технический анализ

USDCAD

Реализация сценария: в исполнении

Пара с канадским долларом продолжила снижение, как и предполагалось в прошлом обзоре. При этом, локальной коррекции не случилось, цена не поднялась до сопротивления на 1,2782, а сразу прошла ниже. Однако между уровнями 1,2645-1,2584 импульс был прерван, вероятно, столкнувшись с поддержкой. В результате состоялся отскок и пара отыграла почти все потери, понесенные накануне, вернувшись в зону сигнальных уровней.

Последующий возврат цены нарушил сигнальные уровни, и сейчас она плотно тестирует эту зону. При этом пара находится в зеленой зоне супертренда, что свидетельствует о доминировании покупателей. Дальнейшие перспективы снижения зависят от возможности возврата эту зону.

Прогноз: ожидается снижение

( Читать дальше )

Акции Детского мира, на прошлой недели, показали годовой минимум 126,30
RSI — ушел в зону перепроданности. В случае, усиления активности продавцов, возможно снижение в зону 125 — 120
При этом, акции становятся привлекательными для добавления в дивидендный портфель
Ближайшие дивиденды = 5,20 Р. Последний день покупки 22.12.2021 Дата закрытия реестра 26.12.2021

Техническая картина на конец недели по фьючу РТС выглядит так:

1. Отработалась цель по восходящему клину (см. обзор)
2. Следующая ближайшая цель – район 158000-158500
3. Цена торгуется в нисходящем клине
4. Продажи остаются в приоритете

Шорт, который продержал два овернайта (см. начало https://t.me/madeyourtrade/2492), закрыл. В овервик тащить не стал. Вполне норм.

( Читать дальше )

Бывает очень полезно искать локальные экстремумы. С точки зрения математического моделирования на ценовых рядах, это не такая тривиальная задача. Я пробовал разные методы, и на удивление, весьма неплохими оказались достаточно известные всем — фракталы Вильямса. Те самые которые ищут максимум или минимум цен среди N+1 значений по простому условию –центральное из них было выше, или ниже тех, которое идут до неё, и после. Особенно хорошо фракталам удается находить такие экстремумы на больших временных интервалах и с большим количеством N (График 1, Фаркталы Вильямса N=30 Days)

Однако, самый большой недостаток фракталов Вильямса, это скорость их появления. То есть существенное запаздывание появление, что делает их абсолютно непригодным с точки зрения проведения хоть каких-нибудь значимых динамических исследований. Они прекрасно отображают историю, но и только. Думаю, я не ошибусь, если скажу, что и в ТА его редко используют. Помнится в 2017 году мы с другом написали робота, который должен был торговать от уровней, которые показывал последний известный фрактал (График 2. Пример построения фрактального уровня).

( Читать дальше )

После див гэпа акции НЛМК торгуются в диапазоне 206–210 руб. и движение в коридоре сохраняется. Для восстановления надо пробить 210 руб. и развернуться к 214 руб. В таком случае,  возникает мотивация по закрытию дивидендного гэпа. Ситуация возможна в среднесрочной перспективе, только в моменте четких сигналов или стимулов к росту нет.

Уровни сопротивления: 210 / 212 / 214
Уровни поддержки: 206 / 202 / 200

XAUUSD

Реализация сценария: в исполнении

Золото медленно продолжает оставаться в узком диапазоне, незначительно изменяясь по уровням. Коридор колебаний несколько сдвинулся вниз. В рамках намеченного сценария цена снизилась до уровня 1761, что было предполагаемо, откуда совершила отскок и начала восстанавливаться. Однако время хода к верхней границе флета оказалось более длинным, и к сегодняшнему дню пара так и не развила ожидаемый нисходящий импульс, торгуясь чуть ниже сопротивления на 1796.

Сигнальная зона не нарушена, цена торгуется в рамках сформированного коридора при заметно сниженной волатильности. При этом ценовой график перешел в зеленую зону супертренда, что может сигнализировать о продолжении коррекционного роста, во всяком случае пока не поступит сигнал о возможном развороте.

Прогноз: ожидается снижение

( Читать дальше )

Учитывая краткосрочный нисходящий канал, в преддверии последнего дня 10.12 2021 покупки под дивиденды, есть вероятность проторговки акций Северсталь в диапазоне 1600 — 1540




( Читать дальше )

Техническая картина на начало торговой недели выглядит так:

1. Цена не смогла пробить локальный хай на 170060, и отскочила в коррекцию
2. Пробит вниз нисходящий клин
3. Цель по формации на 163600
4. Цель по клину совпадает с перекрытием гэпа
5. Пробита вниз локальная восходящая трендовая (синяя линия)
6. Внизу, на 158000, как любят говорить, “важный уровень” (всегда угорал с этого выражения)). Там же гэп ну и овердохера хотелок отскочистов. Ехать есть на чем (если дойдет)
7. Отмена сценария по клину, при возврате в диапазон формации
8. Пока что продолжают преобладать продажи
9. Риски держать плотно. Фиксить сразу, и перезаходить, если что

Вангую заливное. А так, все операции по факту.

Телеграм @madeyourtrade

В пятницу 3 декабря, акции НЛМК торговались последний день с дивидендами. Цена закрытия 219,40. Владельцы  бумаг  получат 13,13Р на акцию или 6,075 % доходности без учёта налога. Соответственно, в понедельник 6 декабря ожидается падение на сопоставимую величину, до уровня 206? Актуальным уровнем поддержи с начала 2021г. выступал 200.
При этом, остается не закрытым сентябрьский гэп. Следующая возможная дата выплаты дивидендов май 2022
Можно предположить, что на закрытие потребуется около 30 дней, если ориентироваться на  див.гэп  декабря 2020



нижняя линия — мин.цена в течении года 191,10

Ежемесячный анализ валютного рынка. Выпуск №11 от 02.12.2021г В этом видео анализирую рынок доллара и базовые валюты через теории ценообразования валютных курсов: международная торговля, международное движение капиталов, монетарная политика ведущих ЦБ и спекулятивные оценки.
В данном выпуске подробнее остановился на таком детерминанте ценообразования валютного курса, как «рыночные ожидания», много о политике ФРС и рисках для ее реализации. Порассуждал на тему ценовых моделей их отличая от макроэкономических моделей и сложности их построений.



( Читать дальше )