софт для трейдера

Про свою разработку под кодовым названием «Прилипала» писал вот здесь:

https://smart-lab.ru/blog/583818.php
https://smart-lab.ru/blog/584792.php

Потом давал прогнозы, вот они:
https://smart-lab.ru/blog/586262.php
https://smart-lab.ru/blog/588260.php

Потом мне надоело экспериментировать с «общественной оценкой» своих достижений и я тупо продолжил пользоваться своим инструментом. Успешно кстати. В очередной раз вангую, помимо золота — до конца марта вверх пойдут аэрофлот и аптечки (APTK).

Зачем я пишу сейчас? Потому что, понимаю, что предстоящий период всеобщего падения и пессимизма — это почти идеальное время для моей «прилипалы», которая была придумана на зимних каникулах в качестве развлечения. Почему я так считаю: потому что рынки будут сильно падать и народ будет заниматься всеобщей забавой под названием «ловля падающих ножей», т.е. скупка сильно падающих акций в расчете на быстрый отскок. Но вот только как понять, продолжит ли акция свое яркое пике, или вот-вот начнет расти? По объемам, крупным сделкам и отчасти смене скорости совершения сделок по конкретному инструменту. Ну т.е. вот акция падает, объемы показывают что 90% всех совершаемых сделок — это продажа. А вот мы видим интересную крупную сделку на покупку. А вот еще. Чем не сигнал для кратковременной покупки? Но, все индивидуально конечно. На газпроме, сбербанке с их огромными объемами — такие крупные сделки вообще никакой роли не играют, ну или они должны быть реально крупными (более 15% от всего объема покупок/продаж, но такое происходит крайне редко). Вообщем приходится наблюдать и «знать свой инструмент»

Много было всего уже написано про дельта хедж, справедливые цены опционов, продажу волатильности, историческую, реализованную и имплайт волатильность.

Сегодня изложу своё вью на всё это.

Началось всё в самом начале моего пути опционщика. В любой книге по опционам рассказывают про формулу Блэка-Шоулза. Типа это первые ребята, у которых математически получилось описать стоимость опциона. Ну, во первых, не первые – первый был Эдвард Торп. О чём есть прекрасная книга – «Человек на все рынки». И, во вторых, не очень то хорошо она и описывает…. Как так??? Ведь им же Нобелевку выдали?

Ну так давайте разбираться.

Идём в любой учебник или в Википедию:

Здесь перечислены 7 ДОПУЩЕНИЙ. Т.е. когда формулу разрабатывали, то они сразу договорились, что получившаяся формула будет основываться на ДОПУЩЕНИЯХ. А по сути она предназначена для «лабораторного базового актива в сферическом вакууме»….

Доработал программу до рабочего прототипа. Чтобы Вам было интересно читать дальше, возьму на себя смелость высказать предположение о следующем паттерне, который я заметил в процессе разработки и тестирования:

— в течение торгового дня направление больших сделок (покупка/продажа) является маркером того, куда пойдет цена (вверх/вниз) опять же в течение дня. На «Полюс-золоте» и «Распадской» с утра 03.01.2020 общий объем сделок на покупку превышал объем сделок на продажу, при этом по «большим сделкам» была видна обратная ситуация(больше продавали, чем покупали). К концу дня, по «Полюс-золоту» объемы всех (в том числе и «больших») сделок на продажу превысили покупку, а по «Распадской» эта ситуация осталась прежней.

Отмечу, что это было лишь наблюдение в процессе работы, без документирования доли сделок (в %-ах) в общем объеме и прочее.

Все по прежнему скачать можно вот здесь: https://github.com/BazDen/Stuck
Все по прежнему открыто для редактирования, весь исходный код открыт, можете дорабатывать проект «под себя»

Всем привет!

Торгую с 2015 года валюту и акции, брокеры ФИНАМ, ОТКРЫТИЕ, есть счета в кухнях.  Естественно из софта начинал с МТ4, потом МТ5, сейчас Транзак и МТ5 на разных счетах. Россия (и Америка чуть-чуть),  дейтрединг, и свинг, и среднесрок – как получится. Главное в плюс закрыться.

МТ5 очень нравится, простой, удобный, функциональный, понятная навигация, графики-советники. Кроме одной вещи – частичное закрытие позиции то ли реализовано, то ли реализовано хр….н поймешь как коряво, со встречными позициями и резервированием маржи (не использую).

С другой стороны Transaq – уe……ще из 90-х. Кривой, непонятный, неудобный… Но! Позиции частично прикрывает и ладно…...

И который выбрать в итоге?  Третье что-то нужно. Чтобы и просто, и наглядно, и функционально.

 Кто мне подскажет за софт?

iDeals — конфигурация 1С для учета и анализа сделок трейдеров и инвесторов.

Написана с использованием БСП 2.4.6.241.

Для корректной работы требуется платформа 8.3.10.2168 и выше.

Функциональные возможности: 

1. интерфейс Такси
2. учет ценных бумаг (акций, облигаций, лонг / шорт)
3. метод учета ценных бумаг ФИФО/по средней
4. валютный учет
5. учет уплаченных комиссий
6. учет полученных дивидендов
7. загрузка валют
8. загрузка дневных котировок с файлов Finam.ru (предварительно надо скачать файл)
9. загрузка последних котировок с сайта Московской биржи
10. учет облигаций (оплата купона, полное и частичное погашение облигаций)
11. ежедневный расчет стоимости чистых активов
12. универсальная загрузка купонов облигаций
13. универсальная загрузка сделок из отчетов брокера