Математика в торговле: остаемся в рынке после 100 убыточных сделок

В наших предыдущих статьях мы обсудили причины потерь у 95% трейдеров, а также рассмотрели 4 методики заработка успешных 5% трейдеров, которым удается зарабатывать миллионы! Итак, основной секрет прибыльной торговли — грамотный риск-менеджмент. Если вы все еще не уверены в этом, скорее читайте данную статью! Мы покажем безграничную силу математики, которая помогает сохранить и приумножить депозит. Мы — команда Bitinsure, трейдеры и разработчики ПО для автоматизации и оптимизации торговли, поэтому с математикой торговли мы знакомы не понаслышке. Поехали!

Итак, из этой статьи вы узнаете одно из математических правил, на котором основан риск-менеджмент. Именно оно позволяет профессиональным трейдерам оставаться в рынке и достигать торговых целей даже после 100 проигрышей подряд! Звучит нереалистично? На самом деле, это возможно! Депозит, действительно, можно сделать неубиваемым, и первый шаг к этому — известное изречение:

“Знай врага и знай себя: тогда в тысяче битв не потерпишь поражения.” © Сунь Цзы

Цитата китайского стратега и мыслителя Сунь Цзы отлично описывает наилучшие принципы торговых стратегий, которые уже давно используются богатейшими трейдерами. Итак, «тысячи битв» — это наши трейды. Вопрос в том, как остаться живым даже в случае ряда неудач? А если все битвы проиграны, есть ли шанс отыграться? Как вы уже поняли, шансы есть. Давайте начнем разбор с первой части цитаты:

«Знай врага»

Очевидно, в трейдинге наш враг – это потери: в одной сделке, за день, за месяц, год и так далее. Все они уменьшают нашу итоговую прибыль.  В то же время все трейдеры понимают, что без потерь не обходится ни одна выигрышная стратегия, будь вы профессионал или трейдер-новичок. Когда вы выигрываете, кто-то терпит поражение, а затем вы меняетесь местами – закон простой. Кстати, работает он как для нас, трейдеров, так и для торговых ботов (да-да, они тоже теряют, иначе быть не может).

Однако некоторые трейдеры в итоге становятся богатыми, в то время как другие продолжают терять. Почему так происходит? С учетом того, что основной враг – потери, очевидно, что успешные трейдеры умеют грамотно управлять потерями. Секрет прост и одновременно сложен! Чтобы управлять потерями, трейдеры записывают, анализируют их, делают выводы и основывают торговые решения с учетом своих ошибок. Они сразу же урезают потери и превращают их в прибыль. Именно это и есть основная цель риск- менеджмента.

Правила риск-менеджмента основаны на законах математики, которые позволяют обыгрывать рынок и соперников!

Именно поэтому риск-менеджмент является основой для составления торгового плана,  который формирует целостную стратегию, описывая ваши действия до открытия сделки, во время и после. В таком случае, вы получаете полную картину (даже инструкцию) вашей торговли и можете просчитать потенциальную прибыль или убытки за определенный период. Иными словами, вы контролируете неопределенность, присущую трейдингу, и можете предопределить влияние ваших действий на итоговые результаты. Похоже на суперспособность, не так ли?

Таким образом, те, кто не пренебрегает правилами риск-менеджмента, занимаясь скучными занудными подсчетами и записывая каждый свой шаг, чаще достигают своих торговых целей (ведь у них все уже предопределено!). Они знают свои потери – настоящие и потенциальные, они планируют доходы и потери. Все запрограммировано. Давайте разберем кейс для наглядности.

Кейс: торговля с риск-менеджментом против торговли без риск-менеджмента

Представим, что у вас есть депозит в размере 100 BTC и простой выбор: торговать с риск-менеджментом и без. Уточним: риск-менеджмент подразумевает систему из ряда взаимосвязанных правил, корректировки и другие шаги. В данном же кейсе мы фокусируемся на одном из ключевых правил риск-менеджмента для наглядного объяснения механизма и преимуществ применения риск-менеджмента в торговле.

Кейс №1. Торговля без риск-менеджмента

Итак, в данном случае вы выбираете простой пусть и отказываетесь от разработки системы риск-менеджмента. Но, естественно, вы хотите как-то обезопасить себя, поэтому устанавливаете простое правило: при потере 10 BTC в одной сделке вы ее закрываете (правило контролируется стоп-лоссом). Да-да, вы достаточно богаты и можете себе это позволить :) Но давайте посмотрим, что произойдет с вашим депозитом, если вы управляете своим капиталом таким образом.

 Торговый депозит BTC. Динамика без применения риск-менеджмента

Как видите, вы теряете депозит после 10 убыточных сделок подряд. Именно так люди теряют миллионы за считанные часы или дни, особенно в условиях высокой волатильности криптовалютного рынка. Например, 13 марта 2020 года Биткоин потерял половину своей стоимости, лишая депозитов даже профессиональных трейдеров. И такой случай – не исключение, а норма.

И основная проблема трейдеров, потерявших депозит, в том, что не имея депозита, покрыть потери и заработать «сверху» уже невозможно. Вы вне игры. Как правило, 95% трейдеров именно так и покидают рынок. А что делают остальные 5%? Ответ – в следующем кейсе.

Кейс №2. Торговля с риск-менеджментом

В обратном случае, вы выбираете более сложный путь и применяете одно из правил риск-менеджмента: в случае убыточной сделки вы закрываете ее, если потери от нее достигли 10% депозита. Звучит почти аналогично Кейсу 1, но разница колоссальная. Вы пересчитываете риск для каждой последующей сделки, уменьшая возможные потери пропорционально депозиту. В отличие от Кейса 1, вы теряете сначала 10 BTC, затем 9 BTC, 8.1 BTC и так далее. И этот простой расчёт делает депозит буквально неубиваемым!

  Торговый депозит BTC. Динамика с применением риск-менеджмента

Посмотрим на график. Как видите, даже при 10 потерях вы остаетесь в рынке (в отличие от Кейса 1). У вас в запасе еще 34,87 BTC, которые вы можете использовать для восстановления депозита и роста прибыли в дальнейшем.

Все просто: пока вы в рынке, у вас есть силы и шансы удвоить депозит, даже если ваша просадка критична. Сосредоточьтесь и действуйте!

Итак, с верно установленным лимитом по потерям в каждой сделке (обычно это 1%-2% на сделку), вы обеспечиваете себе выживание и возможности заработка (а значит и успеха!). Уточним: теряя 1% в каждой сделке, при 10 потерях подряд вы лишитесь 10% вашего депозита. А если потерять 100 раз подряд? Да, это намного больше, но остаться в рынке и заработать тоже возможно. Математика – в помощь.

Для начала стоит отметить, что вероятность 100 потерь подряд крайне мала. Дело в том, что в каждой сделке вы или выигрываете, или теряете (то есть вероятность проиграть, грубо говоря, ½)*. Таким образом, по законам математики, вероятность проигрыша 100 раз подряд равна 1/2^100. Можете посчитать – это 7.8886091e-31. То есть, вероятность чрезвычайно низкая.  

*Следует понимать, что для каждой стратегии вероятности могут разниться, поэтому в собственных расчетах полагайтесь на свою статистику, результаты торговли и ключевые метрики, например коэффициент выигрышных сделок против проигрышных

Также заметим, что даже с небольшой вероятностью 100 потерь подряд, вы можете остаться в рынке так же, как в случае с 10 сделками.  Рассмотрим кейс на следующем примере:

●     Депозит: 100 BTC

●     Риск-лимит на одну сделку: 1%

●     Количество потерь подряд: 100 подряд (катастрофа)

Расчет депозита при 100 сделках подряд

В таблице выше приведены расчеты, согласно которым, в случае даже сотни потерь у вас остается 39,26 BTC. Процент максимальных потерь в каждой сделке можно регулировать в зависимости от ваших результатов (следите за статистикой, чтобы определить количество прибыльных и убыточных сделок, характер сделок и т.д.).

Итак, даже с базовым знанием риск-менеджмента вы вполне можете обеспечить себе отличное место на рынке, прибыльность и перспективность даже в случае ряда неудач. А теперь представим, что у вас будет череда успешных сделок!

Для сравнения: в случае торговли без риск-менеджмента вы рискуете потерять депозит уже после 10 потерь подряд. Выбор за вами!

Таким образом, математика имеет безграничную силу над рынком и потерями. Все, что вам необходимо – научиться грамотно пользоваться ее правилами в рамках риск-менеджмента. Мониторить статистику и контролировать риски можно вручную (но будьте готовы регулярно проверять и пересчитывать показатели), или же доверить риск-менеджмент Bitinsure: приложение будет отслеживать статистику и контролировать установленные вами риски автоматически. Подробнее о том, как хедж-фонды используют риск-менеджмент и торговую статистику, чтобы добиться выдающихся результатов (других они просто не могут себе позволить), и как данные принципы отражены в функциях Bitinsure можно почитать в данной статье.

Также обратите внимание, что разработка системы риск-менеджмента – не только логика и математика, а ряд взаимосвязанных аспектов, таких как, например, знание своей статистики, ключевых показателей торговли, умение анализировать торговлю и управлять своими эмоциями, а также своевременно корректировать торговую стратегию. Об этих вещах мы поговорим в следующих статьях. Поэтому – на связи!

Присоединяйтесь к нашим социальным сетям, чтобы быть в курсе обновлений и публикаций:

Telegram: https://t.me/bitinsurecom

Facebook: https://www.facebook.com/bitinsure

Twitter: https://twitter.com/bitinsure_news