торговые стратегии

Одной из стратегий которая популярна с брокерами в Чикаго является стратегия торговли ОТМ (out of the money) опционами. Хотя для многих из Вас, эта стратегия будет идти в разрез со стандартным управлением риска для среднестатистического торгового счета, довольно много «инвесторов» (не активных трейдеров) прибегают к этой стратегии. Основным преимуществом этой стратегии является относительно спокойная торговля, так как это позиционная стратегия которая не нуждается в ежедневном контроле, а так же возможность получить 200%-500% от вашего максимального риска.

Сама стратегия заключается в покупке блока Опционов глубоко вне денег. Одним блоком который обычно мы рассматриваем является 1 лот из 10 позиций. Одной из основных ошибок связанных с торговлей опционами является не правильный выбор страйка и дословное понимание того, что такое опцион — это финансовый инструмент который дает право не не обязывает Вас купить или продать актив привязанный к этому финансовому инструменту по предопределенной цене в определенное время. Другими словами, если вам выгодно исполнение этого опциона, вы это можете сделать… если нет, то можете ничего не делать и списать всю стоимость с вашего счета. В отличии от фьючерсов, которые «обязывают» Вас купить или продать актив по цене входа (97% всех фьючерсных сделок закрываются обратными сделками, но 3% заканчиваются исполнением, что и даёт привязанность фьючерсной цены к споту и позволяет фьючерсным рынкам фунционировать в их первоначальном назначении — управление риском)

( Читать дальше )

Торгуем инструмент: акции ЛУКОЙЛ
Таймфрейм: 1 час.

Стратегия контртрендовая. 
Идея стратегии: зарабатывать на волатильности рынка.
Суть состоит в том, что цена и ценность обычно сильно не расходятся. И обычно рынки больше всего времени (~70%) находятся в боковых движениях (цена значительно не изменяется). И это справедливо, ведь ценность многих компаний редко значительно меняется. Соответственно, цена акций этих компаний ходит вверх-вниз недалеко от своей ценности. Существуют задачи оценки справедливой ценности компании, оценки вероятностей максимальных отклонений цен и т.п. Проводить глубоких фундаментальных исследований сейчас мы не станем. Здесь это не нужно. Мы анализируем технические составляющие поведения цены. И на основании этих данных система совершает сделки (покупки или продажи).

Стратегия лонговая (предусмотрены только покупки). Важна точка входа и метод набора позиции.

Суть идеи – покупать дешевле, продавать дороже. Всё просто! 

( Читать дальше )

Начало было здесь http://smart-lab.ru/blog/220140.php
Продолжаем.

Как управление капиталом влияет на доходность и риски.
Постараемся выяснить это. 

Рассмотрим различные торговые системы (TC):

1. ТС дает череду ошибочных и правильных сделок. Убыточная-прибыльная-убыточная-прибыльная-убыточная-… и т.д.
2. ТС дает ошибочных входов гораздо больше, чем правильных. Например, подряд 2 ошибочных входа, затем 1 правильный и так в цикле. 
3. ТС дает ошибочных входов гораздо больше, чем правильных. Например, подряд 3 ошибочных входа, затем 1 правильный и так в цикле. 
4. ТС дает ошибочных входов гораздо больше, чем правильных. Например, подряд 4 ошибочных входа, затем 1 правильный и так в цикле. 

Торгуем так: делаем сделку каждый раз на сумму большую в два раза, чем сумма предыдущей сделки. Убыток или прибыль фиксируем на уровне 

( Читать дальше )

Для алготрейдеров, тестирующих свои стратегии в режиме реального времени на демке, есть хорошая новость. 
Мос биржа уверяет, что на демке мы больше не увидим несуществующих выносов (теней) цены. 
Соответственно, тестовые результаты будут ещё ближе к реальным. 




Через 6 месяцев мне пришел ответ от Мос биржи:
по Вашему обращению №332090 работы выполнены.
Краткое описание: Чрезмерные отклонения цены.


Текст письма:

Добрый день!
Баг снова и снова повторяется.
Это повторный запрос.
На учебных (или демо) торгах регулярно происходят чрезмерно большие
отклонения цены от реальных данных.
Понятно, что есть умельцы с большим объемом, которые совершают сделку «по
рынку», тем самым сильно сдвигая цену.
Данные вещи выбивают стоп-приказы, нарушают значения индикаторов,
формируют ложные торговые сигналы, приводят к тому, что основной график
цены на экране становится нечитабельным (вытянутым в тонкую линию) и
другие неудобства.


( Читать дальше )

Торговая система тройной экран была разработана Александром Элдером в 1985 году. Доктор Элдер работал много лет психологом в городе Нью-Йорк, прежде чем он стал интересоваться торговлей на финансовых рынках. С того времени, он написал множество статей и книжек, включая «Трейдинг для жизни» (1993). Он также выступал на множестве крупных конференций.
Множество трейдеров используют только один экран или индикатор для торговли на каждый день. В принципе нет нечего плохого в том чтобы ориентироваться в принятии решения только  одного индикатора. Стоит отметить, что дисциплина играет пожалуй ключевой момент в достижении успеха в трейдинге.
А что делать если ваш индикатор в корне ошибочный? Что если обстановка на рынке изменилась, и ваш индикатор не может объяснить все случаи на рынке? Дело в том что рынок очень сложный, и даже самые продвинутые индикаторы не могут работать все время и при любых условиях рынка. К примеру, когда идет восходящий тренд, трендовые индикаторы показывают сигнал на покупку в то время когда осцилляторы показывают сигнал на перекупленность то есть на продажу. Обратная картина происходит на нисходящем тренде. Когда на рынке существует сильное движение вверх или вниз трендовые индикаторы работают идеально, но они безполезны когда рынок находится в рендже.   С другой стороны, осцилляторы в рендже являются лучшим выбором, но когда рынки начинают следовать тренду – осцилляторы бесполезны.
Для определения баланса мнения между индикаторами, некоторые трейдеры пытаются усреднить сигналы на покупку и на продажу, выданные различными индикаторами.но существует недостатки этой практики. Если количество трендовых индикаторов больше чем число осцилляторов, то и результат трендовых индикаторов будет делать перекос в свою сторону и наоборот.
Доктор Элдер разработал систему для борьбы с проблемами простого усреднения, используя лучшее преимущества из обоих методов. Система Элдера предназначена для исправления недостатка различных индикаторов, в тоже время система показывает сложность рынка. Торговая система трех экранов состоит не из одного, не из двух, а из трех уникальных индикаторов, которые применяются в каждом торговом решении, образована из комбинации трендовых индикаторов и осцилляторов.
Проблема тайм-фреймов
Существует, однако, еще одна проблема индикаторов следующих за трендом, которые должны быть устранены прежде, чем они могут быть использованы. Трендовые индикаторы могут показывать противоречивые данные на разных тайм-фреймах.  Например тот же индикатор может показывать восходящий тренд на дневном графике и давать сигнал на продажу на недельном графике. Проблема усугубится если добавить внутридневной график. На этих краткосрочных графиках, следующие за трендом индикаторы могут колебаться между сигналами покупки и продажи.

Дневник трейдера ресурс про трейдинг на биржах

Как уже писал в начале декабря начал торговать по стратегии которую разрабатывал методами проб и ошибок не один год. И снова результат поражает. Особенно учитывая затраченное время.
 
Предыдущие сделки можно посмотреть здесь.
 smart-lab.ru/blog/159731.php
 smart-lab.ru/blog/161139.php
 smart-lab.ru/blog/163975.php
По вопросам обучения или рассылки сигналов можете писать лично, отвечу всем.
В краце могу сказать что это один из видом парного трейдинга, но читав про него всю информацию  могу сказать что похожего не видел.

Бесплатный пример c# проекта на одном из наших блогов —

www.opensourcehft.org/2013/11/encog-neural-network-market-prediction.html

скачать.

Всем читающим привет и доброго времени суток.

Меня интересует такой вопрос.
Я всего-лишь обыватель, не профи, ну и конечно совсем зелённый для рынка. Но я пробовал разные торговые стретегии и системы, все они были либо не рабочими либо с большим соотношением риска к прибыли.

Сейчас я имею свою собственную стратегию для для внутредневной торговли, мне всегда хочется ею поделится и послушать опытные мнения о ней, но думаю когда я где-то её опишу то она будет в паблике и проживёт максимум пол года.

Вопрос следующий есть ли у вас своя стратегия не важно для какого т/ф. и стали бы вы её кому то рассказывать?!
Или я всё таки прав в том что не стоит такими вещами делится? 

P.S. Краткость не моя сестра)