софт для трейдера

   Предыдущий краткий постик вызвал определенный интерес, что настраивает на позитив.

   Как это водится, возникли и пожелания.
  Одно из них, в силу простоты реализации решения, выкладываю. Реализованы дополнительные две кнопки построения графиков суммы и разности двух источников.
  Скрин новой возможности:



Пока всё просто...

ссылка на архив -здесь.

Бэктесты, построенные непосредственно в QUIK'e, формируют прогнозные PL тестируемых стратегий в виде простых одномерных индексированных таблиц LUA.
    Но прежде, чем детально копаться в стратегии и манипулировать параметрами (мой LUA-тестер «заточен» и на ввод «точечных» наборов параметров и на перебор Монте-Карло), будет логично качественно оценить направление результатов. Так сказать, посмотреть тренд прибыльности: есть она, эта прибыль, или её стратегия даже не прогнозирует...
   Поскольку, как я писал в предыдущем посте, я — не академик в софте, то просто написал свой графопостроитель.
   Наверное, он смотрится наивно, но, может быть, он и в таком виде сгодится. Обрабатывает сразу 5 файлов (iup позволяет не больше 20 за раз).

  Скрины в порядке манипуляций:





( Читать дальше )

“Знай врага и знай себя: тогда в тысяче битв

не потерпишь поражения.” © Сунь Цзы

 Привет! Мы продолжаем серию статей от команды Bitinsure о том, как при помощи простой математики сохранить депозит и преуспеть в торговле. Как мы уже обсудили в предыдущей статье, цитата выше отражает основные принципы грамотного риск-менеджмента (грамотный = который защищает депозит и позволяет приумножить его). Хотите зарабатывать 20% вместо текущих 2%? Тогда вы на правильном пути!

Первая часть цитаты «знай врага» говорит нам о том, что следует детально знать подробности ваших потерь, чтобы эффективно бороться с ними и, главное, преуспеть в битве. Если не хотите проигрывать миллионы (а мы уверены, что вы не хотите), почитайте о значимости риск-менеджмента в построении надежной торговой стратегии и узнайте, как можно остаться в рынке и получить шанс заработать даже после

( Читать дальше )

В наших предыдущих статьях мы обсудили причины потерь у 95% трейдеров, а также рассмотрели 4 методики заработка успешных 5% трейдеров, которым удается зарабатывать миллионы! Итак, основной секрет прибыльной торговли — грамотный риск-менеджмент. Если вы все еще не уверены в этом, скорее читайте данную статью! Мы покажем безграничную силу математики, которая помогает сохранить и приумножить депозит. Мы — команда Bitinsure, трейдеры и разработчики ПО для автоматизации и оптимизации торговли, поэтому с математикой торговли мы знакомы не понаслышке. Поехали!

Итак, из этой статьи вы узнаете одно из математических правил, на котором основан риск-менеджмент. Именно оно позволяет профессиональным трейдерам оставаться в рынке и достигать торговых целей даже после 100 проигрышей подряд! Звучит нереалистично? На самом деле, это возможно! Депозит, действительно, можно сделать неубиваемым, и первый шаг к этому — известное изречение:

( Читать дальше )

Сегодня хочу поговорить об опционных аналитиках – программах и сервисах для анализа опционных позиций. На сегодняшний день для Российского рынка разработано не так и много софта. Что-то устарело, что-то достаточно свежее, есть за деньги и есть бесплатное. Перечислю, которые знаю сам:

1. www.option.ru/ (бесплатный) 2. options.red-circule.com/ (бесплатный)

3. Plazer Кирилла Браулова (бесплатный) 4. optionworkshop.net/ (50 $ базовый)

5. OptionFVV (бесплатный)

6. TSLAB (около 4000р)

7. option-lab (не знаю)

8. Модуль в Квик (бесплатно)

 
Если знаете еще – пишите в комментах.

Недавно я дописал графический интерфейс к своему роботу Delta PRO.

Получилось вот так:

Чарт полностью дублирует открытые позиции из робота и строит график PnL.

 

И здесь уже можно поиграть с волатильностью, дней до экспирации, ценой БА, а также с количеством тех или иных инструментов в позиции.

( Читать дальше )

Не буду говорить в какой популярной проге, её многие знают, можно сделать цветные полосочки )) 
Вот простая рабочая настройка .


А вот ростоманская ))) И по какой лучше торговать? Всё зависит от душевного состояния пациента. 



( Читать дальше )

Привет коллеги!

Давненько назревает вопрос, какую систему учета использовать в нашем нелегком деле. Существует масса сервисов, но вот такого, чтобы было «всё и сразу в одном месте» — пока не встретил. Например для опционов используем один сайт, для облигаций — другой, для акций — третий. Кто-то ведет учет сделок в экселе, кто-то предпочитает лист бумаги и карандаш. А вот нет, чтобы всё это было универсально!?!

Опишу более подробно ключевые и значимые (для меня) возможности такой системы.

1) Одновременная работа с несколькими инструментами (акции + облигации + фьючерсы + опционы) в едином портфеле (а также возможность разделять портфели на несколько независимых счетов).

2) Настраиваемая система риск-менеджмента, индивидуальная для каждого из созданных портфелей, с учетом добавленных инструментов в процентном соотношении от депозита.

3) Аналитика. Тут придется расписать малость подробней.

3.1) Расчет прибыли и убытков с отделением налогов и комиссий (также настраиваемых). Чтобы данные по доходности рассчитывались корректно от торгов и не включали денежные поступления/снятия со счета.

( Читать дальше )

Про свою разработку под кодовым названием «Прилипала» писал вот здесь:

https://smart-lab.ru/blog/583818.php
https://smart-lab.ru/blog/584792.php

Потом давал прогнозы, вот они:
https://smart-lab.ru/blog/586262.php
https://smart-lab.ru/blog/588260.php

Потом мне надоело экспериментировать с «общественной оценкой» своих достижений и я тупо продолжил пользоваться своим инструментом. Успешно кстати. В очередной раз вангую, помимо золота — до конца марта вверх пойдут аэрофлот и аптечки (APTK).

Зачем я пишу сейчас? Потому что, понимаю, что предстоящий период всеобщего падения и пессимизма — это почти идеальное время для моей «прилипалы», которая была придумана на зимних каникулах в качестве развлечения. Почему я так считаю: потому что рынки будут сильно падать и народ будет заниматься всеобщей забавой под названием «ловля падающих ножей», т.е. скупка сильно падающих акций в расчете на быстрый отскок. Но вот только как понять, продолжит ли акция свое яркое пике, или вот-вот начнет расти? По объемам, крупным сделкам и отчасти смене скорости совершения сделок по конкретному инструменту. Ну т.е. вот акция падает, объемы показывают что 90% всех совершаемых сделок — это продажа. А вот мы видим интересную крупную сделку на покупку. А вот еще. Чем не сигнал для кратковременной покупки? Но, все индивидуально конечно. На газпроме, сбербанке с их огромными объемами — такие крупные сделки вообще никакой роли не играют, ну или они должны быть реально крупными (более 15% от всего объема покупок/продаж, но такое происходит крайне редко). Вообщем приходится наблюдать и «знать свой инструмент»

( Читать дальше )

Много было всего уже написано про дельта хедж, справедливые цены опционов, продажу волатильности, историческую, реализованную и имплайт волатильность.

Сегодня изложу своё вью на всё это.

Началось всё в самом начале моего пути опционщика. В любой книге по опционам рассказывают про формулу Блэка-Шоулза. Типа это первые ребята, у которых математически получилось описать стоимость опциона. Ну, во первых, не первые – первый был Эдвард Торп. О чём есть прекрасная книга – «Человек на все рынки». И, во вторых, не очень то хорошо она и описывает…. Как так??? Ведь им же Нобелевку выдали?

Ну так давайте разбираться.

Идём в любой учебник или в Википедию:

Здесь перечислены 7 ДОПУЩЕНИЙ. Т.е. когда формулу разрабатывали, то они сразу договорились, что получившаяся формула будет основываться на ДОПУЩЕНИЯХ. А по сути она предназначена для «лабораторного базового актива в сферическом вакууме»….

( Читать дальше )

Доработал программу до рабочего прототипа. Чтобы Вам было интересно читать дальше, возьму на себя смелость высказать предположение о следующем паттерне, который я заметил в процессе разработки и тестирования:

— в течение торгового дня направление больших сделок (покупка/продажа) является маркером того, куда пойдет цена (вверх/вниз) опять же в течение дня. На «Полюс-золоте» и «Распадской» с утра 03.01.2020 общий объем сделок на покупку превышал объем сделок на продажу, при этом по «большим сделкам» была видна обратная ситуация(больше продавали, чем покупали). К концу дня, по «Полюс-золоту» объемы всех (в том числе и «больших») сделок на продажу превысили покупку, а по «Распадской» эта ситуация осталась прежней.

Отмечу, что это было лишь наблюдение в процессе работы, без документирования доли сделок (в %-ах) в общем объеме и прочее.

Все по прежнему скачать можно вот здесь: https://github.com/BazDen/Stuck
Все по прежнему открыто для редактирования, весь исходный код открыт, можете дорабатывать проект «под себя»

( Читать дальше )