расчёт

В пятницу я предлагал рассмотреть такую торговую возможность

На данный момент ситуация по Греции сильно ухудшилась но рыба еще бьет хвостом об лед и мне кажется до 9-30 когда откроется опционный деск может пройти какой то позитив, даже фальшивый, который испортит результат. Поэтому думаю будет безопаснее захеджировать позицию сделав ее дельта-нейтральной купив 1 фьюч дакс чтобы занейтралить купленные в пятницу 15 опционов 11000 страйка, путы.

 

Сам не знаю что из этого получится — посмотрим. Идея одновременно закрыть все части конструкции в 9-30 на открытии опционного деска.
Уже ясно что эта сделка не будет очень прибыльной, но потенциал что-то заработать вероятно все же есть. Более предпочтительно было бы не хеджировать позицию вовсе и закрыть ее по рынку в 9-30. Держать дольше не имеет смысла учитывая тета-распад и то, что без очередной «бомбы» вега будет только падать. Можно быть было бы лучше продать фьючи на VSTOXXX вместо покупки дакса, но я просто эту тему пока еще не изучил хорошо. Там тоже не все просто.

( Читать дальше )

Всем привет.
Хочу немного развить тему, поднятую в комментариях к моему предыдущему посту http://smart-lab.ru/blog/218195.php

Мне там посоветовали вместо того, чтобы продавать курицу, несущую золотые яйца, лучше этой курице корма побольше прикупить. К сожалению, таких оптимистов я вынужден огорчить, т.к. зависимость между стоимостью корма и количеством золотых яиц не прямая. И вполне может случиться так, что затраты на дополнительный корм не окупятся приростом яиц. Поэтому советовать брать кредит, если есть торговая система с определённой исторической доходностью — это показывать отсутствие элементарных финансовых знаний. Да, я за восемь лет заработал 4000% с учётом капитализации. Да, моя среднегодовая чистая прибыль составляет порядка 50% годовых.

( Читать дальше )

Не переживайте — с самой пирамидой всё в порядке....

Получил реакцию на предыдущую статью: «All-in для бабушек».
Довольно странную, надо заметить, реакцию!

( Читать дальше )

"Торговать или нет?" - вопрос не стоит... "Как торговать?" - вот вопрос!

Изначально, большинство трейдеров не просчитывают вопросы управления капиталом вообще, либо решают их походя, интуитивно или эмпирическим путём лишь к моменту обретения уверенности в своей способности «забирать с рынка больше, чем отдаёшь в него...» (если такой момент вообще наступает).

Успех в торговле — это просто! Это означает получить больше, чем потерять. А это, в свою очередь, всего-навсего, умение забрать из «правильной» сделки максимум, и отдать в «плохой» сделке минимум относительно своего счёта!

Как же это сделать? Большинство начинающих стремится повысить уровень своего «мастерства» в определении точек входа, выхода, времени удержания позиции, надёжности инициирующих и завершающих паттернов, уменьшения стопов, распознавания уровней, верного определения номера текущей волны и прочих «первичных навыков».

( Читать дальше )

В чем фишка такого расчета варианционный маржи? (что это значит?)


Ведь на деле минус — а одну из вар. маржы показывает  как плюс (141 тыс и 19 тыс)?

( Читать дальше )

Собственно. Предположим ваш депозит 10000 руб. Нужно сделать 100% (10000 руб) за 10 месяцев. Это 1000 руб. в месяц. Или 50 руб в день при 20ти дневном рабочем месяце. Можете заработать всего 50 руб в день? Это всего примерно 85 пп одним контрактом на RI (с учетом комиссии). Сделали 85 пунктов, закрыли терминал и пошли на море.
Ставьте реальные цели господа.
Скорее всего баян, но все же.

PS для 100 000руб умножим на 10 — 500руб/день, для 1 000 000…

Вчера очень интересная дискуссия развернулась в моём блоге  на тему «Начинающим трейдерам посвящается» http://smart-lab.ru/blog/163386.php и один активный участник сайта даже создал оппонирующий мне блог под названием «О чем не сказали начинающим трейдерам» http://smart-lab.ru/blog/163436.php Но поскольку всё это ушло в историю, а тема не совсем закончена, то осмелюсь открыть новый блог в продолжение тех, чтобы попытаться донести то, что оказалось слишком сложным для понимания.  Вот собственно сабж.
Тот самый участник сайта с ником Vanuta выразил непонимание: 
«Если это тот самый хирург, то советы ориентироваться на 20% годовых выглядят забавно»

Vanuta

• 2014-02-04 21:35:00
•  
  

На что я решил разжевать ему очевидные казалось бы истины:
" Vanuta, Я так понимаю, что такому успешному трейдеру думать некогда, а может просто лень, но тогда зачем писать такую ерунду?? Чего забавного в моём совете? Только нужно немного поразмыслить, я же написал, что 20% — это минимум среднегодовой доходности на длительном периоде. Дело в том, что простые смертные лишены возможности прожить несколько жизней с нуля. Поэтому, если трезво рассуждать, то начиная любой вид осознанной деятельности нужно рассчитывать на долгосрочный результат. Также и в трейдинге, если серьёзно рассчитывать на это дело, как на способ заработка, то нужно изначально думать о долгосрочном периоде. Я для себя сразу решил, что пришёл в это дело как минимум на 20 лет, если после первых трёх лет ожидания будут оправдываться. Так вот, если не снимать все заработанные деньги на жизнь, а хотя бы те же 20% годовых, пусть даже с 1 миллиона рублей откладывать на капитализацию, то через 20 лет получится сколотить больше 38 миллионов рублей. И это как минимум, потому что, как я говорил, в трейдинге рынок представляет возможность иногда заработать гораздо больше 20% годовых. Что меня бы лично вполне устроило к 40-45 годам иметь такую сумму за душой. Поэтому не вижу ничего забавного в этих 20%. А тем, кто уверен, что будет зарабатывать минимум 100% годовых также потребуется потратить больше 5 лет, чтобы накопить аналогичную сумму. Но вот что-то я не слышал ни про одного трейдера с такой стабильной доходностью хотя бы на таком периоде. Да и нужно учитывать, что через три года у него будет уже 8 миллионов, а с этой суммы сделать 100% проблематично, дальше больше. А вот 20% вполне реально делать на нашем рынке и с 30 лямов деревянных. Так что думай, что говоришь, либо ставь смайлики, если шутишь."

Продолжаем обсуждать в комментариях. 
 

А первый пост я обственно хотел вот чему посвятить. Хотел я всё это написать ещё в начале года, да только сейчас руки дошли. Хотя на РТ я это уже писал, но там мало кто это видел, так что думаю здесь эти мысли пригодятся большему количеству человеков. 
Подводя итоги своей торговли в 2013 году, я не мог отделаться от противоречивых чувств. С одной стороны, я неплохо заработал, порядка 130% за год, но… в сентябре у меня было 200%, после чего случилась серьёзная просадка, которая развеяла все положительные эмоции и навела на некоторые мысли, заставив многое переосмыслить. В принципе, я и раньше чувствовал, что трейдингом зарабатывать на хлеб не так сложно, как об этом пишут в книгах, а некоторым образом сложнее, но на самом деле всё гораздо сложнее.

Поэтому у меня появилось желание написать что-то вроде предостережения для тех, кто только начинает делать первые шаги в этом непростом деле, желая жить только или преимущественно с трейдинга. Главное, что нужно понять, учесть и обязательно усвоить – это то, что трейдинг – это самый настоящий бизнес, со своей спецификой, конечно, но в принципе мало чем отличающийся от открытия своего цветочного магазина или булочной или автомойки и т.п. Поэтому, у вас обязательно должен быть начальный капитал, с которого вы и будете получать доход. Причём в случае реального бизнеса, вы можете взять часть денег на открытие в кредит и потом распланировать свои доходы для того, чтобы этот кредит погашать, поскольку доходы будут более-менее равномерные, то в трейдинге на равномерность доходов полагаться не следует. Поэтому никаких заёмных средств, особенно на начальном этапе,  привлекать нельзя. Только по прошествии нескольких лет прибыльной торговли, имея более-менее надёжную торговую стратегию и зная минимально возможный среднегодовой доход, можно, при необходимости, привлечь деньги со стороны.


( Читать дальше )