опционы

Опционы Си ближней серии в дальних страйках: 64000, 64500, 65000. В основном не интересуюсь дальними недельными, поэтому вопрос: это следствие упавшей ликвидности?

Доброго времени суток.

Прошел 52-й день.
Промежуточный результат + 6.8%.




Добавляю позиции:

1. Купил опцион пут E2AМ8, страйк 2335, 1 контракт, экспирация 11 июня (10 дней), стоимость 0.45.
2. Продал опцион пут EWM8, страйк 2200, 2 контракта, экспирация 29 июня (28 дней), стоимость 1.00.



( Читать дальше )

Передача «Георгий Харитонов: Волатильность продавал, продаю и буду продавать» на интерстриме YouTrade.TV 1 июня 2018 г. 

( Читать дальше )

Давно и упорно просят меня трейдера астро прогнозы на народную сберкассу.
А я всегда отвечаю — сами составьте прогнозы, или астрологии не обучались?
А где нам взять исходные данные для прогнозов? Все секретно блин!

А потрудиться, слабо? Вам на блюдечке вынь, сунь, да положь.
Показываю на примере, как надо систематизировать информацию, допустим по ВТБ.



А также берете и выцарапываете дату первых торгов на мамбе.
А кто сказал, что будет легко? Профессиональная астрология — это вам не каштаны из огня таскать. На все готовенькое.

Однако, в честь того, что я давно ушел из российского рынка, открываю карту ПЕРВОЙ СДЕЛКИ по Сбербанку.

Астрологи… зарабатывайте. )) Если опыта хватит.



( Читать дальше )

Начало здесь: smart-lab.ru/blog/474365.php

Читающие меня друзья, благодарю вас за комментарии к первой части. Они помогли найти мне некоторые небольшие недочеты и наметить дальнейший путь развития.

Эта часть в большей степени является презентацией результатов использования методики. Поскольку, изложение дальнейшей описательной составляющей у некоторых читателей может вызвать мысль о том, что все изложенное является красочной фантазией автора, не применимой к реальности.

Основное отличие от стандартного метода оценки стоимости опционов является утверждение:

Цену опциона можно рассчитывать исходя из показателей волатильности, не привязанной в процентном отношении к цене базового актива. В моем случае волатильность измеряется пунктах индикатора ATR(Н1).

За исходные данные берется цена опциона на центральном страйке (стредл на центральном страйке). Получить ее можно опираясь на историческую волатильность (описано в 1 части), или просто взяв текущие значения из таблицы опционов, опираясь на ожидаемую волатильность.

( Читать дальше )

Продолжаю в целях наработки опыта и закрепления своих навыков вести опционный портфель. 
Жду от сообщества подсказок от более опытных и конструктивную критику. 
Сегодня говорим об открытом интересе. Что он нам говорит объективно и как его можно анализировать.

Вашему вниманию предлагается альтернативный взгляд на оценку стоимости опционов.  Забудьте, всё чему вас учили, и начнем мыслить с чистого листа.

Чтобы иметь меньше параметров, «избавимся» от дельты и от всяких рассуждений «что куда пойдет и на сколько процентов». Рассмотрим самую простую дельтанейтральную позицию  -стредл.

 Проданный стредл или купленный  это не важно. Будем пытаться его дельтанейтралить. Если не вдаваться в подробности формул, а выделить основное свойство такого действия, то результат будет зависеть от того расстояния, которое «набегает» нам цена базового актива. Тут появляется один важный момент: Расстояние пробегаемое базовым активом можно выразить через волатильность базового актива в процентах, но можно этого не делать. Можно использовать непосредственно «длину пробега» для оценки стоимости опциона.

 

( Читать дальше )

1 мая писал про славный IT Invest smart-lab.ru/blog/468565.php#
Тот эпизод закончился удачно, комиссию вернули. Думаю, если бы я тогда не стал скандалить, то мои 67 К комиссии благополучно ушли бы брокеру. 
Но вчера — новый прикол. Открываю терминал — ГО подняли раз в 10. Поясняю: опционы у меня — куплены, поза в профите, макс. риск по профилю — 15 т., на счету 200К +, а ГО — полмиллиона, соответственно маржин колл. Звоню трейдеру, объясняю ситуацию. Получаю ответ — так у вас же опционы, а как вы хотели, экспирация послезавтра! То есть терминал Option lab, из-за которого я и связался с этой конторой, как бы нужен для торговли облигациями?
Опять трезвоню, в клиентский отдел, получаю объяснение — вы подключены к системе Matrix, а она так вот считает ГО, вот по биржевому регламенту у вас ГО 50 тыс, так что не волнуйтесь, крыть по рынку мы вас не будем, просто закройте счёт с голоса! Б..., я как закрою с голоса позу из 80 контрактов в разных сериях? Пришлось открыть встречную позу с другого счёта.
Т. е. в целом логика брокера такая угадали вы слово, или нет — неважно, ваше очко всё равно уходит к телезрителям. 
А теперь немного о брокерах. Ходит поверье, что на форексе — кухня, а биржевой брокер — весь в белом. Это заблуждение! Думаю, каждый видел, что при высокой волатильности терминалы просто виснут, не говоря уж о том, что многие счета блокируются маржин коллами. В этот момент рисковик судорожно ровняет греки! Поясняю: брокер остаётся в целом  в нулевой позиции, а вы в минусе, т.к. у вас нет доступа к торгам: ваши деньги теперь не ваши, а брокера. Мне могут возразить, что кто-то может быть и в +, это не важно, т. к. естественное состояние маленьких денег — шорт вола.
В общем, ничего удивительного тут нет, такой у брокера бизнес.
Хотел бы попросить Тимофея по возможности разместить мою заметку, чтобы её увидело руководство ITI Capital. Если уж контора занимается опционами, спонсирует МОК, желательно бы быть поласковее с клиентами, не кидать так беззастенчиво, а то всех распугаете.
Впрочем, пока ещё попробую поработать с Option lab, начинаю к нему привыкать. Если будет ещё один кидок, перелью деньги на другой счёт — Бог троицу любит. 

Это я перефразировал ради интриги,
что лучше => синица в умелых руках? или аист, в лазурном небе?



Однажды меня научили такой занимательной штуке, как замыкающий спред. По форексовски — это лок, но в опционном раскладе. Поясню на конкретном примере.

Купил я акцию, которая никак не хотела падать, но сегодня устала расти, и выбросилась на берег. Я ее давно сторожил, и ничтоже сумняшеся прикупил на радостях на $142. И стал потирать руки, ну когда же отскочит!



( Читать дальше )