Баталии по Золоту. Олейник vs. Шадрин. Кто прав?

28 марта 2015, 12:36
|
Алексей

По мотивам «битв» — «Баталии по золоту»:

http://smart-lab.ru/blog/244974.php (начало)

«Ледовое побоище»:

http://smart-lab.ru/blog/244894.php, http://smart-lab.ru/blog/offtop/245023.php, http://smart-lab.ru/blog/245173.php и т.д. и т.п.

Одно можно сказать с уверенностью — это то, что открывать позиции по тем или иным инструментам надо со знанием дела!

Олейник — прав!

Прилагаю свой файл с образцами расчетов по ряду фьючерсных контрактов. Пользуемся на здоровье!

Скачать можно здесь: http://1drv.ms/1BCSETp

Файл был создан где-то 2-года назад, но с тех пор ничего особо не поменялось. Потребуется лишь актуализация текущих базовых параметров тех или иных фьючерсных контрактов и всё.

Создавался для целей внутридневной спекулятивной работы на срочном рынке.

Возможно кому-то будет полезным!

P.S.

Использование файла интуитивно понятное поэтому он предоставляются «как есть» без возможной поддержки.

Всем удачных инвестиций!

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

101 | ★4

14 комментариев

Прав тот кто заработал.

Михаил Давыдов

28 марта 2015, 12:40
Ответить

Михаил Давыдов, и это тоже )

Алексей

28 марта 2015, 12:43
Ответить

прав тот, у кого больше прав)

Шура Балаганов

28 марта 2015, 12:58
Ответить

просто кто то докапался. вариационка начисляется на величину изменения цены а не на всю цену. ТО есть если у вас +1 долл при курсе 57 вам дадут 57 в профит — если курс 65 то 65. От курса зависит то скоко дадут денег. Это не спот рынок это фьюч

Федоров Михаил

28 марта 2015, 13:02
Ответить

Федоров Михаил, А если -1 долл., получается чем слабее рубль, тем больше -
При курсе 100, будет -100 руб.

Получается физ. мет. выгоднее держать, чем эти фьючи.

Собака

02 июня 2015, 14:37
Ответить

-1

ЗДЕСЬ ВСЕ МЕНЯ ОБСУЖДАЮТ

Елена Смоленская

28 марта 2015, 13:28
Ответить

Где у вас пересчет по клирингам?
Без него расчет не верный.

Иван Митяев

28 марта 2015, 14:51
Ответить

Иван Митяев, расчет представлен в файле для внутридневных сделок, но суть та же )… не стоит быть столь безапеляционным в своих выводах

Алексей

28 марта 2015, 15:03
Ответить

Алексей Боярский, если быть точным — для междуклигинговых сделок ваш расчет верен. Весь сыр-бор идет из-за того что при переносе через клиринги позиция становится непредсказуемой, и вот этот факт не укладывается в голове большинства трейдеров. Признавая это, становится очевидно, что ФОРТС еще бОльшая кухня и казино чем форекс — а это недопустимо для ЧСВ правильных пацанов.
Именно поэтому, не думаю, что мы получим исчерпывающий ответ от представителей биржи. Публичное признание этого факта не в их интересах.

Иван Митяев

28 марта 2015, 15:23
Ответить

Иван Митяев, риски на срочном рынке действительно высокие — согласен!

Алексей

28 марта 2015, 15:27
Ответить

Иван Митяев, если прав Шадрин — то спекулянт на МБ будет иметь результат, такой же, какой и на западных площадках с валютным хэджем по рублю сразу, но если прав Олейник — то что вообще это ?

не фьючерс, а больше на сделку «на разницу» похоже — CFD ??? плюс еще и «основное тело» не хэджируется? Зачем покупать такой фьючерс вообще?