расчет


Астро зарисовки + трейдинг. Нефть, война? Что дальше?

Начну с того, что мои ВИП партнеры еще в апреле
получили такой ценный прогноз:
 
Астро зарисовки + трейдинг. Нефть, война? Что дальше?

По ходу уточнял и доп. модифицировал нефтяной прогноз.

Астро зарисовки + трейдинг. Нефть, война? Что дальше?

( Читать дальше )

Сильно удивился, наконец узнал Как брокер стоимость проданных акций считает.

Сделал для себя небольшое «открытие» как считается стоимость приобретения акций при продаже, долго не мог найти ответ на этот вопрос, так-что возможно кто-то ещё не в курсе.

Все акции на ВСЕХ счетах берутся вместе, при продаже берется первая купленная(Даже если она на другом счете!!!) не важно с какого счета продажа.

Иначе ФИФО считается по всем счетам.

Вывод: нет смысла держать два счета у одного брокера, один долгосрок, другой для спекуляции, если торгуешь и там и там одной акцией, при спекуляции будут продаваться акции со счета в долгосрок.

Вчера это подтвердил московский менеджер Финам.

Возможно у других брокеров это иначе, но сильно сомневаюсь, ИИС по идеи должен считаться отдельно, но этот вопрос пока не уточнял.


ПАРАДИГМА непознанного => мат ожидание наоборот.

Если начинать издалека, то «уши завянут слушать» и глаза утратят ослепительный блеск. А вот если начать отсюда, то шансы понять парадигму есть…

«ПАРАДИГМА непознанного» — топик, в котором разъясняю,
почему вредно искать мат ожидание удачных сделок 8 из 10, но помалу,
уж куда лучше попадать 2 из 10, но о*ренительно много.
ПАРАДИГМА непознанного => мат ожидание наоборот.
Не подумайте, что я призываю согласно этой картинке, попадать по пальцам.
8 раз из 10, или 2 раза мимо. )).

Но суть преамбулы такова, что торгуя быстрыми опционами (не бинары) перед самой экспирацией, вы будете пролетать 8 из 10 раз => СТАБИЛЬНО.

Нам часто говорят, что опцики в день экпирации — неизбежное зло, или как минимум, ЛОТЕРЕЙКА. Типа казино.
«Прячьте ваши денежки, прячьте по углам». Или… "Не ходите в Африку гулять! В Африке акулы, В Африке гориллы, В Африке большие. Злые крокодилы. Будут вас кусать, Бить и обижать!"

( Читать дальше )

О финансовом невежестве

Никого не хочу обидеть. Данное суждение имеет характер исключительно субъективный, основанный на моем опыте общения (вживую/интернет) с инвесторами и трейдерами.
Как вы считаете, должен ли порядочный механик знать принципы работы двигателя, прежде чем лезть под капот? «На зубок, даже если свечи надо поменять» — скажете вы.

А теперь давайте обратим внимание на вопросы:

  1. Чем отличается прибыль от доходности?
  2. Как из первого получить второе?
  3. Акция подорожала на 50%, потом упала на 50% — сколько мы потеряли?
  4. Что такое средневзвешенная стоимость вложений?
  5. В чем отличие FIFO от LIFO?
  6. Как рассчитывается налогооблагаемая база по прибыли?

Думаю, каждый инвестор должен твердо знать ответы на эти вопросы, прежде чем лезть под капот своего терминала. Торговля без знания основ учета и расчета прибыли — похожа на ловлю денег с неба: профит очевиден, но причины его образования непонятны. К сожалению, много людей берутся за инвестиции, не разобравшись в мат.аппарате, что приводит к плачевным последствиям.



( Читать дальше )

Стабильные опционы/дикий форекс = близнецы/братья.

Как вы знаете, чем я только не торговал.
Около месяца назад добрался до форекс (прямиком из опционов), и погрузившись в процесс, уразумел, что есть нечто общее между ними. Не все, но если рассматривать направленные опционы в проекции форекс, то может получиться => форекс по опционски ("утка по Пекински";).
 
Слоган: "Опционы и форекс = едины, а значит непобедимы!" Шутка.

Итак,
когда я торговал направленные стратегии, то больше всего привлекала следующая разновидность данной стратегии.
1) покупал, к примеру, коллы (собирал позицию) и дожидался пока сколько-нибудь отрастет (хотя бы на +50 %).
2) далее замыкал покупку встречным легом (продажей вышестоящего страйка, по уже более дорогой цене) = "бычий колл спред".

----------------------------------------------------
Что это давало?
Уже фиксил прибыль, то есть при любом исходе до экспирации, гарантированно получал свой кусок пирога. А вот если цена двигалась еще выше, то за счет особенностей опционного рынка (чего нет на форекс), я получал возможности увеличить профит. По ходу, УПРАВЛЯЯ готовым спредом, откупал дешевеющую проданную ногу (при откате БА, но продолжающемся восходящем тренде), и не трогал купленную.

( Читать дальше )

Терия везения + невезения в трейдинге.

На сегодня кучка полезных идей, но ограничусь обозначенной темой.
Терия везения + невезения в трейдинге.
* Что было.
Открыт счет на форекс, рублю капусту медленно, но верно. Буквально через день отсылаю на киви около 3 000 (рублей) детишкам на молочишко. Жена довольна (капающей нестабильно, но зарплаткой), но недовольна, что форекс почти круглосуточный, а муж вроде не лудоман, но вечно там.

* Что стало.
На днях отказала удача. Как по фен шуй предметы не расставлял, неожиданно стал серийным сливалой. Вроде по мелочи. Там 10 баксиков, тут 20-ка, но серийность… полсчета за сутки, как слизало. И я задумался...

Когда была серийная удача, ее не замечал, будто так и надо. Попривык. Даже торговые ошибки в +. Как тут не поверишь в собственную гениальность (хотя торгую часто контр_трендовую стратегию).

"Никому нельзя верить, а мне можно", подумал я вслед за Мюллером. И поверил, что проблема исключительно во временной утрате удачи. А уж мне-ли не знать, как привлекать ее для себя, и тем людям, которых я протекционирую (защищаю).

( Читать дальше )

Quik. Дельта. Как правильно считать.

Казалось бы, а в чем проблема, как Quik пишет, так и считать. Написано в таблице всех сделок «Купля», значит покупка и наоборот. То есть, сделку определять по инициатору. Если сделка прошла по биду, значит это продажа. А если по оферу, значит покупка. Это стандартный подход.

         А если представить, что на рынке есть покупатель, который не хочет брать с офера. Как правило, если большой объем, то ставится бид и, затем он передвигается.

         Покупатель толкает рынок бидом на верх, набирает позицию, а стандартный индикатор дельты показывает продажу. Что немного искажает истинную картину.

         Предлагается рассчитывать индикатор дельты немного иначе. Если цена сделки выше цены предыдущей сделки (цена растет), то это покупка. И наоборот, если цена сделки ниже цены предыдущей сделки (цена падает), то это продажа.

         Если пойти дальше, то можно построить индикатор разницы двух дельт, рассчитанных по-разному. Если на рынке преобладают покупатели и сделки в основном идут с офера, цена растет, то обе дельты покажут покупки, и разница между ними будет минимальна. А если кто-то толкает рынок бидом вверх, а толпа сопротивляется, то одна дельта покажет покупки, а стандартная продажи. Разница между ними увеличится, что будет означать усиление борьбы покупателей и продавцов. В этом случае стоит подождать, и встать на сторону победителя, то есть когда дельты сравняются, зайти в рынок.

  • обсудить на форуме:
  • QUIK

Как управлять капиталом

Господа, есть ли у кого ссылочка на расчет F-оптимального в Excel таблице ?? Примного благодарен!Как управлять капиталом


Вопрос к тем кто не бухает.

Вы понимаете о чём Ниедерхоффер пишет в этом сообщении?
На примере какой-нибудь акции объясните нубу, пожалуйста.

Modeling Returns and the Basis
www.dailyspeculations.com/wordpress/?p=11041

....все тэги
Регистрация
UPDONW