Блог им. Shadow

Ищется трейдерский софт

    • 11 марта 2020, 12:53
    • |
    • Shadow
  • Еще
Привет коллеги!

Давненько назревает вопрос, какую систему учета использовать в нашем нелегком деле. Существует масса сервисов, но вот такого, чтобы было «всё и сразу в одном месте» — пока не встретил. Например для опционов используем один сайт, для облигаций — другой, для акций — третий. Кто-то ведет учет сделок в экселе, кто-то предпочитает лист бумаги и карандаш. А вот нет, чтобы всё это было универсально!?!

Опишу более подробно ключевые и значимые (для меня) возможности такой системы.

1) Одновременная работа с несколькими инструментами (акции + облигации + фьючерсы + опционы) в едином портфеле (а также возможность разделять портфели на несколько независимых счетов).

2) Настраиваемая система риск-менеджмента, индивидуальная для каждого из созданных портфелей, с учетом добавленных инструментов в процентном соотношении от депозита.

3) Аналитика. Тут придется расписать малость подробней.

3.1) Расчет прибыли и убытков с отделением налогов и комиссий (также настраиваемых). Чтобы данные по доходности рассчитывались корректно от торгов и не включали денежные поступления/снятия со счета.

3.2) Учет сделок. А вот теперь внимание. Лучше распишу на примере, что требуется.

Допустим, покупается 1 акция. К ней в качестве хэджа продается 1 фьючерс. К фьючерсу добавляется опцион. ;) Базовый актив — один и тот же. Итого получаем хитрую конструкцию. Система должна уметь посчитать доход/расход по каждому из этих связанных инструментов и показывать как одно целое!

4) Построение графиков, начиная от диаграмм в виде круга с процентными долями, заканчивая опционной улыбкой. :)

5) И еще одна интереснейшая вещь, которую пока нигде не видел, но которая нужна больше всего!

Снова пример.

Начинаем формировать долгосрочную позицию:
1 марта покупаем 10 фьючерсов по цене 10 рублей (условно);
2 марта добираем еще 10 фьючерсов, но уже по цене 15 рублей;
3 марта покупаем последнюю часть — 10 фьючерсов по 20 рублей.

Во-первых, система должна хранить все эти данные и уметь показывать как «среднюю арифметическую» цену в своих отчетах, так и детализацию по сделкам: когда, сколько и по какой цене!

Далее закрываем/хэджируем:
10 марта продаем 5 фьючей за 30 рублей;
11 марта продаем еще 5 фьючей за 35 рублей;
12 марта продаем 10 за 35;
(на остатке 10 шт)

Во-вторых, должен произойти расчет прибыли по методу FIFO (первым пришел — первым ушел). Это важно! И если остается что-то незакрытым — просигнализировать об этом! Особенно актуально при работе с опционами: где-то должен быть индикатор, «вот у этих опционов столько-то остались без покрытия, ахтунг!».

Дополнительно при совершении сделок должна быть возможность указания конкретной транзакции (партии), которую закрываем/хэджируем. То есть устанавливаться некая взаимосвязь. И когда я на старости лет открою свою таблицу и от склероза забуду, «для чего покупались вон те дальние опционы», то система должна напомнить, что они предназначены для хэджирования фьючерсов, проданных такого-то числа по такой-то цене. Во всех подробностях! ))) И с комментарием (заметки к сделкам тоже нужны).

За длительное время накопится не одна сотня сделок (у инвесторов это норма) и нужно показать, какие из них были покрыты/закрыты полностью, какие частично, а какие остались без покрытия! И если захочется закрыть часть позиции, то, опять же, система должна предоставить выбор, от какой даты и в каком объеме будем закрывать. (Наверное это самое сложное для понимания и объяснения.)

6) Интерфейс и доступность такой системы предназначены для обычного веб-браузера, включая мобильную версию для смартфонов/планшетов. Чтобы пользоваться из любой точки мира с любого девайса! И без каких-либо приложений с их дурацкой установкой!

------
Может быть хочу слишком многого, не знаю, но в современном мире наверняка же придумано что-то такое!? :) Если кто знает, существует ли нечто подобное, прошу подсказать название или ссылку, где почитать и ознакомиться.

P.S.: Уже много лет вынашиваю эту идею. Как программному разработчику — мне хватит опыта, чтобы написать такое, но очень не хватает времени. :((
★3
Ексель называется =))
avatar

Андрей К

Андрей К, эксель рассматривал на самой первой стадии и пришел к выводу, что он не осилит поставленную задачу. :(

Объем данных может накопиться слишком большой — за несколько лет. «Таблица» рано или поздно не выдержит и начнет тормозить, не справляясь с расчетом формул.

Также эксель не подпадает под пункт 6. :) Если рассматривать продукцию Microsoft, то она не только затратна, но и «весит» достаточно много. Этакий ресурсоемкий монстр, с которым еще надо уметь правильно обращаться. А альтернативы типа гугл-докс и LibreOffice тоже имеют существенные ограничения, они точно не подойдут.

Думаю, тут должна быть реляционная база данных — легкая и шустрая. Но вот интерфейс к ней придется состряпать самому. Либо найти готовый. :) О чем и речь.
avatar

Shadow

Метатрейдер 5, Неттинговая система учета чем не подходит?
avatar

Sergey_L

Sergey_L, с Метатрейдером не практиковался, но читал о нем и знаком с функционалом. Это больше торговый терминал, чем система учета. Программа может быть хорошей и мощной, но именно того, что мне надо, в ней нет. Смотрел.

«Неттинговая» система не годится, ибо ведется позиционная разнонаправленная торговля с использованием фьючерсов и опционов разных серий.
avatar

Shadow

Перечитал еще раз, очень много специфики. Видать все таки самому делать.

Из своего опыта могу сказать, чтобы чем то заморачиваться серьезным (а это разработка, судя по нехватки времени, на месяца 3-4), лучше сначала отторговать серьезный период. А то практически все в топку пойдет по ненужности. 
avatar

Андрей К

Андрей К, в том то и дело. ))) Та самая специфика, которая может быть очень индивидуальной. :(((

По времени написания тоже прикидывал — от нескольких месяцев до года, если сесть и заниматься только ей.
avatar

Shadow

Попробуйте обратиться к Игорю — exelvba, научит ексель легко делать все что угодно, в том числе и публиковать отчёты, которые будут доступны в браузере. Тяжёлые расчёты могут быть реализованы в xll на с++. Ценники там небольшие, а так можно просто вечно мечтать об этом софте, с неба он не свалится.
avatar

Andrew Morozov

Это не реальное техническое задание.
У меня есть программа для учета, лично под мои потребности:
1) Одновременная работа с несколькими инструментами (акции + облигации + фьючерсы + опционы) в едином портфеле (а также возможность разделять портфели на несколько независимых счетов).

5) И еще одна интереснейшая вещь, которую пока нигде не видел, но которая нужна больше всего! Снова пример. Начинаем формировать долгосрочную позицию: 1 марта покупаем 10 фьючерсов по цене 10 рублей (условно); 2 марта добираем еще 10 фьючерсов, но уже по цене 15 рублей; 3 марта покупаем последнюю часть — 10 фьючерсов по 20 рублей.
Во-первых, система должна хранить все эти данные и уметь показывать как «среднюю арифметическую» цену в своих отчетах, так и детализацию по сделкам: когда, сколько и по какой цене! Далее закрываем/хэджируем: 10 марта продаем 5 фьючей за 30 рублей; 11 марта продаем еще 5 фьючей за 35 рублей; 12 марта продаем 10 за 35; (на остатке 10 шт)

Дополнительно возможность вытащить данные по отдельному портфелю в опционный аналитик.

Когда закрываешь позицию (портфель) прибыль /убыток считается в пунктах. В ручную присваиваешь денежное выражение результата.
 есть еще небольшие прибамбасы. Но по жизни много не нужно.

avatar

FZF

FZF, а программа писалась под Ваш заказ или это чья-то готовая разработка?
avatar

Shadow

Shadow, Программу писал сам на 1С 7.7
Начал писать в 2011 и по мере надобности дорабатывал.
Важным оказалось не то, что можно красиво посмотреть какие сделки делал, а тот момент, когда у тебя большая куча разных позиций с разными параметрами и данные в твоем учете не совпадают с данными брокера. Вот, тут надо быстро найти ошибку в этом объеме информации. А ошибку ты мог сделать неделю назад.
Например, если в суете торговли сразу несколькими портфелями, ты продал опционы вместо того, чтобы купить. А потом обнаруживаешь несоответствие. Необходимо оперативно найти ошибку. Была ли это ошибка при торговле или при вводе информации в систему. несколько лет назад, одна такая ошибка мне стоила 100 тыс. руб.
avatar

FZF

FZF, на 1C 7.7 — круто! Тоже на ней много чего делал, но с приходом восьмерки сменил род деятельности.

Что по поводу логики — именно так, как и мне хочется: куча всяких разных позиций, которые удержать в человеческой голове просто нереально! Нужно как-то систематизировать все данные, плюс настроить систему подсказок, которая позволит совершать меньше ошибок и сократит время на всякие расчеты (опционные хэджи например), заодно укажет на слабые стороны.

Как сейчас дела у 1С особо не вникал, но определенно надо подтягивать данные по котировкам из интернета, желательно раз в минут 15, чтобы иметь более-менее актуальное представление. А Вы как значения к сделкам заносите — в ручном режиме или есть что-то на автоматике?

Сам сейчас веду рабочий текстовый файл с комментариями, но ни о какой аналитике и быстрых отчетах не может быть и речи. :((((
avatar

Shadow

Shadow, Заношу данные в ручную. Пришел к такой системе учета:
есть справочник «позиции» — портфели. Для каждого портфеля свой элемент.
сделки заношу документом «ввод сделок», в котором прописывается к какому портфелю относится сделка.  Потом всегда можно посмотреть каким документом, когда и по какой цене загружалась/разгружалась позиция
avatar

FZF

Shadow, 

avatar

FZF

FZF, когда прочитал предыдущий ответ — в памяти так и всплыл «теплый ламповый» интерфейс v7.7 — моё почтение! :))) Спасибо, поностальгировал! ))

P.S.: Сам программист с бекграундом на таких языках, как С++, Delphi и даже Asm, но когда перешел в область web-разработки (1999 год) — мой мир перевернулся: оказалось, что многие вещи, которые раньше приходилось отлаживать и компилировать днями — на том же РНР делаются всего за несколько часов и не требуют сложного инструментария!

Когда-то были мысли задействовать 1С для расчетов по сделкам, но вовремя остановился! Причина в том, что для работы всегда требуется комп с программой, а сейчас торговля ведется в том числе с мобильного терминала (со смартфона) и торговать можно находясь в пути, отдыхая в парке или просиживая с чашечкой кофе в баре. :) А там по понятной причине доступ к базе 1С отсутствует. Решением может стать либо облачный сервис, либо вебсайт (свой), либо мобильное приложение.

Все-таки стационарный (компилируемый) софт имеет ряд существенных недостатков, основными из которых являются сложность поддержки и отсутствие кроссплатформенности (параллельно работаю с Windows, Linux и Android).

Поэтому из всех доступных вариантов остановился на самом простом — веб-сервисе.

Еще как-то встретил в сети пример веб-приложения (именно приложения, а не сайта), это был простенький органайзер, но с очень удобным управлением. Настолько быстрый и удобный, что сразу понял — делать систему учета надо на чем-то похожем! Заведение новых значений требует не более 20 секунд, такого еще не видел! Всего несколько кликов — и данные сохранены и посчитаны в базе! Это именно то, что подкупает и оставляет позади прочие платформы. Но вот именно трейдерских калькуляторов такого плана пока не нашел.

В общем я думаю, что надо «брать быка за рога» и делать прототип. Во всяком случае его можно будет показать в качестве примера и сказать — «хочу вот такое!», а не на словах объяснять то, от чего ум заходит за разум. )))
avatar

Shadow

Учетные системы легко пишутся на 1с..
Но надо шарить в инструменте
avatar

valmac

valmac, 10 лет был программистом 1С, оттуда и вспомнился термин «партии». )))) Очень полезная вещь в складском учете, да и не только. Для ведения трейдерских сделок архиважный атрибут, но многие с ним не знакомы и бывает крайне сложно объяснить, для чего он вообще предназначен. А показать наглядно нет возможности.

Можно и на базе 1С создать такую систему, но она как бы платная и весьма недешевая… Проще вооружиться веб-технологиями — это будет легче и быстрее. :)

Из того, что находил или предлагалось — либо торговые терминалы, либо специфичные системы типа опционного калькулятора, который кроме одной своей задачи ничего не умеет. :( А мне нужно комплексно.

Вот и подумал, как так, неужели такого нет? :((
avatar

Shadow

Shadow, у каждого свой взгдяд на поляну предметной области. А она (поляна) сложная — слишком много деталей у сущностей, а моделей взаимодействия сущностей на поляне — не счесть. Да же бэк-офис, казалось бы… а у каждого свой )
Комплексно — это всегда дорого, имхо. Потому и предложений нет.
Так что берите технологию, которая Вам удобней — и сами себе делайте..

Хочешь что то хорошее — сделай все сам )
avatar

valmac

valmac, пока тоже прихожу к такому же выводу. :(( Если такие системы и есть, то создавались они скорее всего под чьи-то узкие интересы. И тем более мало кто захочет ими делиться.

Хочешь делать хорошо — делай сам

— В точку! Прям хоть бери и свой стартап затевай. )))))))) Хм… А может и правда… Надо подумать. ))))
avatar

Shadow

Был бы Вам интересен подобный функционал в виде desktop приложения? Мы можем добавить загрузку индикативных котировок в свое приложение AuCalc с возможностью ведения трейдерского портфеля, включая акции, облигации, фьючерсы, опционы — некий такой Investor Terminal. AuCalc — бесплатное приложение для ведения личных финансов, PFM — http :// AuCalc.com. Ищем возможности для развития функционала.
Если сделать подобный функционал в виде Web-сервиса, стали бы Вы им пользоваться? В том смысле, что данные хранились бы на сайте, а не локально, как в случае desktop приложения.
Кстати, подобный функционал есть на Smart-lab — https :// smart-lab.ru/my-trading-account/

avatar

AuCalc

AuCalc, Ваш ответ один из наиболее релевантных поставленному вопросу, но программа не совсем то, что ищу. :)

1) По описанию напомнила аналогичные приложения для учета семейного бюджета, которые не подходили из-за отсутствия трейдерской специфики вроде опционного калькулятора (одна из важнейших и ключевых особенностей), расчета комиссий, налогов, дивидендов, риск-менеджмента и изменения курса валют. Всё это должно быть взаимосвязанным и учитываться, простого добавления тикеров будет недостаточно. :(

P.S.: Скачивать и устанавливать на пробу не стал, потому что приложение десктопное, а от десктопных версии отказался по причине отсутствия кроссплатформенности или веб-интерфейса. Проходит то время, когда нужно скачивать и инсталлировать в систему софт, по-возможности всё должно работать из «облака». :)

2) Подобный функционал на СмартЛабе. Да, вот это уже ближе! Наблюдал за ним, но судя по всему процесс развития остановился. :( Добавлять активы можно, но сделано это очень неудобно и мягко скажем, примитивно. Опять же нет учета опционной специфики и контроля «партий», а простого управления активами в стиле купить/продать — слишком мало.
avatar

Shadow


....все тэги
2010-2020
UPDONW