Секреты рынка: почему 95% трейдеров проигрывают?

Торговля без потерь? Звучит заманчиво, но, увы, на самом деле, это нереалистично.  Проработав более 14 лет на фондовом и криптовалютном рынках, мы часто сталкивались с тем, что начинающие трейдеры не понимают простую истину, которая может помочь достичь отличных результатов в торговле. Итак, важно понимать, что даже самый успешный трейдер порой терпит убытки — таков закон рынка. То же самое относится к торговым ботам: законы рынка едины для всех. 

Тогда в чём разница между трейдером-победителем и неудачником? Есть ли в торговле святой грааль? Определенно!

Святой грааль трейдинга — риск-менеджмент. Поясним. Многие из нас, когда говорят о торговле и прибыльности, уделяют внимание в основном заработку: стратегиям, индикаторам, торговым сетапам. И лишь единицы — убыткам. Зачастую именно недостаточное внимание, уделенное “негативной” части трейдинга, является роковой ошибкой, так как расчеты и контроль потерь в торговле, даже будучи “несексуальной” частью торговли, составляют львиную долю успешности стратегии. В данной статье мы наглядно объясняем, как риск-менеджмент влияет на результаты торговли на простом примере. 

Торговля с риск-менеджментом VS торговля без риск-менеджмента

Давайте представим: трейдер А и трейдер В применяют одну и ту же стратегию в течение 8 дней на стартовом депозите в $1000. Каждый день завершается подсчетом прибыли или убытков. Для наглядности будем считать прибыль и убытки за день в единицах риска — R, равных $200 (1 R = $200). То есть, трейдер или зарабатывает за день несколько R, или теряет. Единственная разница между трейдером А и Б в том, что трейдер А применяет систему риск-менеджмента (заметим, что речь идет не о простом стоп-лоссе!), а трейдер Б не утруждает себя в этом. В результате, трейдер А зарабатывает 40% к изначальному депозиту, и уже покупает билеты на Бали, в то время как трейдер Б теряет весь депозит и звонит в банк, чтобы взять кредит. Разница очевидна. Давайте разбираться, как так получилось.

Начнем с трейдера Б. В течение 4 дней он терпел неудачи (см. Таблицу 1), теряя каждый день по $200. На пятый день, к сожалению, он потерял последние деньги и не смог продолжить торговлю. Однако он следил за рынком и понял, что на шестой день он мог бы заработать неплохую сумму, если бы, конечно, остался в рынке. Но, увы, он был уже вне торговли. 

А теперь — о трейдере А. Он также терпел убытки в течение 4 дней (стратегия та же). Однако он заранее установил правило: “Если я несу потери в размере 60% от изначального депозита, я останавливаю торговлю на 2 дня”.  Поэтому на четвертый день трейдер А уже не торговал. Он принял убыток и вернулся к торговле лишь на шестой день с депозитом в $200, который он сумел сохранить. В итоге, на 6 день ему удалось (более чем) покрыть потери, а на 8 день его прибыль уже достигла 240%! Кстати, за два дня вне рынка у трейдера была отличная возможность проанализировать потери и скорректировать стратегию для следующих 8 дней. 

Заметили разницу? Всего одно правило риск-менеджмента спасло депозит и приумножило прибыль. А теперь представим, если мы применяем не одно правило, а целую систему правил риск-менеджмента!

Следует учесть, что данный пример является упрощенной моделью риск-менеджмента. Правила и кейсы их применения варьируются в зависимости от стратегии торговли, толерантности к риску и других параметров. Однако пример выше объясняет базовые принципы работы риск-менеджмента.

Таким образом, примеряя правила риск-менеджмента, вы не позволяете убыткам убить ваш депозит и постепенно растите прибыль, оставаясь в игре даже в периоды неудачных сделок и “сложного” рынка. И это основа успеха, так как рынок двигается бесконечно, предоставляя бесчисленное множество шансов — нужно просто воспользоваться! Запомните:

 «Рынки могут оставаться иррациональными дольше, чем вы сохраните свою платежеспособность» © Дж. Мейнард Кейнс.

Итак, хотите выигрывать? Работайте над системой риск-менеджмента! Разрабатывайте ее вручную или автоматизируйте ее при помощи специального софта и постоянно совершенствуйте, чтобы всегда быть в рынке и рационально управлять депозитом. Чтобы упростить вашу работу, мы разработали ПО для автоматизации риск менеджмента и избежания ошибок в контроле прибыльности —  Bitinsure. Регистрируйтесь и пробуйте бесплатно! Также в данной статье можете почитать о том, как хедж-фонды используют риск-менеджмент и торговую статистику, чтобы добиться выдающихся результатов (других они просто не могут себе позволить), и как данные принципы отражены в функциях Bitinsure.

Кстати, о совершенствовании системы: в следующей статье поделимся секретами тех 5% трейдеров, которые достигают своих торговых целей и становятся миллионерами! Следите за выпусками.

Присоединяйтесь к нашим социальным сетям, чтобы быть в курсе обновлений и публикаций:

Telegram: https://t.me/bitinsurecom

Facebook: https://www.facebook.com/bitinsure