стратегии

Показатели доходностей портфелей физлиц по ТОП-30 стратегиям на III кв 2020 года. Источник: ЦБ

ЦБ выложил “Обзор ключевых показателей профессиональных участников РЦБ”. О самых заметных фактах многое из него уже было сказано: популярность акций, невысокой доходности большинства структурных продуктов, превалирования еврооблигаций над рублевыми в счетах физических лиц. В Обзоре также отражены и другие важные моменты, на которые обратили не так много внимания:

Небанковским инвестиционным компаниям по-прежнему тяжело конкурировать с банками по привлечению физлиц на фондовый рынок. Основной прирост в объемах инвестиций сейчас происходит за счет банковских вкладчиков, а такой клиент, недовольный депозитом, преимущественно остается в банке. Сотрудники банков предлагают инвестиционные продукты, перечень которых определен инвестиционными управляющими этого же банка. Получается, что о существовании ряда инвестпродуктов большинство “новых” инвесторов даже не догадываются.

( Читать дальше )

на примере математики

 

( Читать дальше )

Суть всех вялотекущих дискуссиях на Смарт-лабе  об инвестициях, сводится к вопросу, можно ли и как заработать Капитал, что бы в итоге больше не работать. Но большинство советов Гуру Смарт-лаба, только запутывают вопрос, так как не раскрывают фундаментальных основ Стратегии Инвестиций. Пример жертвы подобных советов является Karpov72. 11 лет торговли, не сделали его ни богатым, ни продвинутым Инвестором (Спекулянтом).
   Если вы считаете, что уже собаку съели торгуя на бирже или, что все уже давно написано в умных книжках, дальше можете не читать. Я буду говорить, кажется, элементарные вещи, но надеюсь это поможет вам разложить ваши Знания в нужные шкафчики и не путать Спекулянтов с Инвесторами.
   И так, о чем же никогда не говорят Тимофей Мартынов, Александр Шадрин и другие Гуру Смат-лаба.
   В их профиле всегда написано «Метод: краткосрочные спекуляции, покупаю и держу,», но ведь и краткосрочные спекуляции, и покупка «акций роста»  с многолетним высиживанием, это всего лишь

( Читать дальше )

Держим высоколиквидные ETF с капитализацией в млдр. долларов по принципу моментум инвестирования. Моментум — фактор импульса: покупаем то что растет и избавляемся от того что падает. Исследования показывают, что портфели построенные по такому принципу обгоняют рынок в долгосрочной перспективе. Во время неблагоприятных периодов стратегия уходит в защитный актив — гос. облигации США. Сделки совершаются всего лишь один раз в месяц, только покупки без плеча.

Если вы еще не в курсе про фактор моментума читайте часть 1 и часть 2, там были некоторые вопросы — неточности, но в этой части 3 они уже все учтены.

Итак небольшой апдейт по стратегии, с недавнего времени проект Quantopian к сожалению закрылся и возможность тестировать на качественных минутных данных с развернутой статистикой пропала,  поэтому пришлось оперативно перебрасывать стратегию в платформу QuanConnect. В Quantopian была лучшая детальная статистика, лучший интерфейс для бэктестов (на основе zipline), но сейчас остался только QuantConnect.  

( Читать дальше )

Как известно, на рынке есть большой выбор стратегий и инструментов.

Придя на фин.рынок трудно разобраться и понять, что делать…

 

Финансовый рынок, хорош тем что можно разработать любую стратегию.

Но новичку не так то просто определится с выбором.

 

Рекомендую три основных стратегии инвестиций для начала пути.

 1.Дивиде́нды.

Вы покупаете активы с целью получения дивов многие годы. В идеале, еще акции вырастут в цене. Ну и размер дивов будет увеличиватся. Это суть основа дивидендной стратегии.

 2.Купил и держи.

Это подход  большинства серьезный инвесторов по всему миру.  Вы покупаете хорошие компании (бизнесы), по привлекательной цене и держите их в своем портфеле долгие годы. Десятилетия, итд

 

3.Трендовый стиль.

Тут ваша цель предвидеть тренды, и высиживать их. Более сложный подход.

( Читать дальше )

Начинаю серию ежедневной тестовой торговли по данной стратегии.
Результаты бэктеста достаточно точно приближены к реальной торговле.
Средства распределяются поровну на каждый актив в портфеле в денежном выражении.

Прогноз по движению актива внутри дня на 16.11.2020:


Предлагаю дать оценку на сколько уйдут данные активы с учётом новостных факторов и сантимента трейдеров.

Общий сантимент рынка на данный момент нейтральный. Никто не рвется что-то покупать или продавать. Выборы уже учтены.
Новости, связанные с выборами (победа Трампа, например) и короновирусом могут встряхнуть рынки. Но пока их нету.
Экономическая статистика на следующей неделе обычная, с добавлением речи председателя ЕЦБ Лагард (Еврозона) — но насколько сильно она может повлиять на волатильность — вопрос. В общем не вижу пока факторов повышения волатильности. Поэтому можно отталкиваться от чистых цифр.

Стратегия торгует волатильность — не направление. Направление цены не важно!

Сразу скажу — палить буду только часть грааля. Хотя и самую важную в этой стратегии.

Почему не боюсь запалить грааль, и зачем его специально палю:
— Необходимы специалисты, имеющие способность к главному прогнозу в данной стратегии (прогноз волатильности)
— Дополнительная масса денег, торгуемая по данной стратегии, только повысит доходность стратегии
— И убеждён, одна голова хорошо — много лучше

ГЛАВНЫЙ ПРОГНОЗ в стратегии:
— Насколько минимально/максимально пройдет цена актива внутри дня

Ниже будут даны бэктесты стратегии при правильных прогнозах (с 18.09.2020 по 13.11.2020 фьючерсы). Бэктесты соответствуют действительности (сверено с реальными торгами на ВТБ). Бэктесты проводились и на других периодах и других инструментах. Не зависит от инструмента, в каждом инструменте есть пороговые значения ухода цены.

( Читать дальше )

читаю посты-везде пишут или писали про какой то небывалый роста где он был-то? мне кажется что я его пропустил, ровно так же как рост доллара 76-81. Не то что грустно, для меня нет именно той необычности, которую все остальные, как малолетние всенаэмоциях девочки вкладывают в эти недавние события.Вероятно я стал закостенелым. Мне обычно. Ну дёрнули. Ну до этого слили на 4.%. И что? А может я устал от переторговки.А может рост и был обычным делом? Это близко к моим ощущениям. Стоит ли фиксироваться в долларах. Ну свой % я заработал только через рубль. Акции и прочая дрянь (деривативщина) не для меня. Валюты вот реальные деньги. Предрассудки? Когда-нибудь деньги начнут дорожать сами по-себе. А акции станут отрицательными. Это не сказка, таковы мои допущения. Еще должны станете доплачивать при продаже.Так что кручу мысль что надо увеличивать как-то рубль, и ничего кроме как вклады я не вижу более прибыльным. Ага, позиция так расжирнела, что даже доллар не даёт купить… А во всём виноват страх… купишь доллар и сиди в нём года два, пока керри не выйдут.А выходить они будут уже в последний раз. ЕСТЕСНО не по 80, за дураков держите? С себя пример не берите.КЕРРИ НАДО ВЫЙТИ пришла пора высшей стадии трейдов-торговля Без графика.пс пробовал смотреть на объёмы… чесно-если игрок проффи, то не нужен ему объём! не забивайте лишней скорлупой себе мозг. График. И индюк. По объемным — у меня прям мешок аргументов что это лишнее. Объёмных я воспринимаю как Людей, не способных прям без них определить куда идёт цена, описать где он закроет свою прибыль -Дет сад.

на-примере ртс 
ну гепы ну и что?
а нижние гепы тоже надо закрыть, кто их торгует сидит и ждет до сих пор?

смнительная затея что гепы в ртс И в рубле закроются немедля, 880 не закрылся, выше не закрыт.

так что пришла пора дополнительного правила
не смотри на график
гепы говорят о силе покупателей

За рынок взялись наши Люди-сталинисты-большевики


( Читать дальше )

Наверняка есть коллеги, которые пользуются такими программами. Какая на сегодняшний день самая удобная и лучшая?   Нужна программа для проверки своей системы на исторических данных по нефти.