Блог им. igor-buzun

Прогноз волатильности на 16.11.2020

Начинаю серию ежедневной тестовой торговли по данной стратегии.
Результаты бэктеста достаточно точно приближены к реальной торговле.
Средства распределяются поровну на каждый актив в портфеле в денежном выражении.

Прогноз по движению актива внутри дня на 16.11.2020:
Прогноз волатильности на 16.11.2020

Предлагаю дать оценку на сколько уйдут данные активы с учётом новостных факторов и сантимента трейдеров.

Общий сантимент рынка на данный момент нейтральный. Никто не рвется что-то покупать или продавать. Выборы уже учтены.
Новости, связанные с выборами (победа Трампа, например) и короновирусом могут встряхнуть рынки. Но пока их нету.
Экономическая статистика на следующей неделе обычная, с добавлением речи председателя ЕЦБ Лагард (Еврозона) — но насколько сильно она может повлиять на волатильность — вопрос. В общем не вижу пока факторов повышения волатильности. Поэтому можно отталкиваться от чистых цифр.
★1
19 комментариев
на 50% от анализа прошлого дня, но это не поможет вам заработать. Так как никто не знает куда.и даже если вы будите вертеться чтоб поймать это движение, то распил уровня вашего старта будет в разы больше по отношению к профиту в конечном итоге.
avatar
RTS -  1727
Si -  548 
avatar
wot, если так, то надо завтра покупать волатильность с фиксацией прибыли на 2000 (RTS), 600 (Si). Запускать трендовую стратегию.
avatar
Игорь Бузун, это при годовой IV 0,135 для Si, те размер средней дневной свечи. HV сейчас смотря как считать: 11-13. премии почти нет. я бы и не покупал и не продавал (или чуть-чуть). остальные надо смотреть. 
avatar
wot, я линейным активом собираюсь торговать волу.
avatar
GAURANGA, распил конечно будет — вопрос насколько сильный. Если цена уйдет хорошо, то прибыль от тренда погасит убытки от пилы.
Если мы прогнозируем низкое отклонение цены, то надо наоборот торговать контртренд.
avatar
Игорь Бузун, из опыта вам пишу. не погасит убытки))) результат в конечном итоге будет 50на50 а так минусовой
avatar
GAURANGA, надо считать в каждом конкретном случае. Вероятности. Я как раз и решил потестить всё в реальном времени. Согласен сейчас волатильности в смешанном состоянии — 50на50. Надо лучше предсказывать волатильность.
avatar
GAURANGA, вы правы. В RTS сейчас распил. Гарантированная прибыль при покупке волы начинается только при отклонении цены внутри дня от 2000 п и более.
avatar
Игорь Бузун, нет, как раз таки сейчас тренд))))
avatar
GAURANGA, я имею ввиду внутри дня.
avatar
Первое главное определить максимальные гарантии минимального и максимального отклонения. Затем протестировать на истории, и принять решение на основе матожидания прибыли. Торговать тренд или контртренд.
avatar
Бэкстестю RTS. Сейчас находится в пограничных зонах вола.
Ни купить ни продать высокой вероятности дохода нету.

-Возможный убыток от продажи волы в 3 раза больше ожидаемой доходности (если цена отклонится на 2300 п и более).

-Возможный убыток от покупки волы в 1,2 раза больше ожидаемой доходности (если цена отклонится менее чем на 2000 п).

Главный вопрос — что будет в понедельник с RTS?
Скорее всего он не выйдет за 2300 п. А может он пройдёт минимум 2000 п?

Хотелось бы оценить эти вероятности. И принять взвешенное решение по RTS.
avatar
Решение по RTS на сегодня:
— Отклонение внутри дня в пределах 1500-2300 п
— Высокая вероятность контртренда (драйверов нету)
— Низкая вероятность достижения 2000 п для покупки волатильности
— Торгуем продажу волатильности со стопом по достижению отклонения на 2300 п
avatar
 Решение по Si на сегодня:
— Отклонение внутри дня в пределах 350-1000 п
— Высокая вероятность контртренда (драйверов нету)
— Низкая вероятность достижения 600 п для покупки волатильности
— Торгуем продажу волатильности со стопом по достижению отклонения на 1000 п
avatar
Решение по Br на сегодня:
— Отклонение внутри дня в пределах 0,5-1,5 $
— Высокая вероятность контртренда (драйверов нету)
— Низкая вероятность достижения $ для покупки волатильности
— Торгуем продажу волатильности со стопом по достижению отклонения на 1,5$
avatar
Решение по SBRF на сегодня:
— Отклонение внутри дня в пределах 350-1000
— Высокая вероятность тренда
— Низкая вероятность контртренда
— Торгуем покупку волатильности с фиксацией прибыли по достижению отклонения на 350
avatar
 Решение по GAZR на сегодня:
— Отклонение внутри дня в пределах 450-1000
— Высокая вероятность тренда
— Низкая вероятность контртренда
— Торгуем покупку волатильности с фиксацией прибыли по достижению отклонения на 450
avatar
 Решение по VTBR на сегодня:
— Отклонение внутри дня в пределах 70-120
— Высокая вероятность тренда (всплеск волатильности в четверг был)
— Низкая вероятность контртренда
— Торгуем покупку волатильности с фиксацией прибыли по достижению отклонения на 70
avatar

теги блога Игорь Бузун

....все тэги



UPDONW