опционы

Ни в коем разе не агитирую за форекс дилера, который мне нравится.
Но сам факт того, что он предоставляет шикарный сервис на стоки (акции США) через CFD контракты, меня лично привлекает.

Так как за сравнительно копейки, я могу составить ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ из любых популярных акций, затратив совсем немного. Плечо на акции небольшое, всего 1 к 30. Когда торгую у него cfd на фьючи, такие как DAX30 или NQ100, там плечо 1 к 500.

И в том, и другом случае, надо разумно отслеживать ГО, что на акциях по номиналу не требуется. А свопы… не такое это зло. 



На эту акцию CHK я затратил $28, надеюсь дождаться роста, где по ходу закрою все 4 позиции. Своп на каждую позу = 0.01 доллара. ТО есть целый 1 цент! в сутки.

О чем это я? О том, что народ загоняет аховые суммы на Тинькофф инвестиции, и к другим брокерам, только для того, чтобы составить аналогичный портфель, но уже на несколько порядков выше по сумме. Например, на $10 000. А я

( Читать дальше )

Коллеги, доброго дня! Продолжаем нашу серию опросников участникам конкурса. Предлагаю сегодня пообщаться с конкурсантом номинации БОТ ALANES. Насколько я понимаю, конкурсант работает в очень жесткой стратегии непокрытых продаж недельных опционов, требующей филигранного подхода к управлению позициями, думаю, многим будет интересно задать свои вопросы и поконтактировать по этому вопросу.

Рис. 1. График изменений суммы на  счете.

Рис. 2. График  изменений с учетом операций ввода/вывода средств

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Мысли и ожидания на предстоящую торговую неделю.

Главная тема текущей недели — Moody’s не верит в Британию

Ведущий Александр Янюк

Коллеги, всем добра!

К статье Ильи https://smart-lab.ru/blog/573630.php#comments. Голое мат. моделирование в опционных аналитиках, только скучная математика, без лишних эмоций. Нечто подобное я уже делал тут: https://smart-lab.ru/blog/546369.php, но можно и повторить, на текущих цифрах, раз уж опять всплывает этот вопрос

Берем в качестве модели некоего условного продавца краев с условным 1 млн. на счете  опционов и моделируем продажу краев на мартовском квартальнике 2020 года с полной загрузгой ГО.

В качестве опционных аналитиков будут использованы параллельно две программы — Option Workshop (OW) и OptionFVV (OFW), дабы иметь возможность  соблюсти некую подтверждаемость результатов разными методами. ГО определяем по данным OW, в этой программе оно показывается более достоверно и примерно равно реальным значениям при торговле.

Текущее значение б/а мартовского опциона 145, продаем на марте 110-е путы(25% от центра) и 170 колы (17,5% от центра). Профили получившихся конструкций:

( Читать дальше )

Не мог не откликнуться (очень хочется)
на сегодняшний призыв моего коллеги по опционному трейдингу, Евгения Логунова.


Почему такой мощный обвал 5.02?
Все просто, смотрим на звезды.

( Читать дальше )

Как я понял, многие на Смартлабе не в курсе  данного процесса, поэтому решил копирнуть  сюда то, что я писал в ФБ по этому вопросу :

Продолжается переписка Банка России и НАУФОР по поводу ситуации принудительного закрытия брокерами позиций клиентов на срочном рынке Московской Биржи в апреле и декабре 2018-го года и необходимости внесения изменений в нормативные документы, чтобы таких ситуаций не происходило впредь.
И более того, в этой переписке диагностируется все больше проблем, приведших тогда к убыткам участников рынка. Причем, практически все как новые, так и старые аргументы НАУФОР и ЦБ местами чуть ли не дословно повторяют все те аргументы, что я говорю по этой ситуации в судах и в СМИ в последние 1,5 года.

Так, в письмах Банка России и НАФОР от 3 и 7 октября в качестве причин катастроф 2018-го года указывались только проблемы на уровне брокеров, а именно :
1. “Несвоевременное принудительное закрытие брокерами позиций клиентов”©
2. ”Отсутствие в регламентах брокеров единообразного и формализованного подхода к закрытию позиций клиентов”©
3. А также указывалось, что “в настоящее время Регламент в большей степени служит инструментом ограничения ответственности Брокера, наделяя Брокера обширными правами “©
(подробно с первоисточниками можно ознакомиться по ссылкам вот тут https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2476092425947485&id=100006402543190 

( Читать дальше )

Дело (№ А40-156308/2019) рассматривает судья АСГМ Надежда Бушмарина. Истцами по нему являются 10 физических лиц – участников торгов, которые требуют 192 млн руб. возмещения. В качестве ответчиков заявлены ПАО «Московская биржа ММВБ-РТС» и брокерская компания «Брокеркредитсервис».

Пруфы
pravo.ru/news/215927/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
kad.arbitr.ru/Card/7027b328-11b5-4886-a84d-6d174306de6e

Дело длится 4 месяца
первая инстанция
следующее заседание 28.11

10 физических лиц – участники торгов, требуют 192 млн руб. возмещения. В качестве ответчиков заявлены ПАО «Московская биржа ММВБ-РТС» и брокерская компания «Брокеркредитсервис».

https://pravo.ru/news/215927/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com