парный трейдинг

Добрый вечер, подскажите кто занимается арбитражем, как тестировать исторические данные, можжно ли заниматься этим руками.

Здравствуйте,
Я арбитражный трейдер. Торгую с 2007 года. Начинал, как и многие с простой направленной торговли, какие проблемы тогда были, купи в лонг на всё и стриги купоны.
В 2008, пришло осознание, что биржа это не халява, а место где нужно думать. Думать стал в сторону снижения рисков, узнал про арбитраж и с тех самых пор только им и занимаюсь.
Пару лет назад, после выноса нескольких арбитражных пар, решил изучит опционы. Так же прошёл путь от простой покупки или продажи, и в конце концов вернулся к арбитражу, но только теперь уже более сложному с фьючерсами и опционами.  С мая месяца торгую стратегию Call Put паритет. Так как ручной арбитраж это из области не очевидного и мало вероятного, то написал специальную программу для автоматизации управления заявками. О чём и решил поделиться с сообществом.

 Торговая стратегия Call Put паритет обладает одним уникальным свойством, после того как вы зашли в сделку, прибыль в позиции не изменяется, это всегда одно и тоже значение при любой цене базового актива. Т.е. абсолютная рыночная нейтральность.

( Читать дальше )

Есть 2 эквити: первая без оптимизации — EQ1 и оптимизированная-EQ2, торговля везде 1 лотом. В первой ниже «выхлоп», но местами и просадка пониже, во второй же при соизмеримых максимальных просадках лучше результат на 20%. Вопрос знатокам: какая из них лучше и по каким параметрам?
 

Наша компания предлагает Тестер для парной торговли

http://www.youtube.com/watch?v=8jn0eRXevLQ&feature=youtu.be

данный тестер позволяет на истории проверить торговые пары для парного трейдинга (статистического арбитража)  в тестере настроено более 5 переменных которые могут влиять на историю тестирования а следовательно на ваш финансовый результат

 

Задача автоматизации отбора (скоринга)  финансовых инструментов в портфель инвестора не нова и во многом решена. Однако пользуются, как правило, инвестиционные фонды, банки и  крупные инвесторы.   Миноритарии задачу скоринга тоже решают, но так как их капиталы невелики, особой необходимости в автоматизации этого процесса нет.
Иное дело арбитражный портфель. Здесь задача автоматизации крайне актуальна, так как:
во-первых, инвестиционная привлекательность входящих в арбитражную пару  финансовых активов не является показателем привлекательности самой пары; 
во-вторых, решения об открытии и закрытии арбитражных позиций принимаются на основе анализа графика базиса арбитража, который проблематично построить в традиционных торговых терминалах трейдеров и системах анализа.
в-третьих, общедоступные рекомендации по скорингу  арбитражных пар в портфель носят качественный характер и не могут быть автоматизированы.
Компания  РоботКрафт, в ходе повышения эффективности использования арбитражного робота TradeHelp решила эту задачу и предлагает трейдерам обсуждение принципов скоринга арбитражного портфеля. С программной реализацией этих принципов можно познакомиться, пройдя по этой ссылке  https://www.youtube.com/channel/UC_DxMFD12sKBgpq1crCe3cA,


( Читать дальше )

Начну с того что знают все. Наш рынок в значительной степени зависит от нефти. Напрашивается пара RTS-3.14  -  BR — 1.14
Как првильно стать в позу по этой паре ?! Считаем стоимость фьюча. Пункты делим на шаги и множим на стоимость шага. В нашем случае 144840 пунктов делим на шаг цены 10 и множим на стоимость шага цены 6.5. Получается стоимость одного коня равна  94146 рублей. Все данные есть в квике. Шаг, стоимость и т.д. То же делаем с фьючем на нефть. 112,21 делим на шаг 0,01 и множим на стоимость шага 3,25.  Получаем цену 36468. Таперича делим большее на меньшее и получем правильное соотношение.   94146 / 36468 = 2,581. На 10 фьючей RTS-3.14 нужно 26 BR-1.14 Можно войти 2 РТС к 5 Бренда. Входить не более чем на 10 %  от депо. Вообще каждый должен сам определить для себя временной интервал и момент входа. Я вхожу на раздвижке более 1%. Полемизировать с теоретиками не буду. Это отлично работает при правильном входе внутри дня.  В чем прелесть этой пары так это то что они в одной валюте. Какие пары работают. Сбер — ВТБ, Сбер — Газ, Лучек с Роснефтью и т.д. В общем основные двигатели рынка. Эти двигатели можно поотдельности ставить к фьючу на RTS. Буду по мере возможности писать о  своих сделках. 

 
 
 

Всем привет!
Ребята обьясните мне, на сколько «парный трейдинг» рискован для форекса.
Я торгую в данный момент пары USD/JPY против EUR/USD
Тоесть вижу по индикатору раздвижку и захожу по одной паре в шорт, по другой в лонг. Торгую 4 дня! Но для меня эта торговле уже кажется граалем. Облазил интернет про парный трейдинг, но в основном про акции говорят.
Есть кто торгует таким методом отпишитесь.

Торгую просто 4 дня, убыточных сделок нет. Раскажите о недостатке этого метода.
 

       Запись вебинара можно на сайте iLearney спасибо за ресурс всей команде!))) 
Ссылка на запись тут! 
         Собирал простую систему в стиле сбер/втб, далее средняя на это значение и далее разница между значением и средней (так удобнее работать с гистограммой отклоенния). Использование бета коеффициентов отсутствовало при этом. 
          В основном веб состоял из построения точки входа и ответов на вопросы, которые были очень меткими между прочим! Благодарю участников вебинара, которые формировали правильные вопросы в тему!
          Перед просмотром убедительная просьба, не подумайте что каким то образом расскрывается граали, это простейший материал наглядно продемонстрированный в софте TSLab и в инете полно статей на тему парной торговли, так что особо чего то нового в нее я не привнес.
          Статьи на тему пар советовал

( Читать дальше )

Вот еще пример прогноза по парному трейдингу — от Элвиса Марламова...
http://s30804612756.whotrades.com/blog/43758877910

Тут уже Газпром в лонг, Сбер в шорт, если сложить с предыдущем моим постом — http://smart-lab.ru/blog/ideas/136399.php где Сбер в лонг, а ВТБ в шорт, то в итоге получится Газпром в лонг, ВТБ в шорт...)

В самом начале этого года у меня был прогноз, что Сбербанк сойдется в цене с Газпромом. Что инвестиции в Газпром хуже, чем в Сбербанк. По номиналу бумаги торговались на тот момент в районе 140 и 90.

Вот график оттуда:

Специально вставляю график, как оказывается многим почему-то лень переходить по ссылкам которые всегда вставляю. Вот к примеру цитата в комментариях к посту Сергея Верпеты про АКРОН меня удивила:

( Читать дальше )

 
Из — http://www.wave-trading.ru/post/parnyy-treyding-posredstvom-etf-390


Интересно...

Непредсказуемый характер фондового рынка затрудняет принятие решения о том, следует ли идти в лонг или продавать в шорт. Трейдеры, которые гонятся за краткосрочной тенденцией без проверенной стратегии, могут обнаружить, что они остаются без прибыли или даже теряют деньги, и становятся жертвой волатильности фондового рынка вместо того, чтобы использовать ее в своих интересах. 

Стратегия, названная «парный трейдинг», может помочь уменьшить волатильность портфеля и заработать на волатильных рынках. Парный трейдинг – это стратегия соответствия позиции лонг одних акций позиции шорт других. Инвесторы, использующие эту технику, могут идти в лонг на акциях, которые, как они думают, обгонят рынок или свои аналоги, и противопоставлять им шорт по акциям, которые, по их мнению, упадут в цене.

( Читать дальше )