опционы

Добрый день.
На смарт-лабе (а так же в торговле опционами) я человек новый, однако заметил что нет нет и люди с охотой помогают советом.
Хотелось бы узнать что опытные люди будут делать для сокращения рисков имей бы они следующую опционную позицию:

Позиция были открыты вчера перед закрытием.

Базовый актив WYNN.



так выглядит профиль этой позиции:

( Читать дальше )

Для модераторов создавал топик в ветке вопросов, но толком никто не ответил ничего полезного и вопрос потонул, прошу оставить в общей ветке


Кто может доходчиво объяснить в каких ситуациях и когда будет потеря денег,  и хороша ли данная конструкция в соотношении риск прибыль?




Да я отчетливо понимаю что позицию надо будет закрывать (перестраивать) до момента экспирации ближнего кола (и не верю что цена будет стоять на месте по SI до марта).

Еще понимаю, что если измениться волатильность на дальнем и ближнем опционах (на ближнем упадет ,  на дальнем вырастет) я понесу убыток, но опять же если цена будет стоять на месте что маловероятно в текущих реалиях

( Читать дальше )

Часть 5 находится здесь http://smart-lab.ru/blog/307154.php

Приветствую, коллеги!

Прошло более 2-х недель с момента последней публикации. Каждые манипуляции по сделкам не вижу смысла описывать и ради этого создавать пост. Поэтому сейчас, когда все опционные сделки по февральским контрактам закрыты, либо они уже никак не повлияют на счёт до экспирации, я подведу промежуточные итоги!

Эти две недели были как американские горки по многим активам, особенно отметился СБербанк, а также Газпром-просто по ним у меня открытые сделки! Во многом именно эта неопределенность меня слегка смутила и дала понять одну очень важную истину:

Фиксируй хотя бы часть прибыли, если цена актива уже близка к цели, но начала колебаться и запал уже не тот!

К чему это я… Напомню, что я брал коллы Газпрома со страйками 14200-14250. В ближайшие дни после открытия позиции, цена достигала уровня 13900 пунктов и опционная сделка показывала 70% прибыли. А Сбербанк я покрыл на том выдерге рынка, но там и цель была достигнута, а вот Газпром чуток не дотянул.
Я колебался, хотел крыть, но казалось, что цель так близка...ЖАБА! На тот момент я ещё ни разу не крыл часть прибыли опционами, меняя таким образом саму конструкцию. Но после того, как Газпром опрокинули резко обратно к цене моего захода, я судорожно начал изучать данный вопрос.

( Читать дальше )

Народ подскажите неопытному юзеру))) Где можно начать торговать опционами(посоветуйте брокера)? Где сами торгуете(брокер или как-то еще)? какой вход минимальный в срочный рынок.

Всем привет!

Читаю Натенберга про опционы. Читаю блоги на смарте. И вот какая мысль возникла.

Все сходятся во мнении, что наиболее дорогие опционы  это опционы на страйке, так как у них наибольшая временная стоимость и наибольшая тетта. Логично.

НО! Внимание! Улыбка волатильности представляет из себя пологую буквы U. Т.е, опционы на страйке котируются по наименьшей IV.

Вопрос к профи, кто что по этому поводу думает? Имеем ли мы право называть опцион наиболее дорогим только на основе временной стоимости и тетты? Ведь с другой стороны у дальних страйков разница между IV и HV максимальна.

P.S. По серии постов про путь к миллионам пока что перерыв. Держу коллы сбера 100 страйк по средней 235. Жду движения выше 100, но если сегодня 9800 не пробиваем — мб выйду из позы.

Продолжаю держать путы по баксу мартовские (77), и пока радует всё, как реализуется 77-76, буду валить конечно.  Понятно что глазки у всех сусликов-очкодранцев  устремлены на север, нефть по 40 до конца недели,  рубль 72 и прочее, и конечно же сбер 135. 
 После форекса, нашёл я себе новую забаву, а  именно дрочить наши бумажки с 20-40 плечом внутри дня, сегодня начал. Так что  новый сериал начинается.
  Для гениев торговли торгующих с 1 плечом напоминаю, все   базары не по теме, на пожизненное уйдёте!



 Вот такие были сегодня сделки, они конечно фуфло, но  на этом Г я заработал аж цельных +2,5%, офигеть как  круто, видимо только так становятся хуллиардерами на дистанции в 1000 лет!

Дело было вечером, делать было..., ну в общем понятно — нечего абсолютно) От безделья появилась идейка — предложить всем желающим небольшой конкурс по прогнозу iv si и ri февральских серий на 16-00 понедельника. 
Условия следующие:
Каждый участник публикует 2 числа — свой прогноз  iv si и ri «центральных» страйков февральских серий на 16-00 понедельника. Ставки принимаются до 9-00. 
«Центральным» я называю условный страйк, совпадающий с ценой соответствующего фьючерса. IV на нем в 16-00 я буду определять исходя не из биржевых улыбок, а по фактическим котировкам соседних страйков. Итоги будут подведены в понедельник, не позже чем в 16-15.
Победителем будет признан участник, предложивший варианты iv si и ri с минимальной суммарной погрешностью.
Всем участникам — утешительный приз — моя оценка «справедливых» волатильностей центральных связок ri и si на момент подведения результатов. 
Победителю — всеобщее признание + спонсирование праздничного напитка небольшого объема (в пределах 1000 рублей — лично от меня))
Ну и для затравки мой прогноз: ri 54%, si 31%