Парный трейдинг (Сбербанк ао - Сбербанк ап)

это тестер. «Впаривать» никто ничего не собирается. Это не продажа.

что касается бетта нейтрального подхода, то его использую в индексном арбитраже.

Так бетта же считается к индексу РТС, по этому ее использую к баскет торговли. Или у тебя какой то другой подход?

ок. интересный подход. Давай разберем. Бетта коэфицент это же коэфицент риска акции по отношению к индексу. Правильно?

Т.е ты сначала считаешь бетта всех акций. К примеру Газпром к индексу и Лукойл к индексу?

Формула в экселе: =ЛИНЕЙН(Массив данных разностей по акции; Массив данных разностей по индексу)

Сейчас Бетта к индексу акции Газпрома на часовых граф. с горизонтом 1 год у меня равняется 0,88
Бетта к индексу акции Лукойла на часовых граф. с горизонтом 1 год у меня равняется 1,03

Дальше ты что делаешь с этими данными, приравниваешь к общему весу?

Ок, спасибо. Сейчас буду делать это в парном трейде. Т.к использую данный подход сейчас только в баскете.

Если нужна бетта акций к ММВБ я посчитал.

дата GAZP LKOH ROSN SNGS SBER SBERP VTBR
18.04.2013 1.03 0.77 1.22 1.22 1.30 1.43 1.32
02.07.2013 1.07 0.81 1.17 1.17 1.30 1.32 1.26
10.09.2013 1.15 0.86 1.12 1.12 1.29 1.27 1.06
20.11.2013 1.18 0.82 1.03 1.03 1.32 1.17 0.97
05.02.2014 1.22 0.83 0.99 0.99 1.27 1.12 0.95
17.04.2014 1.26 0.75 0.69 0.69 1.33 1.22 1.18
02.07.2014 1.28 0.73 0.68 0.68 1.36 1.26 1.16
10.09.2014 1.19 0.75 0.69 0.69 1.40 1.34 1.19
20.11.2014 1.13 0.79 0.71 0.71 1.37 1.32 1.18
04.02.2015 1.09 0.96 0.84 0.84 1.28 1.27 0.90
17.04.2015 1.00 1.13 1.08 1.08 1.21 1.23 0.59