Делал для себя итоговое резюме по своей годовой опционной стратегии и подумал, что если убрать цифры, то правила подходят для любого инструмента, в частности для фьюча (но надо учитывать, что все-таки писалась для опционной позы), может кому пригодится и сэкономит время.
Сразу оговорюсь, что грааля здесь нет, а для торговли фьючами или другими инструментами эти правила необходимо скорректировать, т.к. фьючами не торгую с 2011 года.
Собственно правила:
1. Пропорция в момент открытия (для фьючей мани менеджемент – усиление/уменьшение объема, уровень тейк-профита (ТП) и стоп-лоса(СЛ)). Тут как говорится, кто как хочет, так и дрочит, но следует обратить внимание на то, что в момент открытия конструкции нужно смотреть на состояние рынка, т.к. в 2008 году и в 2013 рынки были абсолютно разными и соответственно и соотношения количества купленных к количеству проданных надо делать разным (для фьючей соотношение объема и уровень СЛ и ТП). Для себя соотношение привязываю к относительному показателю ATR.
У кошки четыре ноги,
Позади у ней длинный хвост.
Но трогать ее не моги
За ее малый рост, малый рост.
(«Республика ШКиД»)
Перед работающим сегодня поколением трейдеров стоит угроза, которая почему-то недооценивается большинством тех, с кем я говорил на эту тему.
Считаю, что нам всем нужно заранее иметь план действий на тот день, когда действующий президент нас «покинет». Его внезапный «уход» безусловно станет очередным «чёрным лебедем» для российского фондового рынка. Причём таким, с которым ещё не сталкивался никто из тех, кто сейчас работает на рынке — в том числе и те, кто имеет опыт более 20 лет.
Если описываемое событие произойдёт ночью, то утром будет сильный гэп. На этом гэпе за утро будет уничтожена половина всего «Смартлаба»: плечевые портфели акций, фьючерсные портфели, опционные конструкции… Десятки тысяч счетов обнулятся, у большинства читающих этот текст возникнут многомиллионные долги перед брокерами и т. д. Волатильность станет «рваной» и превысит все представляющиеся нам теоретически возможными значения.
А вот в какую сторону будет этот гэп, на сколько процентов, что будет происходить после него — это предлагаю обсудить.