Продолжаю пилить своего робота.
После первого боевого тестирования
smart-lab.ru/blog/93986.php
понял, что скорости выставления заявок даже в течении пары секунд достаточно для фикса профита-убытка
Дальше встали ребром вопросы формирования стратегии:
— где и как можно тестировать стратегии?
— какой материал для тестов будет самым достоверным?
— как сэмулировать реальный стакан?
Перечислю тезисные ответы:
— можно тестировать на Junior площадке, НО! Она работает в ограниченное время параллельно с основными торгами.
— синтетические эмуляторные инструменты сразу отвергаю потому как формируя стратегию на эмуляторных котировках я научу робота торговать эмуляторные котировки, то есть эмулятор не имеет ничего общего с рынком и это будет мартышкин труд
— тиковой информации с финам недостаточно по простой причине — нет признака «объем был куплен или продан» — это ключевой вопрос! Потому как имея этот признак я могу восстановить приблизительный срез стакана — получить спред.
— я решил допилить свою студию на предмет экспорта в файл котировок торгового дня получаемого из таблицы «все сделки» и сохранить этот очень важный параметр «продажа» или «покупка»
(
Читать дальше )