торговый софт

Третья статья про то, как готовить наборы данных для тестов. В первой поговорили про пропуски свечек в данных. Во второй о времени начала и конца набора. Сейчас поговорим о том, как делать наборы данных с разных бирж в одном.

Где это может понадобиться?

В любых вариациях межбиржевых арбитражей.

Сеты могут качать данные только с одной биржи. Однако тестировать межбиржевой арбитраж нужно одновременно на нескольких площадках. Да и в парном арбитраже это может пригодиться, включая таковые на индексе:

( Читать дальше )

Подскажите изучаю Quik, как можно узнать текущий баланс без учета открытых сделок. Входящий остаток не подходит, так как каждый день с открытием биржи баланс там меняется. А мне надо знать начальный баланс после которых я открыл сделки и он будет без изменений пока я не закрою позиции  с прибылью или убытком 

Мы уже говорили про пропуски данных на малоликвидных инструментах. Теперь надо обратить внимание на листинг и делистинг бумаг с площадки. Если не уделить данному вопросу внимание, это поставит под вопрос возможность тестирования стратегий, ориентированных на индекс.

Синхронность данных.

Скачивая большие пакеты данных и выбирая бумаги по принципу «качаем все», вы неизбежно натолкнётесь на ситуацию, когда тикер был только что введён на биржу или уже снят с торгов.

Это видно в OsData в колонках «Start» / «End» / «Load %»:

( Читать дальше )

Сегодня будем учиться собирать индекс в OsEngine по автоформуле. Посмотрим на интерфейсы и поговорим про общую концепцию.

Собирать будем его в тестере. При этом помните, в реале всё плюс минус то же самое.

1. Данные мы уже скачали.

В прошлой статье на тему мы скачали с Вами два сета данных. Сегодня нам понадобятся данные по Российскому рынку. А именно нефтянка. Будем строить секторальный индекс, взвешенный по объёму:

Напоминаю, нефтянку качали при помощи OsData с сервера MoexDataServer (IIS):

( Читать дальше )

Сегодня будем учиться собирать индекс в OsEngine. Пока по своей формуле. Посмотрим на интерфейсы и поговорим про общую концепцию.

Собирать будем его в тестере. При этом помните, в реале всё почти то же самое.

1. Качаем данные.

Для начала нам понадобятся два сета данных — для крипты и секторальные данные по Российской нефтянке.

Нефтянку качаем с сервера MoexDataServer (IIS):

( Читать дальше )

… включая симуляцию (с изменением таймфрейма во время прохода графика), любое число индюков, слои, индикатор на индикатор, несколько графиков…

В основном данная статья относится к процедуре выбора бумаг для индекса. Ибо, обладая автособираемым индексом и вычитав в данной серии статей о том, как это весело, многие не будут разбираться с объёмами, входящими в него бумаг, включая в индекс всё подряд. А делать как не нужно не нужно, ведь делать нужно так, как нужно. А как нужно? Поговорим в этой статье.

У меня три новости в связи с этим:

1. Бумаги без объёмов не имеет смысла добавлять в индекс. Т.к. они никакой «средний» рынок не представляют. Не торгуют их, а значит такой кандидат в индекс не попадает и будет портить его.
2. Если по бумаге нет объёмов, свечи могут быть с пустотами. Что гарантирует Вам проблемы с генерацией индекса, ибо он настолько плотный, насколько плотен его самый разряженный участник.
3. Если по бумаге нет объёмов, в ней нет ликвидности. И торговать её не выйдет. Это касается одноногих арбитражей, которые торгуют составляющие индекса.

 

1. Индекс плотен настолько, насколько плотен его самый разряженный участник.

( Читать дальше )

Всем привет. Прошу подсказать софт с возможностью загружать исторические данные (по S&P500 и Nasdaq) для ручного бэктеста.
Пробую на tradingview, но tradingview не позволяет выставить несколько тейков и стоп-заявок.
Хорошо бы этот софт позволял делать следующее. Например открываю два окна одного инструмента. В первом рабочий таймфрейм, например 5 min, во втором — старший таймфрейм (например 1h). Делаю шаги на рабочем таймфрейме, и на старшем таймфрейме чтобы автоматически происходило движение цены.

Гуру рынка говорят — график цены акции может идти иногда вверх, иногда вниз и всегда вправо.
Как же они ошибались!
Держи график влево, да еще и не один, добавь сколько хочешь инструментов с фондовой секции ММВБ.
Скрипт стягивает данные с iss.moex.com/ рисует график и зиг-заг. (интервал час)



Пользуйся — и твой трейдинг выйдет на новый уровень.

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8" />
</head>
<body>

<form name="search">
    <input type="text" name="key" placeholder="Тикер" id="key"/>
    <input type="button" name="buttonChart" value="График" />
</form>
<div id="printBlock"></div>
<canvas id="chart" width="4000" height="300"></canvas>
<script>
const keyBox = document.search.key;
const keyButton = document.search.buttonChart;
 
 function DrawChart(prices,minPrice,maxPrice,maxVolume,ZZ){

	var chart = document.getElementById("chart");
	
	
	if (chart.getContext) {
		var ctx = chart.

( Читать дальше )

Данный график предполагается закладывать в основу при поиске стационарности и коинтеграции между двумя ценовыми рядами. Мы же в торговле от индекса будем его использовать для определения точек ускорения расхождения между сериями данных для генерации точек входа и выхода.

В статьях про парный трейдинг мы рассматривали коинтеграцию и стационарность более подробно. Если интересно, можно приобщиться: (https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/943864.php)

 

1. График минимальных остатков от разницы двух массивов свечек, с оптимальным мультипликатором.

Расчёт его такой:

Бумага1 – (Бумага2*Мультипликатор)

И мы подбираем такой мультипликатор, чтобы стандартное отклонение было минимальным.

В интерфейсах для парного арбитража выглядит вот так:

( Читать дальше )