Блог им. polik

Время-деньги или ценность позиции в соотношении время/прибыль

Время-деньги или ценность позиции в соотношении время/прибыльСижу сейчас в шортовой позиции по фьючу Лукойла и вот какая мысль мне пришла в голову — бывает так, что проведя в позиции пять минут или пол-дня, в итоге можно получить одну и ту же прибыль. Пример — продали мы фьюч лукойла, цена прошла за 15 минут 170 пунктов. Скальпер может уже забирать свою прибыль. Однако игрок внутридневной может продолжать ждать дальнейшего развития событий. Но цена его ожидания не отблагодарит и закроет свой день он на тех же 170 пунктах прибыли. Отсюда закономерный вопрос — эффективно ли потратили время оба трейдера? 
 Мне кажется, что нет. Рассуждая о максимальной эффективности рабочего дня трейдера, необходимо включать в расчеты и показатель соотношение времени/прибыль позиции. Думаю, рассчитать этот показатель несложно и может кто-то подарит взамен на идею сигнал для метатрейдера. 
Как его использовать? Вы открыли сделку и ваш индикатор (или просто цифровое значение) показывает, что на 5 минут, прошедших с начала сделки, вы заработали, предположим 170р / минуту. Постепенно движение прекращается и ваше соотношение время/прибыль начинает падать. Вы видите, что ваш заработок уже 90 рублей /минуту, а теперь уже 35 рублей/минуту, а может цена и вовсе развернулась и движется против вас. В результате ваш показатель стремительно падает. Можно закрыть сделку с этой минимальной, но прибылью.
Что нам даст такой индикатор? Стремиться поддерживать соотношение прибыль/время в комфортных для заработка условиях. Под каждую стратегию можно найти свое прибыльное соотношение и стремиться закрывать позиции при уменьшении этого значения. Это избавит от пересиживания, создаст дополнительный внутренний настрой (если хотите, синхронизацию) на динамику рынка. Что вы об этом думаете? 
Источник картинки  
★1
22 комментария
зачем шортить сильный актив?
avatar
обычно среднесрочные трейдеры на другой работе или бизнесе параллельно находятся, отсюда возникает второй вопрос целесообразно ли интрадейщик проводит время?
avatar
Gens, Думаю, это очень грустные среднесрочные трейдеры на другой работе параллельно находятся. Успешный трейдинг и другая работа несовместимы. Я вот не беру людей на работу, параллельно торгующих на бирже. Это чревато одновременным плохим выполнением обеих обязанностей. Неудачи в треидинге непременно скажутся на рабочем настрое, да и вообще, на работе надо думать о работе :)
Трейдер Квадратный, знаю не одного которые очень успешны в трейдинге и параллельно занимаются бизнесом. просто так бы не написал бы это
avatar
Gens, Не сразу смог правильно ваше сообщение прочитать. Но смысл понятен. Вам, видимо, повезло. Мне такие граждане не знакомы. Обычно отдают деньги управляющим, сами не торгуют.
SMA, Потому что сигнал на краткосрочной стратегии в шорт.
время имеет значение только при игре на опционах
avatar
SHCHUTUSHCHA, Это аксиома? Утверждение? Закон? Ваше имхо? Обоснование можете изложить хотя бы кратко, почему время не играет роли для тех же фьючерсов?
Слышал о такой идеи где то в 2007 году на одном форуме. уже не найду.
avatar
Андрей, На пауке? Я возвращаюсь к этой идее иногда.
Трейдер Квадратный, Нет не паук это точно, помню что идея исходила от опытного, успешного трейдера (судя по постам)))
avatar
Андрей, Тем более радует, что я не одинок в таких рассуждениях :)
Стремиться поддерживать соотношение прибыль/время в комфортных для заработка условиях — точно так. Но есть одна, на мой взгляд, очень серьёзная деталь, говорящая о том, что автор скорее интрадей, нежели среднесрочник (это не хорошо и не плохо). Т.к. для среднесрочника время — это не срок нахождения в позиции, а человекочасы, затраченные на эту позицию. Принципиальная разница. Если я захожу среднесрочно, мне всё равно, за сколько будет движение в мой сторону, к моим целям — за два дня или за две недели. Важно — сколько я потрачи физически времени на поиск и контроль входа-выхода, и здесь бОльший тф выходит на первый план, т.к. позволяет не реагировать на «мелкие» колебания.
avatar
sergio, З.Ы. зачем шортить лук тоже не понимаю.
avatar
sergio, Говорю- был сигнал по краткосрочной стратегии. Продал 29664, закрыл 29547 по трейлинг-стопу. 117 руб на лот прибыли, не считая комиссии.
Трейдер Квадратный, ну я как среднесрочник выразился, про внутридня не имею мнения и оценку давать не возьмусь:)
avatar
sergio, «Зачем шортить лук, не понимаю». Как говорил выше, система дала сигнал, сначала краткосрочный, потом среднесрочный. Сейчас лукойл фьюч 29025. Бумажная прибыль радует. Продал по среднесрочному сигналу 29601. На следующем откате может уже долгосрочный сигнал в шорт показать. Пока не фиксирую, жду дальнейшего развития событий.
sergio, Да, вы правы. Я торгую внутри дня, перенося только тогда, когда тенденция перешла с малых таймфреймов на большие. Это иногда дает долгую и прибыльную позицию. А сколько времени вы тратите на поиск решения? Учитываете ли эти затраты временные? Мониторите ли потом график? Очень интересно.
Трейдер Квадратный, концепния поиска выражена фразой «Вход не нужно искать, вход нужно видеть.» Фраза не моя, где-то встретил (по-моему кто-то со ссылкой на АГ писал), но суть отражает.
Раз, может пару в неделю, провожу оценку и обозначаю уровни и характер движения около них, желаемый для покупок. Вернее, определён характер, при котором не покупаю :). Затраты — может час в неделю.
Затраты не учитываю, т.к. делаю между прочим, когда заняться не чем. Сначала фильтрую-отбираю, что имеет смысл посмотреть погдубже, потом отобранное разбираю подробней.
График смотрю только дневной.
Это было про бумаги.
На фьючах днёвки, часовик, 15 мин. Заточил под себя «три экрана Элдера». Затраты каждый день в тех же пропорциях. Но общее время минимизированно, т.к. инструмент один. Раньше ри, теперь си. Обозначаю уровни входа и сценарии беспокойства (зоны бифуркации) и пересмотра. Вот вчера безотрывно практически отслеживал си с 17 до 18:00. В 18:00 перевернулся, а спустя два часа узнал новость про рейтинг. Выхожу, когда есть сигнал на переворот, выхожу или переворачиваюсь.
avatar
sergio, ок, спасибо. Очень интересно.
Думаю, что не менее полезно отслеживать соотношение exposure*время.

Или другими словами, сколько времени ваша позиция остается уязвима для лосей. После переноса стопа в безубыток — вы неуязвимы для рынка.

Чем больше ваш риск и больше времени сидите и ждете профита — тем хуже.

Этот показатель и для интрадейщиков и для среднесрочников имеет смысл.
avatar
Medovik, ок, учту.

теги блога Трейдер Квадратный

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн