Постов с тегом "парный трейдинг": 149

парный трейдинг


Парный трейдинг: 3 из 3 способов поиска пар (EMA)

Это заключительная статья по автоматическому поиску пар для «Парного трейдинга» с помощью Python. Способ самый быстрый и самый эффективный. Хотя эффективность достигается уже благодаря анализу полученного набора пар.



( Читать дальше )

Парный трейдинг: 1 из 3 способов поиска пар на Python

Первый из трех способов автоматического поиска пар на Python для торговли по стратегии «Парного трейдинга». Исходя из результатов предыдущей статьи, во всех примерах мы будем использовать только поиск коинтеграции.

Кратко о «Парном трейдинге»: в основе стратегии лежит предположение, что есть две акции, которые имеют глубокую экономическую связь друг с другом, и их цена движется в одном направлении с разной скоростью. Когда отстает акция А, мы ее покупаем и одновременно продаем в короткую акцию Б. И наоборот.

Используем дневные цены закрытия, отрегулированные на дивиденды и сплиты. Вы можете скачать бесплатную историю дневных цен с Quandl.



( Читать дальше )

Парный трейдинг: описание стратегии на Python

Стратегия парного трейдинга очень популярна на рынке. Она основана на чистой статистике, что делает ее привлекательной для алгоритмической торговли. Общий смысл сводится к нескольким шагам: найти пару, проверить ее поведение, определить границы входа в позицию и направление (лонг/шорт).

Пары ищут с помощью корреляции, но корреляция в чистом виде может сослужить плохую службу. Спред пар должен быть стационарным и обладать коинтегрированностью. Весь представленный код на Python.

В статье рассмотрены:

  • Введение в корреляцию/коинтеграцию на простом примере.
  • Корреляция без коинтеграции.
  • Коинтеграция без корреляции. 


( Читать дальше )

Оптимальные стратегии возврата к среднему. Часть 2

Оптимальные стратегии возврата к среднему. Часть 2

Продолжение. Начало здесь.

2.3. Расчет показателей

Для каждой пары мы рассчитываем пять показателей в тренировочном и проверочном периодах, а именно годовую прибыль, коэффициент Шарпа, среднее время сделки, приведенную к году частоту сделок, и прибыль за сделку.

Дневную прибыль рассчитаем следующим образом:

Оптимальные стратегии возврата к среднему. Часть 2



( Читать дальше )

Софт для парного трейдинга.

 Как вы это делаете? Требуется привод, который имел бы возможность входить в позицию одновременно по нескольким инструментам. 

Парный трейдинг для начинающих. Файл помощник.

Много статей на сайте smart-lab.ru написано про парный трейдинг. Есть множество подходов, торговли рыночно-нейтральными стратегиями и каждый трейдер проповедует свой. Но для новичка, тяжело будет с первого раза понять, какой стиль подходит именно ему и вообще, стоит ли данным видом торговли заниматься.

Именно для новичков, мы подготовили простой файл эксель для расчета корреляции и визуализации спреда в парном трейдинге. В файле представлены основные акции, торгующиеся на российском рынке: Газпром, ЛУКОЙЛ, Роснефть, Сургутнефтегаз, Сбербанк, Сбербанк пр, ВТБ, ГМКНорНик, Северсталь, НЛМК, ММК. Период с января 2008 по сегодняшний день. time frame 1D

Парный трейдинг для начинающих. Файл помощник.



Скачать файл, абсолютно бесплатно можно здесь







Парный трейдинг, анализ пары ROSN и LKOH

Сегодня рассмотрим одну из самых распространенных пар для рыночно-нейтральной торговли в России.

Две акции из нефтегазового сектора: акции Роснефти и ЛУКОЙЛА

Для начала предлагаю взглянуть на график распределения цен на акции а течении 2016 года. (по оси X -Роснефть, по оси Y- ЛУКОЙЛ)

Парный трейдинг, анализ пары ROSN и LKOH


И динамика цен в 2016 году по каждой акции ЛУКОЙЛ и Роснефть.

Парный трейдинг, анализ пары ROSN и LKOH

( Читать дальше )

Платформа для автоматизации парного трейдинга. Запись реальной торговли.

К вопросу о том, какой динамики можно ждать от торговли платформой Robinzon. Сделал запись реальной торговли за месяц по-дневно. Время без сделок вырезано, каждый ролик длится 1-2 мин. Всё видно и просадки в том числе. Размер счёта 400+.

Ссылка на плей лист https: https://www.youtube.com/playlist?list=PLJiHt3AOQ_vKRUIbzNMzIH-o2d6Ti4gFK


Спред между нефтью марки Brent и WTI

Сегодня предлагаю рассмотреть динамику спреда на два основных нефтяных фьючерса: Brent и WTI.

Основные факторы которые влияют на рынок нефти
  • Геополитика
  • Спрос
  • Поведение ФРС и ЕЦБ
  • Развитие новых технологий
  • Решения ОПЕК
Предлагаю взглянуть на динамику нефти марки Brent и WTI в течении года:

Спред между нефтью марки Brent и WTI

Мы видим, что в течении 2016 года колебания цен двух разных марок нефти вели себя практически идентичны. Теперь давайте взглянем на разницу между ценами на контракты Brent и WTI.
Спред между нефтью марки Brent и WTI


Мы видим очень стабильный спред, который можно торговать по принципу парного трейдинга. В седлающей статье выложим тесты основных стратегий по данной паре, тестировать будем не тестере






....все тэги
UPDONW
Новый дизайн