SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. igor-buzun
Прогноз волатильности на 16.11.2020
- 15 ноября 2020, 20:00
- |
Начинаю серию ежедневной тестовой торговли по данной стратегии.
Результаты бэктеста достаточно точно приближены к реальной торговле.
Средства распределяются поровну на каждый актив в портфеле в денежном выражении.
Прогноз по движению актива внутри дня на 16.11.2020:
Предлагаю дать оценку на сколько уйдут данные активы с учётом новостных факторов и сантимента трейдеров.
Общий сантимент рынка на данный момент нейтральный. Никто не рвется что-то покупать или продавать. Выборы уже учтены.
Новости, связанные с выборами (победа Трампа, например) и короновирусом могут встряхнуть рынки. Но пока их нету.
Экономическая статистика на следующей неделе обычная, с добавлением речи председателя ЕЦБ Лагард (Еврозона) — но насколько сильно она может повлиять на волатильность — вопрос. В общем не вижу пока факторов повышения волатильности. Поэтому можно отталкиваться от чистых цифр.
Результаты бэктеста достаточно точно приближены к реальной торговле.
Средства распределяются поровну на каждый актив в портфеле в денежном выражении.
Прогноз по движению актива внутри дня на 16.11.2020:
Предлагаю дать оценку на сколько уйдут данные активы с учётом новостных факторов и сантимента трейдеров.
Общий сантимент рынка на данный момент нейтральный. Никто не рвется что-то покупать или продавать. Выборы уже учтены.
Новости, связанные с выборами (победа Трампа, например) и короновирусом могут встряхнуть рынки. Но пока их нету.
Экономическая статистика на следующей неделе обычная, с добавлением речи председателя ЕЦБ Лагард (Еврозона) — но насколько сильно она может повлиять на волатильность — вопрос. В общем не вижу пока факторов повышения волатильности. Поэтому можно отталкиваться от чистых цифр.
теги блога Игорь Бузун
- Br
- GAZP Газпром
- GAZR
- RTS
- SBRF
- Si
- VTBR
- алготрейдинг
- волатильность
- ВТБ
- грааль
- Нефть
- опционы
- сбер
- сбербанк
- стратегии
- фьючерс ртс
Si - 548
Если мы прогнозируем низкое отклонение цены, то надо наоборот торговать контртренд.
Ни купить ни продать высокой вероятности дохода нету.
-Возможный убыток от продажи волы в 3 раза больше ожидаемой доходности (если цена отклонится на 2300 п и более).
-Возможный убыток от покупки волы в 1,2 раза больше ожидаемой доходности (если цена отклонится менее чем на 2000 п).
Главный вопрос — что будет в понедельник с RTS?
Скорее всего он не выйдет за 2300 п. А может он пройдёт минимум 2000 п?
Хотелось бы оценить эти вероятности. И принять взвешенное решение по RTS.
— Отклонение внутри дня в пределах 1500-2300 п
— Высокая вероятность контртренда (драйверов нету)
— Низкая вероятность достижения 2000 п для покупки волатильности
— Торгуем продажу волатильности со стопом по достижению отклонения на 2300 п
— Отклонение внутри дня в пределах 350-1000 п
— Высокая вероятность контртренда (драйверов нету)
— Низкая вероятность достижения 600 п для покупки волатильности
— Торгуем продажу волатильности со стопом по достижению отклонения на 1000 п
— Отклонение внутри дня в пределах 0,5-1,5 $
— Высокая вероятность контртренда (драйверов нету)
— Низкая вероятность достижения $ для покупки волатильности
— Торгуем продажу волатильности со стопом по достижению отклонения на 1,5$
— Отклонение внутри дня в пределах 350-1000
— Высокая вероятность тренда
— Низкая вероятность контртренда
— Торгуем покупку волатильности с фиксацией прибыли по достижению отклонения на 350
— Отклонение внутри дня в пределах 450-1000
— Высокая вероятность тренда
— Низкая вероятность контртренда
— Торгуем покупку волатильности с фиксацией прибыли по достижению отклонения на 450
— Отклонение внутри дня в пределах 70-120
— Высокая вероятность тренда (всплеск волатильности в четверг был)
— Низкая вероятность контртренда
— Торгуем покупку волатильности с фиксацией прибыли по достижению отклонения на 70