Блог им. Bitinsure

Секреты рынка: почему 95% трейдеров проигрывают?

Торговля без потерь? Звучит заманчиво, но, увы, на самом деле, это нереалистично.  Проработав более 14 лет на фондовом и криптовалютном рынках, мы часто сталкивались с тем, что начинающие трейдеры не понимают простую истину, которая может помочь достичь отличных результатов в торговле. Итак, важно понимать, что даже самый успешный трейдер порой терпит убытки — таков закон рынка. То же самое относится к торговым ботам: законы рынка едины для всех. 

Тогда в чём разница между трейдером-победителем и неудачником? Есть ли в торговле святой грааль? Определенно!

Святой грааль трейдинга — риск-менеджмент. Поясним. Многие из нас, когда говорят о торговле и прибыльности, уделяют внимание в основном заработку: стратегиям, индикаторам, торговым сетапам. И лишь единицы — убыткам. Зачастую именно недостаточное внимание, уделенное “негативной” части трейдинга, является роковой ошибкой, так как расчеты и контроль потерь в торговле, даже будучи “несексуальной” частью торговли, составляют львиную долю успешности стратегии. В данной статье мы наглядно объясняем, как риск-менеджмент влияет на результаты торговли на простом примере. 

Торговля с риск-менеджментом VS торговля без риск-менеджмента

Давайте представим: трейдер А и трейдер В применяют одну и ту же стратегию в течение 8 дней на стартовом депозите в $1000. Каждый день завершается подсчетом прибыли или убытков. Для наглядности будем считать прибыль и убытки за день в единицах риска — R, равных $200 (1 R = $200). То есть, трейдер или зарабатывает за день несколько R, или теряет. Единственная разница между трейдером А и Б в том, что трейдер А применяет систему риск-менеджмента (заметим, что речь идет не о простом стоп-лоссе!), а трейдер Б не утруждает себя в этом. В результате, трейдер А зарабатывает 40% к изначальному депозиту, и уже покупает билеты на Бали, в то время как трейдер Б теряет весь депозит и звонит в банк, чтобы взять кредит. Разница очевидна. Давайте разбираться, как так получилось.

Начнем с трейдера Б. В течение 4 дней он терпел неудачи (см. Таблицу 1), теряя каждый день по $200. На пятый день, к сожалению, он потерял последние деньги и не смог продолжить торговлю. Однако он следил за рынком и понял, что на шестой день он мог бы заработать неплохую сумму, если бы, конечно, остался в рынке. Но, увы, он был уже вне торговли. 

Секреты рынка: почему 95% трейдеров проигрывают?

А теперь — о трейдере А. Он также терпел убытки в течение 4 дней (стратегия та же). Однако он заранее установил правило: “Если я несу потери в размере 60% от изначального депозита, я останавливаю торговлю на 2 дня”.  Поэтому на четвертый день трейдер А уже не торговал. Он принял убыток и вернулся к торговле лишь на шестой день с депозитом в $200, который он сумел сохранить. В итоге, на 6 день ему удалось (более чем) покрыть потери, а на 8 день его прибыль уже достигла 240%! Кстати, за два дня вне рынка у трейдера была отличная возможность проанализировать потери и скорректировать стратегию для следующих 8 дней. 

Секреты рынка: почему 95% трейдеров проигрывают?

Заметили разницу? Всего одно правило риск-менеджмента спасло депозит и приумножило прибыль. А теперь представим, если мы применяем не одно правило, а целую систему правил риск-менеджмента!

Следует учесть, что данный пример является упрощенной моделью риск-менеджмента. Правила и кейсы их применения варьируются в зависимости от стратегии торговли, толерантности к риску и других параметров. Однако пример выше объясняет базовые принципы работы риск-менеджмента.

Таким образом, примеряя правила риск-менеджмента, вы не позволяете убыткам убить ваш депозит и постепенно растите прибыль, оставаясь в игре даже в периоды неудачных сделок и “сложного” рынка. И это основа успеха, так как рынок двигается бесконечно, предоставляя бесчисленное множество шансов — нужно просто воспользоваться! Запомните:

 «Рынки могут оставаться иррациональными дольше, чем вы сохраните свою платежеспособность» © Дж. Мейнард Кейнс.

Итак, хотите выигрывать? Работайте над системой риск-менеджмента! Разрабатывайте ее вручную или автоматизируйте ее при помощи специального софта и постоянно совершенствуйте, чтобы всегда быть в рынке и рационально управлять депозитом. Чтобы упростить вашу работу, мы разработали ПО для автоматизации риск менеджмента и избежания ошибок в контроле прибыльности —  Bitinsure. Регистрируйтесь и пробуйте бесплатно! Также в данной статье можете почитать о том, как хедж-фонды используют риск-менеджмент и торговую статистику, чтобы добиться выдающихся результатов (других они просто не могут себе позволить), и как данные принципы отражены в функциях Bitinsure.

Кстати, о совершенствовании системы: в следующей статье поделимся секретами тех 5% трейдеров, которые достигают своих торговых целей и становятся миллионерами! Следите за выпусками.

Присоединяйтесь к нашим социальным сетям, чтобы быть в курсе обновлений и публикаций:

Telegram: https://t.me/bitinsurecom

Facebook: https://www.facebook.com/bitinsure

Twitter: https://twitter.com/bitinsure_news
11 комментариев
почему 95% трейдеров проигрывают?
Потому что это закон природы. Что-то типа законов Ньютона или законов термодинамики.
Как бы кто ни старался, что бы кто ни делал, это соотношение останется именно таким — 5%/95%.
Кстати, если вдруг все начнут правильно торговать и соблюдать ММ, это ничего не изменит, останется 5/95.
Возможно, в этом и состоит «главный секрет рынка».
avatar
3Qu, откуда вообще эти цифры 95 и 5?
avatar
бред пит, статистика брокеров. Кроме того, эти цифры подтверждаются другими статистиками.
Я полагаю, что их можно считать близкими к достоверным.
avatar
3Qu, где то читал, что физиков 500к? Значит 5% это 25к. Наверно из них 3% на жизнь и больше делают, остальные так… на шоколадки
avatar
Потому что «недокапитализированы» были.
avatar
Грааль не святой, а просто грааль.
avatar
Не, ну полная чушь

Любые методики риск-менеджмента не могут сделать из системы с отрицательным МО систему с положительным МО.

Поэтому Грааль — не в РМ, а в поиске своей, выстраданной, системы с положительным МО. Лучше эффективной и робастной.

Вопрос — почему 95% игроков разоряется, также не имеет никакого отношения к РМ. Это может просто означать, что (с учетом комиссий профессиональных участников) МО рыночной игры отрицательно. Наверное, это факт. И никакой, даже самый прогрессивный РМ, этого факта не отменит.

С уважением
avatar
почему 95% трейдеров проигрывают?


потому что не умеют предсказывать курс
avatar
Вот примерно такие курсы и продают за деньги всем лошкам. Очередное бла-бла-бла???? говорят что я часто стал троллить тех кто пытается развести людей. Блин а что делать? Если Вас цыган через каждый топик на смарте.. 
avatar
 Поэтому на четвертый день трейдер А уже не торговал. Он принял убыток и вернулся к торговле лишь на шестой день с депозитом в $200, который он сумел сохранить
Как вы достали забросами мантры про РМ… Ну, подождал трейдер после слива, затем вернулся и слил под ноль, ибо не умеет.
avatar
Трейдер остановил торговлю через три дня, и, как назло, рынок попер по его системе, но он сидел и дисциплинированно анализировал свои неудачные трейды, а наанализировавшись вдоволь, вернулся на шестой день в рынок, чтобы тот его окончательно добил))) И тут он думает: «надо попробовать подкрутить РМ — останавливаться не на 4-й день, а на 5-й"))) 
    95% проигрывают по одной единственной причине — так устроена эта игра. Денег мало, а претендентов на них много.
avatar

теги блога Bitinsure

....все тэги



UPDONW