практически не было, хотя всё же можно отметить краткосрочные снижения цены.

Открытый интерес (ОИ) вырос с 30.04 с 1150000 контрактов до 1250000 контрактов — на 100000 контрактов, это уже примечательно для двух торговых дней с низкой активности майских праздников. 

Волатильность же (индекс RTSVX) выросла с 30.04 с 36,66 пунктов до 44,5 (в моменте до 47,5) пунктов — есть мнение, что при этом проходили активные покупки опционов, — инвесторы и спекулянты, возможно, хеджируются под события на Украине, и возможный гораздо более негативный сценарий. Плюс праздники и большие разрывы времени торговли, связанные с ними, вносят свои коррективы. 

( Читать дальше )

Прошу помощи сообщества! Для некоего исследования необходимо мнение сообщества)))) Ответьте по ощущениям: Какова вероятность, что за "среднестатистический месяц" фРТС уйдёт на 10 тысяч пунктов от первоначального значения? Если точнее, то даже не "уйдёт", а просто "побывает", "коснётся" отметки +10 или -10 тысяч пт... Статистика есть, хочу узнать мнение сообщества! Загоните на главную, плиз! +15 достаточно!!! Чем больше ответов - тем достовернее выборка. Спасибо всем участникам! комменты=хорошо))

Итак, вчера я весь день быль в минусе.
Утро началось с бессистемного контртренда. В итоге, после 11 первых сделок я уже был — 6 тыр.
Потом, рынок встал в диапазон и я начал потихоньку отыгрывать потерянное.
Затем взял кусочек движуки наверх, которая началась в 16:00мск и затем кусочек движухи вниз, к-я началась около 18:00мск.
На вечерке худо-бедно вышел в ноль.  

Любопытно, что в апреле из 478 сделок, у меня 187 лонги и 291 шорты.
Рынок в апреле снижался, а падающих дней было 9 против 7 растущих, так что пока данный расклад выглядит логичным.
Интересно, говорит ли это о подсознательном комфорте скорее шортать маркет, чем лонговать?

О курении не вспоминаю и радуюсь этому факту. Качество жизни улучшается. Надеюсь, не скурюсь во время нашей субботней встречи.

Кстати вот на память заскринил как я в пятницу лонганул по приколу от большого мегабида (и взял лосика)
Мегабид был не фейковым, разобрали тока так.
22 тыс. контрактов это 240 млн рублей ГО и почти $52 млн. по номиналу!
 

По рынку: с тех пор как произошел Крым, мы стабильно торгуемся хуже Developed Markets.
Очень показательно отношение РТС/ДАКС, которое 2 месяца четко ходит в рамках боковика
Я уже ни раз обращался к этой картинке:
 

Вчера на рынке была очередная раздача, — без каких-либо видимых причин и логических объяснений.
И сегодня точно так же, рынок может вынести  наверх (хотя лично я пока за ВНИЗ)

Российский рынок за час пролетел 2000 пунктов вниз без видимых причин.
В чем причина падения?
Коррекция после роста предыдущих дней?

 

Лично мне кажется, что рынок свое еще не допадал и, как минимум, на 110,000 еще вернется.

p.s. кто-нибудь вообще понимает как ОИ использовать?:)
Ну вот я красными линиями отметил на графике 2 примечательных момента: когда ои начал падать, а потом когда он достиг минимума и начал расти.
Что дает эта инфа?:)

Да, кстати, сегодня на Краснопресненской набережной видел такое:
 

Сижу я такой и думаю: а ведь у меня нет ни одной идеи вообще куда пойдет рынок сегодня.

Вчера казалось так: инвесторы боятся что Путин впишется и тогда перелой (Ри в район 100,000).
С точки зрения логики вроде как Путин вписаться не должен в Восток Украины.
Если Путин не впишется, то наш рынок улетит вверх.
А если судить по техническому анализу фьючерса РТС, то Путин должен опять дать какой-то ассимитричный ответ, за котором фьюч пройдет ниже 100к.

всем профитов!:)