Блог им. Foudroyant

Утренний гэп после ночного "ухода" Путина: анализ возможных сценариев

Перед работающим сегодня поколением трейдеров стоит угроза, которая почему-то недооценивается большинством тех, с кем я говорил на эту тему.

Считаю, что нам всем нужно заранее иметь план действий на тот день, когда действующий президент нас «покинет». Его внезапный «уход»  безусловно станет очередным «чёрным лебедем» для российского фондового рынка. Причём таким, с которым ещё не сталкивался никто из тех, кто сейчас работает на рынке — в том числе и те, кто имеет опыт более 20 лет.

Если описываемое событие произойдёт ночью, то утром будет сильный гэп. На этом гэпе за утро будет уничтожена половина всего «Смартлаба»: плечевые портфели акций, фьючерсные портфели, опционные конструкции… Десятки тысяч счетов обнулятся, у большинства читающих этот текст возникнут многомиллионные долги перед брокерами и т. д. Волатильность станет «рваной» и превысит все представляющиеся нам теоретически возможными значения.  

А вот в какую сторону будет этот гэп, на сколько процентов, что будет происходить после него — это предлагаю обсудить.

Потому что сейчас мы можем зарабатывать хоть какие большие суммы — но если встретим рассматриваемое событие, будучи не готовыми к нему, то всё равно всё потеряем.

Лично я считаю, что гэп индекса Московской биржи будет минус 20-30% на открытии и минус 90% за последующую неделю. И у выживших появится возможность отлично закупиться на дне, и за год многократно преумножить свой капитал на восстановительном тренде.

Другое дело, что выживших почти не будет — поколение трейдеров сменится на 70-80% за утро, ну или за неделю — из-за «рваной» волатильности, как в 2008 году.

★3 | ₽ 61
да, на планки рассчитывать нельзя.
avatar

2153sved

2153sved, и стопы тоже не помогут. Так как всё пролетит мимо них, а если они «по рынку», то сработают уже в пропасти.
avatar

Foudroyant

Foudroyant, значит будем шортить
avatar

2153sved

2153sved, не кому продавать.
avatar

Андрей Ш.

2153sved, надо замутить тут опрос:
ТРЕЙДЕР, С КАКОЙ ЧАСТЬЮ ДЕПОЗИТА ТЫ ГОТОВ РАССТАТЬСЯ РАДИ ТАКОГО СОБЫТИЯ?

— 20%
— 30%
— 50%
-100%  

Серж пЕтрович, оу, это сложный вопрос.

А Вы?

avatar

Foudroyant

Foudroyant, зависит от размера депо
но кое что готов пожертвовать
Серж пЕтрович, тоже готов часть потерять на этом. Один хрен солью потом часть депозита. Так что лучше пусть пойдёт на благое дело.
avatar

Foudroyant

Серж пЕтрович, 50% будет тостаточно)
avatar

Dima Kononov

Не будет планки. Выбор приемника будет происходить плавно на протяжении месяцев
avatar

комиссар жюф

Если Путина резко «уйдут», то последнее о чём нужно будет думать: об индексе Мосбиржи!!!
avatar

Иванов Виктор

Иванов Виктор, а о чём мне ещё думатЬ, если у меня большая часть денег там?
avatar

Foudroyant

Foudroyant, Тогда нужно будет думать о том, как ВСЕ свои деньги не потерять!!! 
бред новогодний — перепил что ли))
avatar

Гавр

Гавр, Вы считаете, что Путин бессмертный? 
avatar

Foudroyant

Foudroyant, нет, но там хорошие врачи)
avatar

Гавр

Гавр, но он же всё равно когда-нибудь «уйдёт». И скорее всего именно ночью или рано утром, как это обычно бывает у старых.
avatar

Foudroyant

Foudroyant, Почему ввп вдруг стал старым?
avatar

Игорь

Игорь, я не говорю же, что он сегодня отчалит.
avatar

Foudroyant

Игорь, дедушке Ленину было 53
Foudroyant, к тому времени будет уже другой курсом рулить
avatar

Tundrurat

Tundrurat, если всё произойдёт неожиданно, то возникнет неопределённость и много страхов. А это всегда и повышенная волатильность.
avatar

Foudroyant

Foudroyant, ты думаешь, в Кремле к таким событиям не готовы?!
Неожиданно люди не умирают. Умирают по разным причинам. И на все эти причины Путина наверняка обследовали. В Кремле не дураки сидят, чтоб не быть готовым.
avatar

Tundrurat

Tundrurat, для нас гораздо важнее то, что рынок не готов. 
avatar

Foudroyant

Foudroyant, рынок готов. профи учитывают в параметрах риска, а лудоманы и любители — да и чхать на них.
avatar

Tundrurat

Tundrurat, профессионалы уже сейчас учитывают, хотите сказать?
avatar

Foudroyant

Foudroyant, хочу сказать, что да. не конкретно «смерть президента», а «черного лебедя» в общем. учитывают, что может внезапно случиться бигбадабум. это как при вождении авто — нужно ехать с расчетом, что впереди идущий авто может внезапно и резко остановиться.

avatar

Tundrurat

Tundrurat, «чёрные лебеди» бывают разных размеров. В возможность «нашего» фондового рынка безболезненно пережить встречу с таким гигантским событием не верю.
avatar

Foudroyant

Tundrurat, вы очень хорошо думаете о наших профи. В своей книжке Талеб писал, что даже серьезные банки типа Голдман Сакс прогнозировали риски с помощью гауссовой кривой. По сути других «научных» методов-то и нет. Так что сильно сомневаюсь в том, что наш рынок к этому готов. Другое дело, что инсайдеры будут на коне. Одним махом разбогатеют.
Гавр, и не только врачи, но и вивисекторы.
avatar

Йоганн

Йоганн, Сечин и Бортников идеально подходят на роль вивисекторов Путина.

Впрочем, Путин знает об этом — и поэтому не удивлюсь, если в их окружении уже находятся «спящие» агенты, которые, в случае необходимости, проведут упреждающую вивисекцию этих генералов ФСБ.

avatar

Foudroyant

Гавр, у Джобса с миллиардами долларов тоже были отмененные врачи, однако… А тут еще куча кармических преступлений
avatar

Desdichado

Desdichado, Джобс торчёк со стажем. Для кого преступления а для кого не преступления. Кого больше? Кто кого?
avatar

doitagain

doitagain, торчок не торчок не важно. главное-вагон денег не помог… рак и точка
avatar

Desdichado

Гавр, и двойники.
avatar

MS

Foudroyant, после путина придёт те мало не покажица
avatar

massa1604

Foudroyant, если менять регулярно двойников, то да, Он бессмертный. с нг вас поздравляет двойник кстати. по голосу семплированному понять можно. 
Ramon Albert Rudolfovich, тройник
avatar

Tundrurat

Гавр, история показывает, что  на рынке возможно все…
avatar

Vovilnik

откуд инфа?
avatar

massa1604

massa1604, какая инфа?
avatar

Foudroyant

Foudroyant, что путин уйдёт?
avatar

massa1604

massa1604, ну так ему сколько лет? Часы тикают. Чёрный лебедь всё ближе к нам.
avatar

Foudroyant

Foudroyant, ну по такому принципу и ты и я уйдём когдато
avatar

massa1604

massa1604, но после моего ухода мои деньги меня волновать не будут. А вот после путинского — ещё как будут. Потому что их может просто не остаться. Всего за одно утро.
avatar

Foudroyant

Foudroyant, что мешает часть денег и активов увести в другую юрисдикцию? О чём тут вообще разговор, ив рамках одной страны и без Путина рисков полно

Алексей К [mozg], страновое распределение стоит сделать, да.

Но и судьба отдельного странового портфеля тоже интересна его владельцу.

avatar

Foudroyant

massa1604, проблема то чё в путине? мировая тенденция к власти приходят националисты пидоры неолибералы тока в Европе остались
avatar

massa1604

А что будет если вдруг уволиться Д.А. Медведев ? 
avatar

Игорь Колотов

Игорь Колотов, это не вызовет особых последствий. Медведев не является опорной фигурой для России сегодня. В отличие от Путина.
avatar

Foudroyant

Игорь Колотов, агагага этот пока последние сапоги не сносит не уволица…
avatar

massa1604

шойгу будет или володин… бабки лучше вывести и в мешок пару месяцев поспать с ним в обнимку а потом обратно)
avatar

АЛ ФИ

АЛ ФИ, а может лучше шорт индекса? Если их не запретят, конечно.
avatar

Foudroyant

Foudroyant, что гадать надо ближе к делу смотреть… вдруг депозитарии штурмом трейдеры будут брать))
avatar

АЛ ФИ

АЛ ФИ, чтобы поделить между собой байты бездокументарных акций?
avatar

Foudroyant

Ну вот! А вы говорите «боярышник — уже не тот».. 
avatar

Gryzla

Gryzla, я трезв, именно поэтому и озаботился анализом рассматриваемого события.
avatar

Foudroyant

Думаю его плавно сменят. если он уйтед мы это узнаем намного позже.
Владимир Гончаров, кстати, да, тоже допускаю, что эту новость объявят с большой задержкой, чтобы минимизировать потрясения.
avatar

Foudroyant

Foudroyant, объявят с задержкой, но рынок отыграет без задержки)))
avatar

Йоганн

Йоганн, и мы будем сидеть перед мониторами и думать:

«Эй, почему при нефти +11% индекс МБ -30% за день?! Ничего не понимаю. Манипуляции! Доколе?!» 

avatar

Foudroyant

Foudroyant, а вот вы, кстати, напрасно смеетесь; именно так и будет: если нечто подобное произойдет, то мы это поймем куда раньше из графиков на бирже, нежели из новостей.
Лёва Соловейчик, совершенно согласен. Именно поэтому технический анализ рулит.
avatar

Foudroyant

Насчет — 90% это вы хватили. Тем более рублевый индекс.
Но за ход мыслей плюсую.
avatar

Jame Bonds

Jame Bonds, даже -90% не удивлюсь. Слишком многое завязано на него.
avatar

Foudroyant

Foudroyant, RTS еще может быть. Но в таком сценарии Si рванет в небо, что сгладит падение рублевых MIX и MXI
avatar

Jame Bonds

Jame Bonds, в 2008 году сгладил? Да. Но на графике индекса МБ всё равно отвесное падение.
avatar

Foudroyant

мегапозитив это будет, так что вверх на процентов 5-10 может и подпрыгнет. путин давно нерукопожатен снаружи и троечник внутри страны
avatar

Бог

Бог, долгосрочно может быть и вверх, но в моменте и в ближайшую после события неделю-месяц точно вниз. Так как многие захотят свалить из страны с деньгами — а для этого нужно будет выйти из позиций. Также это вызовет дезорганизацию работы биржи, ММ, брокеров и госбанков. А также продажи фондов и миллиардеров, которым захочется срочно выйти в кэш. Или специально уронить рынок, чтобы потом выкупить дно.
avatar

Foudroyant

Foudroyant, все по регламенту будет )
avatar

Бог

Ну на уходе Ельцина всё вверх попёрло...
И судя по настроению Смартлаба, на уходе Путина тоже вверх…
Причем или сильно  или очень сильно.
avatar

Бек

Бек, Путина с Ельциным в лоб всё же лучше не сравнивать, так как Ельцин воспринимался как однозначно отрицательная фигура. А у Путина много сторонников.

Хотя… многое будет зависеть от того, кто станет новым президентом.

avatar

Foudroyant

 Так, что с шортами поосторожней…
avatar

Бек

Клонов там еще надолго хватит



avatar

Юрий Ч.

Юрий Ч., что-то на фото какой-то другой Путин, не тот, что поздравлял по ТВ. А тот, что поздравлял по ТВ, не очень похож на того, который приезжал в Магнитогорск. Что делается...
avatar

Foudroyant

Foudroyant, ну да, это «банкетный»
avatar

Юрий Ч.

с надеждой

avatar

Николай

Николай, это можно смотреть бесконечно.

Alik, могут появиться серьёзные общественно-политические силы, которые не будут спрашивать разрешения у лубянской мафии.

Сейчас таких нет, поэтому кажется, что она надолго у власти.

А как появятся — уже и вся картина будет иначе выглядеть.

avatar

Foudroyant

Foudroyant, 
Вы недооцениваете силу хомячков SL.
Если они объединятся, если сползут с диванов,
если громко топнут ножкой…

Alik, если говорить о Немцове, то он, разумеется, не был никакой «силой».

По остальным утверждениям скорее согласен, чем нет.

avatar

Foudroyant

До этого момента большая часть смартлаба уже не доживет на рынке, скорее всего =))
avatar

Андрей К

Андрей К, мудро. 

avatar

Foudroyant

Так же как и после смерти Ленина, Сталина, Брежнева, Ухода Хрущёва, Горбачева, Ельцина,… Никаких резких изменений в экономике не происходло. 
Олигархи все останутся не местах.
Если начнется дележ, то это займёт время, и никто из нас не знает в чью пользу.
avatar

Саша Киреев

Саша Киреев, в экономике-то да, а вот в котировках…
avatar

Foudroyant

ТС без рассмотрения обстоятельств ухода дает четкие прогнозы — 20% -90%, что исключает возможность всерьез оценивать его усилия по прогнозированию сценария. 
avatar

товарищ

товарищ, это не чёткие прогнозы, это прикидка.

 

Обстоятельства ухода разве имеют значение? Условие для возникновения сверх-гэпа — внезапность события, так как тогда рынок не успеет заранее учесть эту информацию в котировках.

avatar

Foudroyant

Foudroyant, есть разница между захватом власти военными и назначением либерального прозападного политика.
avatar

товарищ

товарищ, ну, вообще имел в виду уход с условием, что следующий глава государства неизвестен и не назначен. То есть по естественным причинам и внезапно.
avatar

Foudroyant

вверх и большой ошибкой будет продать его на открытии сразу.
avatar

d_d

d_d, можно сделать короткий стоп-лосс и, при его достижении, перевернуться.
avatar

Foudroyant

наркоман штоле? Он вас всех переживет.
avatar

Mikluho

Mikluho, надеюсь, что всё же нет.
avatar

Foudroyant

Будет очень забавно на всех посмотреть и не только на рынке, к питомцу привыкли за 20 лет!
avatar

elber

Хорошую же он систему построил, раз все гадают, что будет: то ли в рай все сразу отправимся, то ли Смутное время начнется, то ли опричники начнут буйствовать))
avatar

Wasd

Кто за смену поколения трейдеров на 70-80% за одно утро?))
avatar

Dobby

Dobby, и массовые прыжки из окон.
avatar

Foudroyant

Foudroyant, прыгать из окон надо заранее запретить законодательно. Провести профилактическую работу с группой риска и их родителями.
avatar

Dobby

Если это будет внезапно — то может и будет какой-нибудь гэп, а если к этому будут плавно подводить — может ничего и не будет. ИМХО, на нас гораздо более сильное влияние будет оказано мощным движением нефтяных котировок с выносом на какой-нибудь очень высокий или очень низкий уровень с закреплением так на несколько месяцев. Пока мы реально не слезли с сырьевой иглы и в обозримой перспективе никаких реальных действий к этому самому слезанию не просматривается — так, одни разговоры.

avatar

Пилат

Как говорят в Одессе, он ещё на ваших похоронах простудится.
avatar

fot1985

Если говорить о внезапной смерти или перевороте, то вероятность этих событий крайне невелика. Что толку обсчитывать последствия? 
avatar

Geist

Geist, чтобы не получилось, что вечером у меня на счёте 4.5 млн руб во фьючерсах на акции и индексы, а утром я должен брокеру 20 млн руб.
avatar

Foudroyant

Foudroyant, для этого есть риск-менеджмент.
avatar

Geist

Geist, против гэпов минус 20-30% на открытии и пустых стаканов у плечевых портфелей механизмов защиты нет. 

Или есть? 

avatar

Foudroyant

Foudroyant, ну так именно поэтому и нет смысла думать о форс-мажорах. Потому что форс-мажор типа внезапной смерти Путин может наступить в любой момент времени либо не наступить вообще до выборов 2024. 

Следовательно, если прогнозировать его наступление в любой момент времени по упомянутой схеме (ночная смерть и утренний залив) и закладывать это в риск-менеджмент, нужно как минимум избавляться от плечей каждый вечер, а как максимум — закрывать позиции полностью каждый вечер. 
avatar

Geist

Foudroyant, а если прогнозировать переворот, то даже это может не помочь ;)
avatar

Geist

Что за хуйню я прочитал?))
avatar

Тимур К

Тимур К, Вы прочитали про событие, на котором через несколько лет полностью разоритесь и останетесь должны «своему» брокеру 20 млн руб.
avatar

Foudroyant

Foudroyant, ты мне уже за моральный ущерб и испорченную психику торчишь 20 млн)))
avatar

Тимур К

Тимур К, давай номер карточки. Как заработаю денег в трейдинге — сразу скину.
avatar

Foudroyant

Тимур К, 
avatar

Mike Dewar

" … у большинства читающих этот текст возникнут многомиллионные долги перед брокерами и т. д..."     Что вы курите?? 

avatar

Bogdan

Bogdan, ну а что произойдёт с плечевым портфелем фьючерсов при гэпе минус 20-30% и пустых стаканах?
avatar

Foudroyant

Foudroyant, скорей всего произойдет то, что было в 2008-м — стоп-торги.
avatar

Geist

Geist, 90% депозитов не пережили 2008 год.
avatar

Foudroyant

Foudroyant, депозиты без плечей могли пережить все, в смысле их никто не закрывал принудительно. Закрывали их нервы трейдеров, а не брокеры.
avatar

Geist

Alik, а кто сказал, что там «лайкали» россияне или вообще реальные люди?
avatar

bazinga

Зависит от того, как это произойдёт. Если просто сменится на приемника в результате выборов, то никак особо не отреагирует в моменте, а дальше — зависит от действий и заявлений преемника.
Если внезапно, то опять же, в зависимости от причины. Если по естественным, то импульс вниз процентов на 20-30. Если будет как на Украине, то -90%.
avatar

dt0wer

dt0wer, если станет «как на Украине» и рынок упадёт на -99%, будете выкупать дно? Сбербанк по 1 руб, «Газпром» по 50 коп., «Лукойл» по 10 руб. и т. д.

Или всё переведёте в доллары и закопаете в лесу?

avatar

Foudroyant

Foudroyant, наличные доллары в трехлитровой банке, входную дверь потяжелее и прутья в решетках на окнах потолще. Акций тоже можно чуть-чуть, в надежде на то, что эмитенты переживут дербан и фондовый рынок сохранится как более-менее надёжный институт.
avatar

dt0wer

Чушь. Уход будет подготовлен и дела переданы надёжному человеку
avatar

Григорий

Григорий, если причины будут медицинские, то тактическая внезапность этого события очень вероятна.
avatar

Foudroyant

Foudroyant, ок, но там следят
avatar

Григорий

поэтому я всегда в шорте)
avatar

sergsevero

sergsevero, я считаю, что каждый борец с режимом и оппозиционер всегда должен торговать только от шорта. 

Это было бы идеологически правильно.

avatar

Foudroyant

Замечательная тема!
Сергей Коновалов, и действительно полезная. Просто не всем хватает смелости заглянуть в будущее до этого дня.
avatar

Foudroyant

+7,5 % в первый чвс и растеряет где-то половину этого пути к концу дня.
Диверсифицируйте, есть америка, китай(те же акции алибабы), недвижимость в конце концов.
avatar

Dobby

считаю, что краски сильно сгущены.
Во-первых резких переворотов у нас не будет скорее всего
Во-вторых — руль передадут «кому надо». и никаких волнений и потрясений, все продолжит идти своим чередом.
Колебания если и будут, то не катастрофические и не сильные, т.к. глобально ничего не поменяется у нас «сразу и вдруг»
имхо
avatar

IgorAnd

мечтать не вредно. Уйдет, но не в нашу жизнь
Сергей Кружаев, как это? Тут очень многие моложе его.
avatar

Foudroyant

Сергей Кружаев, Вам вот это будет интересно: 

www.drive2.ru/users/cricracry/ 

avatar

Foudroyant

С какого перепугу Путин может «уйти»?
avatar

Strannik

Strannik, а он что, бессмертный? По слухам, он финансирует технологии достижения бессмертия, но результата нет и не будет. 
avatar

Foudroyant

я вот смотрю на него, а он с каждым годом все моложе выглядит. Может уже клонировали
Сергей Кружаев, пластические операции и процедуры по омоложению. Плюс молодые двойники.
avatar

Foudroyant

А из мавзолея выбросят мусор, под нового кормчего?
avatar

Центурио́н

cowboy, параметры возможного сокрушительного падения или мощнейшего выноса наверх. Сколько %, скорее вверх или вниз, как защититься и т. д.
avatar

Foudroyant

Wasiliew Wasilij, не сталкивался с таким у меня все чисто за каждую копейку отчет дать могу)
avatar

АЛ ФИ

Самый смешной и позитивный пост смартлаба в этом году)))) 
avatar

Игорь

Санкции отменят и всё выкупят.
avatar

Dmitryy

Dmitryy, я и без отмены санкций буду выкупать дно. Потому что совершенно очевидно, что восстановление произойдёт быстро, не позже, чем через несколько месяцев. 

Конечно, если удастся избежать смуты.

avatar

Foudroyant

Wasiliew Wasilij, сложно, но как-то надо. Иначе все эти дневные и годовые доходности — это просто отложенный слив.
avatar

Foudroyant

Скорее бы уже… )
avatar

XAT

Когда «покинет», на следующее утро:
1.ММВБ — 5000
2. Доллар — 23 рубля
avatar

Хват (WC)

А с чего бы опционщикам лишаться прибыли :)
avatar

shprots

shprots, зависит от конкретной конструкции. ГО подскочит в 20-30 раз, все мыслимые уровни будут пробиты, движения будут туда-сюда. Ну и так далее. Кто-то заработает. Плечевые шортисты в акциях и фьючерсах тоже заработают.
avatar

Foudroyant

Foudroyant, ну это старая тема со сливом шортящих путы. Но это обыкновенные лудоманы от опционов. Не более.
avatar

shprots

ещё рынок совершенно недооценивает падение метеорита, остановку Гольфстрима, вторжение инопланетян и массу других «черных лебедей», которые не менее вероятны, чем внезапный уход Путина))) 
avatar

Tra-der

Tra-der, падение метеорита на Москву и остановка Гольфстрима — события гораздо менее вероятные, чем внезапное резкое ухудшение состояния здоровья Путина.
avatar

Foudroyant

Wasiliew Wasilij, речь о любой стратегии со сколько-нибудь значительным плечом (акции, фьючерсы, опционы). А почти все спекулянты используют плечи, в большей или меньшей степени.
avatar

Foudroyant


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
UPDONW