Информация
Блог им. robot-scalper
Торговый робот. 1000%. ЛУКОЙЛ
- 13 декабря 2014, 20:02
- |
Торгуем инструмент: акции ЛУКОЙЛ
Таймфрейм: 1 час.
Стратегия контртрендовая.
Идея стратегии: зарабатывать на волатильности рынка.
Суть состоит в том, что цена и ценность обычно сильно не расходятся. И обычно рынки больше всего времени (~70%) находятся в боковых движениях (цена значительно не изменяется). И это справедливо, ведь ценность многих компаний редко значительно меняется. Соответственно, цена акций этих компаний ходит вверх-вниз недалеко от своей ценности. Существуют задачи оценки справедливой ценности компании, оценки вероятностей максимальных отклонений цен и т.п. Проводить глубоких фундаментальных исследований сейчас мы не станем. Здесь это не нужно. Мы анализируем технические составляющие поведения цены. И на основании этих данных система совершает сделки (покупки или продажи).
Стратегия лонговая (предусмотрены только покупки). Важна точка входа и метод набора позиции.
Суть идеи – покупать дешевле, продавать дороже. Всё просто!
Сравните, синяя линия на графике – это кривая доходности если бы мы просто купили акцию и держали её. Фиолетовая линия – это зафиксированная прибыль! Очевидно, что гораздо выгоднее использовать торговую стратегию, а не быть простым инвестором.
Пример доходности данной стратегии на акциях ЛУКОЙЛ-а:
Подробное описание данного торгового робота с графиком сделок и статистикой Вы можете посмотреть на этой странице: http://robot-scalper.ru/rs_level_LKOH
теги блога Robot-Scalper.ru
- bitcoin
- Bitcoin Core
- Blockchain
- FORTS
- HFT
- LUA
- quik
- RTS
- si
- tinkoff
- tslab
- USDRUB
- акции
- алгоритм
- алгоритмический трейдинг
- алгоритмы
- алготрейдинг
- биткоин
- бэк тестинг
- вебинар
- вероятность
- вопрос
- Воспоминания биржевого спекулянта
- высокочастотная торговля
- грааль
- демо
- доллар
- Дональд Трамп
- ема
- игра на бирже
- ИИС
- индексы
- индикаторы
- интрадей
- Интуитивная торговля
- кванты
- кластеры
- контр-тренд
- контртренд
- криптовалюта
- лчи
- Маклер
- Мартингейл
- ММВБ
- мозг
- Московская биржа
- мтс
- опрос
- оптимизация
- оптимизация роботов
- оффтоп
- пирамидинг
- портфель
- прибыль
- прибыльная система
- привод
- прогнозирование рынков
- психология
- развод
- рецензия на книгу
- риск
- робот
- роботы
- РТС
- рубль
- сбербанк
- Сбербанк брокер
- секрет
- скальпер
- Скальпинг
- смартлаб
- спекуляции
- Срочный рынок
- стратеги
- стратегии
- стратегия
- теория
- тестирование
- торговая система
- торговая стратегия
- торговые алгоритмы
- торговые роботы
- торговые системы
- торговые стратегии
- торговый робот
- трейдер
- трейдинг
- тренд
- ТС
- управление активами
- Управление капиталом
- усреднение
- форекс
- фрактал
- фракталы
- ФЬЮЧЕРСЫ
- Хиллари Клинтон
- ЦБ
- Эдвин Лефевр
- юмор
вариант со STOP-ом конечно предусмотрен. Всё зависит от конкретного торгуемого инструмента. От расчета риск-параметра.
STOP глобальный. Заранее закладывается определенная сумма просадки и уровень STOP-лосса. Обычно если цена доходит до STOP-лосса, то уже есть некий накопленный доход, что уменьшает фактическую просадку.
После чего можно сделать перезаход с новыми риск-параметрами.
Готов за пару часов наклепать штук 200 таких роботов с подобным графиком на истории. Продаю все по 100 тыс, демпингую :)))))
А… да. забыл добавить с таким крутым графиком на истории никаких гарантий на заработок в будущем :)
косяка нет.
Позиция закрывается по цене закрытия свечи. Такие цены были и закрыться можно было.
Сквиза по ЛУКОЙЛ-у который не выдержала бы система не было!
Откуда мега убыток?
риск можно увеличить, таймфрейм уменьшить.
Сделок будет больше =))
Вам количество сделок важнее или доходность?
рынок и устойчивость, это противоположные вещи.
Здесь Вы устойчивости точно не найдете!
«робот не выживет в реале, 2-3 усреднения» — не верно. Усреднений гораздо больше. Риск не такой большой, как Вы предполагаете.
спрятан внутри робота =))
100% профитных сделок… сейчас кстати конец 2014 года… а тесты по апрель 2014… кажись стухся ботик… ну и за плечи платить придется… нет учета дивов…
не, ботик не стухся =))
На след. неделе могу выложить новую стату.
Просто выложил что было.
Робот никак не устарел и покажет ещё больший плюс.
не было убыточных.
И подгонки не было.
Бумажка отлично подошла под данную стратегию =))
подгонки никакой нет.
Кстати, чаще всего, удача — это результат упорного труда.
На этих бумагах срабатывал стоп. И доходность гораздо меньше.
На медвежьем рынке нельзя сильно успешно торговать от лонга. А данная стратегия лонговая.
Есть усложненная вариация данной стратегии, переворотная и следующая за рынком. В определенные моменты доходность растет гораздо быстрее. Но от форсмажерных быстрых падающих свечей спасения нет. Только глобальный STOP и фиксация убытка.
а сколько нужно? 215 — нормально?
Обоснуйте своё мнение. На мой взгляд — 200 вполне хорошая выборка. Если говорить о выборках. В данной стратегии это не так важно. Но ваше мнение любопытно услышать. Почему 200 мало? Формула есть? =))
PS Пишите по существу.
О господи! ты Предлагаешь торговать 9 плечом? Роботом? Умалишенный одназначно…
Упомянутый вами робот использует максимум 6-ое плечо и то только в благоприятных условиях и с уже накопленным профитом, чтобы не получить большую просадку, но иметь возможность много заработать. Именно поэтому данный робот показывает такие хорошие результаты на различных бумагах в 90% случаев.
А как вы придумали 9-ое плечо?
Почему считаете глупостью использовать плечи? Может быть вы их не умеете использовать себе в плюс?
так это вы посчитали плечо, которое дает биржа или брокер. Да, раньше плечо было чуть больше 10. Но! Это справедливо, если торговать на все средства.
А ведь можно войти в позицию, например, 1/2 частью. В этом случае мы снижаем плечо в два раза. А если входим в позицию объемом, например, в 1/10 часть депозита, то плечи вообще сводим не нет. Считать нужно плечо по позициям, а не максимальное от биржи. А плечи робот варьирует в зависимости от ситуации. Надеюсь, это понятно ))
Вы зачем свои комментарии удаляете? Посчитали что написали глупость? ))
Теперь люди не поймут почему я отвечаю вам на непонятные вопросы.
Удалять свои сообщения, это плохая практика. И неуважение к собеседнику. Не нужно так делать.
Мужчина должен отвечать за свои слова! Сказанные, либо написанные.
Какой зигзаг? Где перерисовывается? Кем перерисовывается?
Это просто статистика из TsLab-а. Я ничего не подкручивал. Мне это не нужно. Любой владелец моего робота может самостоятельно перепроверить результаты. Исходный код открытый и исторические данные можно закачать из независимого источника.
Мне мухлеж не выгоден =))
По существу:
1) платформа ТС-лаб дает возможность включать on-line трансляции — таковые по этому роботу имеются? по другим продуктам?
2) алгоритм может работать на меньших фреймах/меньшим депо/соответственно с большим количеством сделок, пусть в ущерб доходности? Скрины возможно увидеть, можно на форуме ТС-Лаба, дабы тут не хламить…
Себя на колу не проверяли? ))
1) Торговая стратегия разработана 1 год назад. Тестирование проводилось с 2009 года, на исторических данных. О какой онлайн трансляции идет речь? Это не пипсовщик.
2) Можно настроить на меньшие таймфреймы и депо. Делается это легко, за минуту. Сделок будет больше, но не факт, что прибыль возрастет. Комиссия станет существенной.