Всем привет. Увлекаюсь алготрейдингом, иногда пишу сюда. Придумал, реализовал и протестировал простую стратегию. Решил поделится своим личным достижением, чтобы продемонстрировать Вам как многокритериальный анализ и подбор коэффициентов индивидуально для каждого инструмента (акции) может отражаться на результате.
Суть, философия и детальное описание стратегии
Суть банальна и проста «Покупаем дешевле продаем дороже». Да, только лонг с усреднением при падении, у меня аллергия на шорты. Без учета сигналов индикаторов, фундаменталки, бреда нейронных сетей и прочего. Задумка создать простой инструмент, а как/когда/где его использовать — решает пользователь.
Философия: считаю что каждая акция индивидуальна и зависит от стоимости лота, ликвидности, волатильности. Задача скрипта — за счет подстройки коэффициентов — максимально эффективно зарабатывать на любых движениях акции.
Описание стратегии:
Приближается дата заседания OPEC+ и нет ничего удивительного, что, как всегда, прямо перед встречей начинает появляться много противоречивых сообщений и сомнений. СА и Россия недовольны тем как Нигерия и Ирак выполняют сделку. Можно подумать будто кто-то всерьез рассчитывал, что эти страны полностью выполнят сделку; Россия ее тоже не выполняет. Выглядит так будто СА и Россия просто еще не приняли решение. При этом, СА, Кувейт и ОАЭ уже заявили, что добровольные сокращения продлевать не будут. Кстати, вот утром появидись сообщения, что Aramco откладывает прайсинг своей нефти минимум до воскресенья. Вчера вышли запасы по EIA, как и писал раньше, все внимание было к запасам нефтепродуктов. Спрос на дизель и бензин падает, запасы этих двух видов топлива продолжают расти, и на данный момент — это главный показатель восстановления после пандемии. К сожалению, не очень понятно, на сколько сейчас можно верить запасам EIA. Многие аналитики
Не смотря на слухи о переносе даты встречи OPEC+ на 4.06, на сайте OPEC появились две другие даты, которые были оговорены ранее: девятое и десятое июня. Bloomberg продолжает настаивать, что на встрече будет решение о коротком продолжении сделки, однако, переговоры могут стать непростыми так как ранее Россия сообщала о желании увеличить квоты добычи. За последние 24 часа вышло очень много новостей, которые должны поддерживать цену на нефть. Главными являются новости о росте спроса в Китае, у берегов этой страны выстроилась очередь из танкеров, а переработка на НПЗ восстанавливается V образным способом. Более того, Китай вынужден покупать российскую нефть марки URALS с премией к саудовским сортам, просто потому что им не хватает объема из СА. На этом фоне, королевство сигнализирует о возможном поднятии цен в Июле. Если это произойдет, то нефти не составит труда закрепиться выше 40$ за баррель. Стоимость доставки танкерами
Мы изначально не ставили целью специализироваться именно на организации облигационных выпусков или выпусков акций. Компания, безусловно, размещает и будет размещать ценные бумаги. Но идея в другом и на вид она проста – обеспечивать инвесторам стабильный доход в 2-3 депозитные ставки, сейчас это 10-15% годовых.
Простой она, правда, останется до первого дефолта или преддефолтного падения. Дефолт, даже череда дефолтов вряд ли значимо обесценят портфель, но они обнулят доходность.
Российский долговой рынок серьезно не страдал с 2008-9 годов. Одиннадцати-двенадцати лет достаточно для накопления существенных и не вполне предсказуемых рисков. С учетом нынешнего кризиса ряд дефолтов в этом году нам едва ли не гарантирован.