Блог им. polik |Отрицательные цены на опционы. Новая реальность

Как-то малозамеченной прошла новость о изменениях на московской бирже с 11 сентября, а изменения, между прочим, существенные и значимые.
Например, отрицательные цены на фьючерсы и опционы, смена модели расчета цен.
Очень хорошее видео скинули в нашем чате в уютном телеграмчике https://t.me/freetraders
Спасибо нашему товарищу Евгению Медведеву.
Итак, смотрим и делимся мнениями в комментариях.

Блог им. polik |Значение волатильности в Quik и манипуляции в опционах

Давайте сразу все точки над И. Я не гений опционных конструкций, я только учусь. Торгую только от покупки колла или пута, иногда страхуя покупкой-продажей фьючерса. Вот на что я обратил вчера внимание — цена на опцион RI вчера каталась на горках, от хорошего падения, до бытрого роста. Есть такой параметр-волатильность опциона. Он, насколько я понимаю, в гениальной формуле Блэка-Шоулза принимает участие в расчете премии по опциону. А значит, влияет на вашу вариационную маржу. Можно построить график волатильности в Quik, но в график попадают только текущие данные, без исторических. Т.е. фактически закрыл терминал, потерял график значения волатильности. Можно конечно попробовать выгружать в таблицы Excel, но кому охота париться. Я держу путы по RI и вчера мои опционы вошли в деньги и даже были на страйк глубже. НО… премия, рассчитанная системой, как-то не особо выросла и по факту, мне зачислили маржи ну копеечки. Я расстроился, закрыл бОльшую часть позиции, оставив парочку опционов «на посмотреть». И вечером, когда цена базового актива пошла против меня, я получил, внезапно, минусовую маржу больше, чем от закрытия части позиции «в деньгах». Вот так номер. Мне показалось, именно показалось, я не записывал значения волы в эти моменты, что вола при росте базового актива в путах была выше, чем при входе опциона в деньги. Я любитель теории заговоров и мне кажется, что кто-то, не будем показывать пальцем, манипулирует значением волатильности, помогая продавцам опционов (читай, маркетмейкерам) зарабатывать деньги. Я вообще не удивляюсь этой истории, так как, с моей точки зрения, ситуация с нефтяными опционами и поведение биржи были так же манипуляцией с целью заработка маркет-мейкеров. Я не собираюсь уходить с ММВБ, но я прошу ММВБ и разрабочиков квика сохранять значения исторической волатильности по инструментам, расчитывать значение волатильности честно, без оглядки на доходы маркет-мейкеров и не портить окончательно имидж честной конторы. 

( Читать дальше )

Блог им. polik |Модуль опционной аналитики в Quik -как добавить?

Коллеги, тупой вопрос, но рассчитываю на коллективный разум. Выяснил тут, что в дистрибутиве любимого брокера нет модуля опционной аналитики. Так понимаю, это зависит именно от брокера. Отсюда вопрос-как добавить этот модуль в  quik? В гугле сходу ответа не нашел.
Подскажите пллиз, что делать.

  • обсудить на форуме:
  • QUIK

Блог им. polik |Самый лучший день в году !!! +254%

Чисто похвастаться. +254% к депозиту.
Опционы нереально крутая вещь


Блог им. polik |Хочу зашортить наш рынок на 1-5 ноября. Вижу цель 850-950. Какими инструментами?

Банальный, казалось бы вопрос. Хочу зашортить наш рынок на период 1-5 ноября. На хорошую сумму. Опционы.
Но в опционах по-прежнему ноль. Подскажите, какие инструменты купить/продать, цель падения 850-950.
Просьба не оффтопить. Если все будет по плану, расскажу, как принимал решение. Сейчас чисто техническая часть.
Вижу цель, вижу потенциал и причины ее достать, осталось правильно выбрать инструменты. Прошу вашего совета.
Хочу зашортить наш рынок на 1-5 ноября. Вижу цель 850-950. Какими инструментами?

Блог им. polik |Коллеги,опционщики,в теорию заговора верите?дайте пожалуйста развернутый анализ по накоплению позиций в опционах за две-три недели.

Боги опционов, взываю к вам. Разложите по полочкам накопление поз по опционам за последние две-три недели. Думаю, многим будет интересно и куча плюсов вам гарантирована. 

ОФФТОП |Опционы,блин....Разъясните пожалуйста.

Думаю, такие вопросы сплошь и рядом, но не обессудьте, мне кажутся опционы высшим пилотажем, поэтому спросить у лучших пилотов не кажется зазорным.
Итак, я знаю, как поведет себя цена в ближайшие три дня. Какие опционы я могу использовать для превращения знания в прибыль? Например, знаю, что за три завтрашних дня цена будет идти вниз, какой опцион мне купить/продать с таким коротким сроком? Если расскажете так, что поймет любой валенок типа меня-поделюсь стратегией.

....все тэги
2010-2020
UPDONW