технический анализ

1. Фьюч торгуется в рамках восходящего канала (диапазона), рядом с его медианой (синий пунктир).
2. Пробита вниз внутренняя свеча.
3. Риски вполне адекватны. На дневке — локальный максимум. На часовике — район 63 850-900.
4. Продажи в приоритете.
5. Целью, на данный момент, будет нижняя граница канала.

Всем привет!

Отвечаю здесь, чтобы каждый раз не повторяться. Да  основной сценарий по нефти всё еще в силе. Жду, как минимум, на сопротивлении клина.


Подписывайтесь: Telegram, Канал рассылки, ВКонтакте, Facebook, Twitter

Какие же закономерности или свойства поведения рынков являются общими в рамках принципа декомпозиции и использования разложения графика рыночных цен по базису стохастических волновых трендов.

Первое свойство – это тот очевидный факт, что математическое ожидание значения любой волны или его оценка полученная усреднением по времени равно нулю.
Это является следствием способа формирования стохастических волновых трендов: каждая волна является выходом полосового фильтра, а коэффициент передачи полосового фильтра на нулевой частоте равен нулю.

Второе свойство – колебательный характер движения волн.
Это следствие того факта, что энергетический спектр процессов с фликкер-шумом, которым описывается поведение существенно нелинейных сложных систем, в том числе и рынков, является сплошным и ненулевым в любой полосе. По этой причине, для того чтобы обеспечить нулевое среднее значение волн, каждая волна будет вынуждена совершать сложные колебательные движения во времени относительно нулевой линии, находясь в канале, ширина которого определяется параметрами дисперсии (среднеквадратичного отклонения) этой волны.
Так как мощность колебаний в каждой полосе частот конечна, то конечным будет и размах колебательных движений волн. Причем большую часть времени волна будет находиться внутри некоторого канала (при корректном выборе его параметров) и сравнительно редко выходить за его пределы, демонстрируя аномалию или неэффективность поведения рынка для данной волны.

Третье свойство – свойство, проявляемое сложными системами, в результате которого происходит подчинение локальных поведенческих характеристик, описывающих динамику рынка, процессам более глобального характера (уровня иерархии), которые меняют и статистику, и вероятностные характеристики локальных движений. В частности, для рынка это преимущественное направление локальных движений в направлении действующих трендов и движений большего масштаба.

Таковы основные особенности и характеристики рынка, вытекающие из модели стохастических волновых трендов SWT-метода.
Может возникнуть вопрос, а за счет чего происходит направленное движение рынка, если все волны имеют нулевое среднее и совершают колебательные движения вокруг нуля. Ответ простой. Теоретическое число волн бесконечно велико, энергия их (и соответственно амплитуда колебаний) возрастает пропорционально квадрату периода колебаний, а их сумма может дать результирующие движения очень большого размаха.

Добрый день!

На недельном графике европейский индекс STOXX 50 отскочил от линии восходящего канала:

На дневном графике у нас сформировались белые свечи, упирающиеся в недельный аптренд, а также уровень 3361.70, который оказал поддержку индексу. В принципе, данные сигналы «говорят» в пользу потенциального роста фондового индекса в ближайшие недели:

Прежде, чем поделиться обещанным «маленьким секретом» Рыночного профиля, позволю себе реплику об отношении к техническому анализу, которое, как я теперь понимаю, доминирует на Смарт-лабе в последнее время.

Впервые я заглянул на Смарт-лаб в 2013 году. Примерно год внимательно наблюдал за тенденциями, определяющими настроения этой форумной площадки, затем, когда тёмных пятен не осталось, сделал перерыв на четыре года.

Я начал торговать на финансовых рынках в 1995 году в Соединённых Штатах (у брокера Charles Schwab). В 1996 друзья арендовали офис в здании Главпочтамта на Мясницкой, где находился компьютерный зал с прямым подключением к торгам на российской бирже. Пару месяцев я наблюдал за торгами по тем временам новым и очень модным фьючерсом на индекс РТС, подивился однообразию и схоластике этого занятия и вернулся на привычные NYSE/Nasdaq/CBOE/CME.

В 2011 году я решил ещё раз взглянуть на российский фондовый рынок и с тех пор уже не оставлял его ни вниманием, ни деньгами :)

Так вот, об эволюции впечатлений. В 1996 году люди торговали на российском рынке исключительно с помощью Метастока. То есть, это был теханализ в самой примитивной его форме (прямолинейный индикаторный анализ) без малейшей оглядки на реальность. Это сильно удивляло, потому что в Америке, наоборот, теханализом подавляющее число торгующих людей вообще не пользовалось (как показало будущее — напрасно).