Постов с тегом "теория вероятностей": 77

теория вероятностей


Теория вероятностей


      «Что будет завтра?», — задумался Савелий, — «Куда пойдет рынок?»
          «С вероятностью 33,3% — вверх», — ответил внутренний голос.



Всем успехов в торгах.


Александр Горчаков про "чушь собачью". А можно подробнее?

   Всем привет! С Вами вновь космонавт с МКС. 

   Интересный пост делал Александр Горчаков про математику и трейдинг, про паттерны итд. 
   
   В том посте были некоторые его утверждения и в частности о том, что никто не может отличить реальный биржевой график от случайного. 

   А допустим, что у меня есть предположительный ответ, что это легко можно сделать, зная кое-что. Ответ постараюсь добавить в этот пост завтра, если никто не напишет или сегодня где-нибудь, а завтра просто добавлю ссылку и сам ответ. 

   Было бы интересно, если бы сам А. Г. ответил что-то и реально показал пошагово весь процесс, который он описал в том посте, т. е. взял бы да и построил случайный график по свечам какого-то реального актива и по всем тем формулам в своëм посте. Понятно, что на это требуется время. Мало-ли, может будет оно, и А. Г. сделает подобный пост или же просто поделится ссылкой на какой-то свой видео-семинар, где более подробно это всë показано? 

( Читать дальше )

Аморальная история с моралью. Рыночная неэффективность.

    • 13 августа 2020, 12:06
    • |
    • spebe
  • Еще

    В статье Знатокам теории вероятностей. Когда теория в пролете… я начал рассказывать, как мы сдавали в университете предмет «Теория вероятностей и математическая статистика», пытаясь нарушить законы природы в потугах склонить шансы вытянуть счастливый билет в свою сторону.

    Как я отметил, доцент N не был тупым ©, и предвидел попытки нечестно получить зачет, меняя помеченные билеты на непомеченные.

Аморальная история с моралью, изображение №1

( Читать дальше )

Uniper сообщает о рисках не завершения Северного Потока 2. Вероятность теплой зимы и "ошибка игрока"

Как говорится, «никогда такого не было и вот опять»

ria.ru/20200811/1575619626.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Дело к Сентябрю, а воз и ныне там. Я полагаю, что в этом году трубу не проложат. Поэтому покупать ГП на мой взгляд рано. Если только вы не ожидаете что цены на газ вырастут раз в 7-10. Но я лично предпосылок не вижу.

Основной фактор это как известно погода. Но прогнозировать погоду на такой временной горизонт — дело не благодарное. Синоптики на 2 недели вперед не могут сказать толком.
Однако это не мешает людям давать смелые прогнозы. Замечено уже не раз в каментах как некоторые умудряются натягивать вероятностный анализ на это. Ну я тут встречал, мол «вероятность третьей теплой зимы подряд очень мала». Все равно что в казино ставить на черное когда выпало 3 раза красное. 

Граждане разгильдяи, для вас, кто прогулял в универе занятия по тер.веру, есть хорошая статья на вики. Есть такое понятие, называется «ошибка игрока». Она заключается в том, что он оценивает независимые события как то — бросок монеты, кубика, выпадение цвета рулетки итд, как серию зависимых. Но это не правильно. Конечно там есть нюанс, и только один. Если вы оцениваете серию событий до того как она началась, ее вероятность (для монетки к примеру) будет (1/2)^n. Где n это собственно кол-во в серии. Но если вы оцениваете например третий орел подряд после того как 2 уже выпали, то его вероятность будет такой же как вероятность независимого события. Что товарищ Байес наглядно доказал, детали по ссылке.

( Читать дальше )

Знатокам теории вероятностей. Когда теория в пролете…Часть2

    • 24 июля 2020, 12:00
    • |
    • spebe
  • Еще

    Продолжаю рассказ  про гримасы теории вероятностей.

    Преподаватель теории вероятностей и математической статистики, доцент N,  был человеком остроумным, абсолютно преданным своему делу и любящим его. На лекциях оно нам часто рассказывал разные истории, как-то связанные с предметом:

«Играем однажды в преферанс. Меня заторговали на семерик без козыря с чужим ходом;  прикуп отстойный, кинул в лицо. Когда легли – две масти в ноль» Тут он увлекся, забыв, что стоит перед студентами университета, а не на разводе на работу в ЛТП))). «И пиз – пауза — взяток» (имеется в виду: не дали ни одной взятки).   

 

    Уважаемый коллега А.Г. привел расчеты с рассуждениями, показывающими, с какой вероятностью шестой студент получит зачет «автоматом».

   Спасибо ему также за правильные уточняющие вопросы.  Действительно важно, в какой последовательности берутся и кладутся обратно счастливые билеты. N хотел, чтобы у каждого студента был равный шанс вытянуть такой билет, поэтому перед каждым «розыгрышем» билеты с зачетом  возвращались на место. Подсчитанная вероятность  6-му  студенту вытянуть зачет составляла 0.115384615. К такому же выводу пришел наш коллега Начинающий Инвестор, и, видимо, на такой же результат рассчитывал N))).



( Читать дальше )

Знатокам теории вероятностей. Когда теория в пролете…Часть1

    • 22 июля 2020, 12:00
    • |
    • spebe
  • Еще

    Предлагаю знатокам основ ТВ решить задачу. Задача основана на реальных событиях.

    Задача.  Преподаватель курса теории вероятностей готовится принимать зачет у потока из 100 человек, для чего он  пишет на перфокартах)))  вопросы, но решает на трех билетах написать слово «зачет». Тот, кто вытянет такой билет, получает зачет автоматом. Всего билетов 30.

   Студенты заходят в аудиторию в следующем порядке:

— Сначала заходит группа из пяти человек, тянут билеты и направляются за столы готовить ответ 

— Отвечать студенты идут в произвольном порядке – первым идет тот, кто первым изъявит о готовности отвечать

— Отвечающий возвращает билет на стол преподавателю. Возвращенный билет снова участвует в «лотерее»

— Далее студенты заходят по одному. После того, как ответивший получает запись в зачетке, он покидает аудиторию, и вместо него заходит новый студент.

 

Вопросы:

— С какой вероятностью студент, зашедший в аудиторию шестым по счету, получит зачет автоматом?



( Читать дальше )

лучше продавать против тренда и получать прибыль в 90% случаев, чем линейно иметь шансы лишь 50%

При фьючерсе 1.0867 и при уверенности, что будет юг: линейный спекулянт на 10% от депозита продает фьючерсы и у него 50%, что его сделка сбудется… А зачем это надо, если можно 20.02.2020- продать колл 1.09 по 56 и купить колл 1.1 по 27 и им еть прибыль в 29 пунктов не только при падении пары, но и при флэте. Можно грузить 20% от депо и фактически по пунктам прибыль такая, как у фьючерсника, а шансов в два раза больше
описаная позиция с 05.49 мин


( Читать дальше )

Задача по теории вероятностей

Условия задачи

 

Дано

1. Выборка из 500 трендов.

2. Это точно тренды.

3. Мы не пытались провести их дополнительную сортировку по каким-то ещё критериям.

4. Мы измерили длину каждого тренда.

5. Каждый тренд мы разделили на начало (первые 33% длины), середину (вторые 33% длины) и конец (последние 33% длины).

 

Далее случайным образом ставим точку на каждом из этих 500 трендов.

 

Вопрос: какой % из этих точек попадёт в сектор «конец тренда»?

 


Настоящая случайность всегда нормальная

Я тут подумал. Любая оценка вероятности на основании не нормального распределения это в принципе иллюзия. Это означает что мы просто не определили часть параметров и теперь смешиваем кучу разных распределений в одно. Если двухмерный стрелок много раз стреляет по одномерной мишени с двух рук мы получим наложение двух нормальных распределений и будем думать что описали процесс. Мы видим как он перекладывает пистолет с одной руки в другую и думаем что это какой-то суеверный ритуал, потому что все что надо мы и так знаем — у нас это распределение с двумя вершинами и мы им пользуемся им чтоб сделать ставки на очередной результат выстрела. Подул ветер но нам плевать, потому что мы уже заложили это в свои оценки, распределение включает и эти случаи ведь стрелок стреляет давно и у нас есть туева куча статистики, все уже учтено.

Настоящая случайность всегда нормальная



Да, у распределения две головы, да хвосты толстые, но оно у нас есть! Давайте откроем страховой бизнес, будем страховать стрелков от неудач. Но мы ничерта не знаем ни о баллистике, ни о физиологии и никак не интерпретируем эти данные, полагая что «все уже в цене». А вот если бы мы строили менее пошлые модели с учетом параметров, которые не являются случайными, вот тогда то мы бы получили исключительно нормальные распределения с исключительно одними головами и исключительно тонкими хвостами. И вот тогда то мы бы как зарядили матппарат, как применили теорию вероятностей, да как получили бы реальные прогнозы. Вот тогда то бы бы и зажили. А до тех пор пытаемся впихнуть невпихиваемое и применить неприменяемое, получая псевдо прогнозы процесса, который на самом деле не понимаем.

Теория это модель

Я смотрю, многим не дает покоя что теоретический аппарат, который они пытаются применять на практике имеет свои ограничения и в целом не универсален. На каких-то граничных случаях проблемы, куча заплаток, костылей, двойных/тройных сущностей для одного и того же. Теория эволюции, теория вероятностей, теория относительности, теория игр, теория коммунизма. Господа! Это все не обязано работать, вы понимаете? Не обязано это работать, просто работает по принципу «as is». Как софт с открытым программным кодом. Работает, но не обязан. Так и здесь. Теория это просто модель, модель некой истины. Этих моделей может быть более одной, модели могут быть равноценны по своей значимости для всех случаев или для некоторых, может быть одна лучше другой, может быть одна развитием другой, как угодно. Главное понимать, что модель в отличии от закона имеет свои границы применимости и надо исследовать эти границы прежде чем применять теорию, а не полагаться на теорию безоговорочно.

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн